Торговые системы

Элементы торговой системы
Ориентации системы торговли
Технологии фильтрации
Позиции входа в рынок
Первоначальное управление риском
Защитные стоп- сигналы
Позиции выхода из рынка
Методология открытия позиции “вдогонку” или в противоположном направлении

Ориентации системы торговли
Следующие за трендом: В этом случае нам нужна система, чтобы различать, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону. Это можно достичь с помощью простого правила, или используя несколько правил, чтобы определить направление тренда.
Прорыв уровней сопротивления или поддержки: системы, которые следуют по направлению прорыва после смены тренда или после бокового тренда.
Коридор цен: Система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены.

Системы следующие за трендом
А
Buy
B
Sell

Системы основанные на прорыве
А
Buy

Системы работы в коридоре цен

Технологии фильтрации
Самые простые фильтры принимают меры для исключения сигнала к торговле, если тренд или некоторые другие факторы недостаточно благоприятны.
Фильтрация может включать в себя отклонения торговых сделок или выбор между сигналами в пользу самого сильного.
Основное назначение простых фильтров: по возможности отсеивать и уменьшать количество ложных сигналов.
Общеизвестными фильтрами систем торговли являются индикаторы технического анализа, такие как индекс относительно силы( RSI), объем и стохастики.

Правила открытия позиции
Не менее двух сигналов.
Определение размера открытой позиции.
Время удержание позиции
Определение возможной прибыли и убытков.

Правила открытия позиции
Пробой уровня сопротивления второй сигнал.
Пересечение скользящих средних первый сигнал.

Правила входа

Стоп сигналы
Наиболее популярные стоп- сигналы, используемые в построении торговых систем:
Исходный стоп-сигнал (Initial stop): Сигнал, относящийся к первоначальному уровню входа- это может быть процент или фиксированное количество валюты, находящееся в обращении.
“Плавающий” стоп- сигнал( Trailing stop): Закрытия позиции, когда предопределенное количество текущей прибыли- потеряно, то есть стоп- сигнал следует за рынком, когда прибыль возрастает- это также может быть процент или долларовая сумма.
Снятие прибыли( Profit target): Этот стоп- сигнал закрывает позицию, когда достигнуто определенное количество прибыли.
Уровень безубыточности( breakeven): Позволяет пользователю определить уровень текущей прибыли, и когда рынок превосходит этот уровень, цена открытия позиции становится стоп-сигналом к выходу.
Отсутствие активности/ стоп- сигналы по времени ( Inactivity/ Time Stops): Существенно то, что этот тип стоп-сигнала запускается, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение обозначенного периода.

Стоп сигналы
Stop loss
Breakeven stop
Take profit
Trailing stop