Оценка деятельности Специалиста на фондовом рынке СПВБ

Оценка деятельности Специалиста
Квн - коэффициент, оценивающий деятельность Специалиста на базе нормативов, установленных для обращения конкретного вида ценных бумаг.
Квн= Клкв * Кмок* Кмво* Кмс
Коэффициент выполнения нормативов (Квн)
Кмс - коэффициент поддержания максимального спрэда
Кмок - коэффициент поддержания минимального объема котировки
Кмво - коэффициент поддержания минимального времени ответа
Клкв - коэффициент ликвидности ценных бумаг

Оценка деятельности Специалиста
Где
V факт - (руб.) фактически размещенный объем данного вида ценных бумаг
V торг.ном - (руб.) - объем торгов ценными бумагами, сумма которого рассчитана по количеству ценных бумаг, по которым были совершены сделки за торговую сессию, взятых по номиналу.
V
торг.
ном
К
лкв
=----------------------
V
факт
Коэффициент ликвидности ценных бумаг (Клкв)
V торг.ном = m * p ном

Оценка деятельности Специалиста
Где
Pср.взв - последняя средневзвешенная цена конкретной ценной бумаги, зафиксированная в системе торгов
Клкв.ср. - усредненное значение коэффициента ликвидности в текущем расчетном месяце
Максимальный спрэд (МСнорм)
Коэффициент поддержания МС (Кмс)
МС
норм
=
P
ср
.
в
зв
*
К
лкв.ср.

Оценка деятельности Специалиста
Где
m - количество торговых сессий за расчетный месяц
Клкв.m - текущий коэффициент ликвидности за каждую торговую сессию в расчетный месяц
Клкв.пред. - коэффициент ликвидности за предыдущий месяц
Коэффициент поддержания МС (Кмс)
К
лкв.пред
.
+
К
лкв
.
m
К
лкв.ср
=
--------------
-----
--
----------------------
m + 1

Оценка деятельности Специалиста
Где
i - период времени торговой сессии, на котором был установлен конкретный действительный максимальный спрэд
Тмс факт i - фактическое время поддержания конкретного МС в i-тый период времени (не менее ДПК)
Тмс расч - суммарное расчетное время возможного поддержания нормативного МС.
МСфакт i - фактически установленный МС в i-тый период времени
МСнорм - нормативно установленный максимальный спрэд
(
Т
мс
факт
i
/
МС
факт
i
) *
МС
норм
*
i
К
мс
=-----------------------------------------------
-----------------------
Т
мс
расч
Коэффициент поддержания МС (Кмс)

Оценка деятельности Специалиста
Где
Vфакт - (руб.) фактичекий денежный объем размещенных ценных бумаг по номиналу.
q - коэффициент, учитывающий уникальные параметры размещенного выпуска конкретного вида ценных бумаг
Коэффициент поддержания МОК (Кмок)
МОК
норм
=
V
факт
*
q%

Оценка деятельности Специалиста
Где
j - период времени торговой сессии, во время которого был установлен конкретный действительный минимальный объем котировки (МОК)
ДПКфакт j - фактическое время поддержания конкретной действительной котировки в j-тый период времени
МОКнорм - нормативно установленный минимальный объем котировки
МОКфакт j - фактически установленный МОК в j-тый период времени
Тмок факт j - фактическое время поддержания конкретного МС в j-тый период времени (не менее ДПК)
ОВПКнорм - нормативное общее время поддержания котировки.
ДПК
факт
j
(
МОК
факт
j
/
МОК
норм
)
К
мок
=----------------------------
х
-------------------------------
------------------
ОВПК
норм
j
Коэффициент поддержания МОК (Кмок)

Оценка деятельности Специалиста
Где
n - период времени торговой сессии, на котором фиксируется МВО
МВО норм - нормативно установленное максимальное время ответа
МВО факт n - фактическая величина МВО, установленного в n-ый период времени ответа.
(
МВО
норм
-
МВО
факт
n
)
К
мво
=-----------------------------------------------
--------
n
*
МВО
норм
Коэффициент поддержания МВО (Кмво)

Оценка деятельности Специалиста
Где
Квн тек - значение Квн, рассчитываемое с начала текущей торговой сессии
Квн мес - среднеарифметическое значение ежедневных Квн, рассчитываемое с начала месяца
Квн год - среднеарифметическое значение ежемесячных Квн, рассчитываемое с начала года
Формирование рейтинга Специалистов
Текущие значения
Наименование Специалиста
Клкв
Кмок
Кмво
Кмс
Квн
К вн мес
с нач.
месяца
К вн год
с нач .года
ООО «ИТД»
дисконтн.облиг.ОАО "Пекарь"
2,45
1,15
2,45
1,15
1,73
1,15
1,73
Виды обращаемых ценных бумаг