Торговая система Alpha

Словарь
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.

Если вы ожидаете, что одна стратегия на одном активе может произвести такую кривую капитала, то скорее всего вы в этой индустрии новичок
Реалистичные ожидания
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.
Это может случится с каждой стратегией
Реалистичные ожидания

Пример бэктеста одной из стратегий (стратегия 1).
Стратегия 1
Sharpe Ratio = 0.8
Стратегия долгий период (больше 1 года) находилась в просадке.
Ничего особенного, чтобы бежать увольняться со своей работы и планировать пенсию.
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.
Как это можно улучшить?

Sharpe Ratio = 0.9
Стратегия 2
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.
Пример бэктеста одной из стратегий (стратегия 2).
Лучше чем стратегия 1, но все еще не достаточно хорошо
Как это можно улучшить?

Комбинация первой и второй стратегии = синергетический эффект
Стратегия 1 + Стратегия 2
Все что мы сделали это скомбинировали две независимые стратегии.
Как это можно улучшить? = “Добавьте больше стратегий”
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.
Коэффициент доходности к волатильности/риску (Sharpe Ratio) после вычета комиссионных вырос и составил 1.3.

Стратегия 1 + Стратегия 2 + Стратегия 3 + Стратегия 4 = Sharpe Ratio 2.6.
Масштабируем эффект
Мы добились этого после комбинации четырех простых, посредственных стратегий. По отдельности они не были чем то особенным с коэффициентом Шарпа ниже 1.
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.

Стратегия 1 + Стратегия 2 + … + Стратегия N = Альфа
Альфа
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.

Используйте больше:
Активов
Стратегий
Таймфреймов
Диверсификация
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.

Стратегия Aльфа - это комбинация не связанных между собой торговых стратегий, с логическими и доказанными концепциями, диверсифицирующих торговлю по различным активами и таймфрейм.
Альфа
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.

Добавляем новые стратегии с логикой и концепцией
Отправляем на свалку те стратегии, которые потеряли свой блеск
Ротация
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА АЛЬФА. ВВЕДЕНИЕ.