Шмидт П._v20102022

СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТРЕССОВ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ВРЕМЕНИ
Петер Шмидт
Октябрь 2022
«Жизнеспособная система — это скорее организм, чем машина, и она нуждается в периодических встрясках»
Нассим Талеб

КРИЗИСЫ РЕГУЛЯРНО НАСТИГАЮТ МИРОВУЮ И РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ, ЭТО
ГОВОРИТ ОБ ИХ ЦИКЛИЧНОСТИ, ЭТО ОСОБЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
КРИЗИС – ТОЛЬКО СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРЕДДВЕРИИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА
КРИЗИС

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – ЭТО ИСКУССТВО РАЗЛИЧАТЬ, С ЧЕМ ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО, С ОПАСНОСТЬЮ ИЛИ ШАНСОМ

РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ
КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Наука риск-менеджмента учит, как противостоять стрессам внешней и внутренней среды
Для новых проектов проводится анализ чувствительности ключевых показателей среды относительно основных факторов риска
Строятся сценарии будущего, оцениваются их вероятности и проектируются на показатели финансовой привлекательности бизнеса…
Риск-менеджеры создают сложные модели стресс-тестирования и проводят интегрированный анализ рисков

О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ РИСК – МЕНЕДЖЕРОВ
ПРОБЛЕМА ЛУКРЕЦИЯ

1 ШАГ
НЕ ищем архивную информацию о наихудшем сценарии, чтобы использовать ее для оценки будущего риска («стресс тестирование»)
НЕ берем самый глубокий экономический спад в истории
Рассматриваемое риск-менеджерами наихудшее событие в момент, когда оно произошло, было хуже, чем все известные к тому моменту «наихудшие сценарии»
К АНТИХРУПКОСТИ –
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «ЛУКРЕЦИЯ»

ФЕНИКС
ГИДРЫ
ПРОТИВ

2 ШАГ
Мы становимся менее уязвимыми в отношении негативных Черных лебедей и живем в надежде на появление позитивных
К АНТИХРУПКОСТИ –
В УМЕНЬШЕНИИ ПОТЕРЬ, А НЕ В УВЕЛИЧЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЙ

О ПРАВИЛЬНЫХ НЕУДАЧНИКАХ
ЭВОЛЮЦИЯ ИНДЮШЕК

3 ШАГ
К АНТИХРУПКОСТИ –
БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМИ «НЕУДАЧНИКАМИ»
«Отсутствие доказательств близости катастрофы не означает, что катастрофы не будет. Эту ошибку склонны совершать интеллектуалы»
«Вера в то, что мир становится все безопаснее, – по‑индюшачьи наивна»
«Совершив ошибку, неудачник не анализирует ситуацию, не извлекает выгоду из своей оплошности, он пытается объяснить, почему ошибся, вместо того, чтобы двигаться дальше»
«Самые бессмысленные ошибки – ошибки, совершаемые коллективно» Люди, которые сами по себе ни за что не сделали бы что‑то глупое, совершают глупости, объединяясь в группы

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВИВАТЬ АНТИХРУПКОСТЬ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ?
Учимся на ошибках
Высматриваем антихрупкие вещи вокруг себя, руководствуемся этим принципом, принимая решения
Приобретаем новые компетенции, чтобы стать антихрупким
Избегаем рисков, которые могут привести к тотальному провалу