Презентация на тему Банки на рынке ценных бумаг

Содержание

Слайд 2

Банки на рынке ценных бумаг

Банки на рынке ценных бумаг

Слайд 3

Требования к банкам: наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Лицензия дилера
Лицензия депозитария
Лицензия

Требования к банкам: наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Лицензия дилера
на доверительное управление
Лицензия на брокерское обслуживание

Слайд 4

Лицензии профессиональных посредников

Источник: ФСФР России.

брокерская деятельность сама по себе не предполагает учет

Лицензии профессиональных посредников Источник: ФСФР России. брокерская деятельность сама по себе не
прав клиентов на ценные бумаги, поэтому брокерам, желающим осуществлять такой учет, необходимо получать отдельную лицензию на депозитарную деятельность;
дилерской деятельностью признаются только такие операции купли-продажи ценных бумаг, которые сопровождаются публичным объявлением цен покупки и/или продажи, поэтому освобождаются от регулирования компании и граждане, которые регулярно совершают операции с ценными бумагами, в том числе даже публично предлагают купить или продать ценные бумаги, однако при этом не объявляют цен;
доверительное управление ценными бумагами формально отличается от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, что выражается в существовании двух разных типов лицензий на эти сходные виды деятельности;

Слайд 5

Банк в роли инвестора: портфель ценных бумаг, 1999-2008

Банк в роли инвестора: портфель ценных бумаг, 1999-2008

Слайд 6

Инвестиционные операции банков

Цели деятельности:
Диверсификация активов
Расширение источников дохода
Поддержание ликвидности
Инвестиционный портфель банка – набор

Инвестиционные операции банков Цели деятельности: Диверсификация активов Расширение источников дохода Поддержание ликвидности
ценных бумаг, формируемый с определенными целями (в координатах риск-доходность)

Слайд 7

Инвестиционная политика

Формулировка целей
Структура инвестиционного портфеля
Лимиты по типам ценных бумаг (эмитенты, виды бумаг,

Инвестиционная политика Формулировка целей Структура инвестиционного портфеля Лимиты по типам ценных бумаг
сроки)
Порядок и условия торговли (exchange, OTC)
Специфика сделок (валютные, GDR,..)

Слайд 8

Банковский портфель ценных бумаг

Торговый портфель (бумаги для перепродажи в течение 6 месяцев,

Банковский портфель ценных бумаг Торговый портфель (бумаги для перепродажи в течение 6
по договорам «репо» и займа).
Инвестиционный портфель (бумаги для получения инвестиционного дохода, со сроком хранения в портфеле более 6 месяцев)
Портфель контрольного участия (10%, позволяющий влиять на управление в компании-эмитенте)

Слайд 9

Учет ценных бумаг на балансе банка

Учет ценных бумаг на балансе банка

Слайд 10

Структура портфеля ценных бумаг банков (март 2008 г.): что предпочитают банки?

Структура портфеля ценных бумаг банков (март 2008 г.): что предпочитают банки?

Слайд 11

Структура портфеля долговых обязательств банков, март 2008

Структура портфеля долговых обязательств банков, март 2008

Слайд 12

Структура портфеля акций банковского сектора

Структура портфеля акций банковского сектора

Слайд 13

Структура портфеля контрольного участия банковского сектора, март 2008

Структура портфеля контрольного участия банковского сектора, март 2008

Слайд 14

Крупнейшие держатели облигаций

Крупнейшие держатели облигаций

Слайд 15

Кто самые консервативные инвесторы?

Кто самые консервативные инвесторы?

Слайд 16

Зависимость вложений в облигации от размера банка (доля в активах и размер

Зависимость вложений в облигации от размера банка (доля в активах и размер активов)
активов)

Слайд 17

Крупнейшие держатели акций

Крупнейшие держатели акций

Слайд 18

Являются ли наши банки инвестиционными?

Являются ли наши банки инвестиционными?

Слайд 19

Рейтинг инвестиционных банков, март 2008

http://www.cbonds.info/rus/ib/index.phtml

Рейтинг инвестиционных банков, март 2008 http://www.cbonds.info/rus/ib/index.phtml

Слайд 20

Полезная ссылка
http://www.cbonds.info/ru/rus/

Полезная ссылка http://www.cbonds.info/ru/rus/

Слайд 21

Банк как эмитент

Банк как эмитент

Слайд 22

Место ценных бумаг в банковских пассивах, 2004-08 гг.

