Что такое latency икак с ней бороться

Что такое latency?
Latency – временная задержка,
время необходимое для завершения процесса
Processing latency – время необходимое для обработки события
внутри одной системы
Round-trip latency – время полного цикла обработки события, где начало и
конец замеряются внутри одного компонента системы

Что такое latency?
Торговая система Биржи
ответ на транзакцию
Рабочее место QUIK
заявка
Сервер QUIK
транзакция
Единицы измерения latency: Миллисекунды (ms) и микросекунды (mcs)
2 ms

Что такое capacity?
Capacity – пропускная способность,
сколько событий может быть обработано в единицу времени

Что такое capacity?
Стандартное время приготовления 1-го блина = 2 мин.
Latency = 2 мин.
Capacity = 0,5 блина за 1 мин.
Capacity = 1 блин за 1 мин.
Возможное время приготовления
3-х блинов = 3 мин.

Что такое capacity?
Количество FIX-сообщений в секунду
Единица измерения capacity
по обработке
рыночной информации:

Зачем измерять?
Онлайн замеры latency используются для:
Post Day Optimization расчет зависимости достигнутого P&L от latency
Latency as Real Time Data использование текущей latency в качестве
одного из параметров используемого
алгоритма

Как замерить capacity?
QMonitor
Уведомления о превышении
3-х секундного времени
обработки транзакций
Уведомления о превышении
длины очереди транзакций на шлюз
фиксированного значения

Как замерить latency?
Ограничения:
скорость реакции на визуальное событие ≥ 100 ms
длительность вычленяемого из видеоряда события > 40 ms
гарантированная скорость реакции на внешние события ≥ 1 ms
предустановленное разрешение системного таймера 15 ms
Человек
ОС (Linux, Windows)

t4 – t3 ≈ от 5 до 25 ms
Как замерить latency?
t2 – t1 = 0 ms
t4 – t3 = 15 ms
t2 – t1 ≈ от 0 до 10 ms

Как замерить latency?
QMonitor
Замеры latency с точностью до 100 mcs

FIX
протокол
Доступ на одну площадку
Торговая система
Клиент
Co-location
Клиентское ПО
Дата-центр Биржи
расчет
параметров
Сервер QUIK
FIX
протокол
биржевой
протокол
биржевой
протокол
биржевой протокол
Средняя latency
FIX2Market - 100 mcs
Latency ТС ММВБ – 2 ms
Latency ТС FORTS – 15 ms
информация об операциях

Торговая система
Биржи 1
Клиентское ПО
Дата-центр
Арбитраж между двумя площадками
Торговая система
Биржи 2
Клиент
Для gateway ММВБ c каналом до ТС в 2 Mbit и пингом 2 ms:
latency = 5 ms, capacity = 250 транзакций в секунду

Дата-центры ARQA Technologies
10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры
Более 70 клиентов-брокеров
Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений
Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций
в пределах 10-15 мs
Одинаково высокая скорость работы биржевой инфраструктуры
обеих российских площадок
Обслуживание специалистами компании ARQA Technologies
Автоматический мониторинг

Сервис для ритейла
Торговая система
Биржи
Шлюз
Претрейд
контроль
Задержка получения рыночных
данных через шлюз ММВБ – 10 ms
Задержка получения рыночных
данных через шлюз FORTS – 100 ms
Запись 1 транзакции < 1 ms
Проверка 5-10 позиций – 1-2 ms
Проверка >100 позиций – 5-10 ms
350 тыс. сделок и 3 млн. заявок в день
по 40 тыс. клиентских счетов

DMA
Биржа
Претрейд
контроль
Клиент
FIX адаптер
Cервер QUIK
Претрейд-контроль: 1-2 мs
Накладные расходы сервера QUIK: 3-6 мs Общее время транзакции
между FIX-адаптером и биржей: 10 мs для ММВБ, 15-20 мs для FORTS

«Гонка вооружений»