Место ценных бумаг в банковских пассивах, 2004-08 гг.

Слайд 23

Отраслевая структура публичных предложений акций российских компаний

Источник: www.offering.ru.

Отраслевая структура публичных предложений акций российских компаний Источник: www.offering.ru.

Слайд 24

Структура пассивных операций с ценными бумагами

Структура пассивных операций с ценными бумагами

Слайд 25

Выпущенные долговые бумаги, март 2008

Выпущенные долговые бумаги, март 2008

Слайд 26

Полезная ссылка

Группа компаний "РЕГИОН"
(вексельный рынок)
http://www.region.ru/AboutGroup/

Полезная ссылка Группа компаний "РЕГИОН" (вексельный рынок) http://www.region.ru/AboutGroup/

Слайд 27

Раскрытие информации

Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам
Сообщения об изменении положения эмитента и о

Раскрытие информации Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам Сообщения об изменении положения эмитента
сосредоточении в одних руках более 20% эмиссионных ценных бумаг любого вида.

Слайд 28

Доверительные операции

Первичное размещение ценных бумаг (организация выпуска, андеррайтинг)
Ведение реестра акционеров и регистрация

Доверительные операции Первичное размещение ценных бумаг (организация выпуска, андеррайтинг) Ведение реестра акционеров
сделок с ценными бумагами
Управление активами п поручению клиента
Депозитарное обслуживание

Слайд 29

Общие фонды банковского управления

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=6532

Общие фонды банковского управления (ОФБУ) – инвестиционный продукт, который

Общие фонды банковского управления http://www.naufor.ru/tree.asp?n=6532 Общие фонды банковского управления (ОФБУ) – инвестиционный
предлагается банками на основе правил Банка России. ОФБУ признается имущественный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами. Инвестор, вкладывая свои средства в ОФБУ, получает сертификат долевого участия, который не является ценной бумагой. Требования к составу и структуре активов ОФБУ более либеральны, чем требования к ПИФ. На 2008 г. управлением ОФБУ занимались 34 банка.

Слайд 30

Учетная система

Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги,

Учетная система Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные
учету и удостоверению передачи ценных бумаг, а также по хранению ценных бумаг (при документарной форме выпуска). Он осуществляет свою деятельность на основе договора с собственником ценных бумаг либо лицом, имеющим иные права в отношении ценных бумаг (депозитарный договор).
Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг). Регистратор работает на основании договора с эмитентом ценных бумаг; лица, открывающие счета в реестре, не заключают договор с регистратором.

Слайд 31

Лицензии регистраторов и депозитариев

Лицензии регистраторов и депозитариев

Слайд 32

Рейтинг депозитариев России

http://www.safedepo.ru/reyting.php

Рейтинг депозитариев России http://www.safedepo.ru/reyting.php

Слайд 33

Полезная ссылка

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)
http://www.partad.ru/

Полезная ссылка Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) http://www.partad.ru/

Слайд 34

Оборот по брокерским счетам

Оборот по брокерским счетам

Слайд 35

Полезные ссылки

«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР)
http://www.naufor.ru/
«Национальное Рейтинговое Агентство»
http://www.ra-national.ru/

Полезные ссылки «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) http://www.naufor.ru/ «Национальное Рейтинговое Агентство» http://www.ra-national.ru/

Слайд 36

Риски по ценным бумагам

облигации Банка России – 0%
гос. ценные бумаги РФ –

Риски по ценным бумагам облигации Банка России – 0% гос. ценные бумаги
10%
ценные бумаги субъектов РФ – 20%
Макс. объем портфеля = 25% капитала банка
Макс. объем вложений в одного эмитента = 10% капитала банка

Слайд 37

Структура рыночного риска банковского сектора (рыночный риск - риск изменения рыночной цены

Структура рыночного риска банковского сектора (рыночный риск - риск изменения рыночной цены активов или обязательств)
активов или обязательств)

Слайд 38

Индекс ММВБ, 2003-2008

Индекс ММВБ, 2003-2008
Имя файла: Презентация-на-тему-Банки-на-рынке-ценных-бумаг-.pptx
Количество просмотров: 269
Количество скачиваний: 0