Альфа-Банк. Основы канальной теории

Основные виды сигналов

Часть 1. Точки отсчета

Боковик – основное состояние рынка
70-80 % времени рынок находится в боковике → надо найти ориентиры для торговли

Границы боковика часто не очевидны
Как правильно построить границы бокового движения?
Как правильно торговать по ним?

Решение – построение точек отсчёта
Можно построить точки отсчета, опираясь на которые можно успешно торговать в боковике и на прорыв

Построение точек отсчёта по диапазону открытия
Определяем период диапазона открытия: обычно выбираются первые 10-60 минут.
Находим минимум и максимум в диапазоне открытия.
Строим верхнюю точку отсчета: максимум диапазона открытия сдвигаем вверх на величину закладываемой ошибки колебаний A.
Строим нижнюю точку отсчета: минимум диапазона открытия сдвигаем вниз на величину закладываемой ошибки колебаний В.
Величины A и B настраиваются под конкретный инструмент.
Период открытия – 30 мин
+A
-B
Верхняя точка отсчета

Правила торговли против точек отсчёта
Цена подошла к нижней точки отсчета - покупаем и выставляем стоп-приказ на продажу под нижней точкой
Цена подошла к верхней точке отсчета - продаем и выставляем стоп-приказ на покупку над верхней точкой
Цена вернулась к середине диапазона – фиксируем прибыль
Стоп-приказ – это заявка на автоматическую фиксацию убытка на данном уровне.
Покупка
Прибыль
Верхняя точка отсчета
Нижняя точка отсчета
Стоп-приказ
Стоп-приказ
Прибыль

Правила торговли на пробой
Бар закрылся ниже нижней точки отсчета - продаем и выставляем стоп-приказ на покупку над верхней точкой отсчета
Бар закрылся выше верхней точки отсчета: покупаем и выставляем стоп-приказ на продажу под нижнюю точку отсчета
Продажа
Покупка
Стоп-приказ
Стоп-приказ

Рекомендации для торговли
Использовать для торговли только ликвидные активы.
Параметры метода настраивать под конкретный актив : а) период диапазона открытия; б) величины закладываемых ошибок колебаний; в) варианты постановки стоп-приказов.
Ограничивать количество сделок в день (1 или 2 сделки в день, торговать до первой убыточной сделки и т.д.).
Использовать учет общего направления тенденции.
Против точек отсчета не торговать в узком диапазоне.
На пробой точек отсчета торговать при узком диапазоне или когда цена открытия текущего дня отличается от цены закрытия предыдущего дня
на 0,3-0,5% .

Часть 2. Полосы Боллинджера

Полосы Болинджера – похожий инструмент

Полосы Болинджера: параметры и состав
Индикатор имеет два параметра: период средней и ширина канала D, которая по умолчанию берется равной 2.
Индикатор состоит из трех линий:
Средняя линия – простая скользящая средняя, т.е. центр канала
Верхняя линия – верхняя граница на боковом движении цен
Нижняя линия – нижняя граница на боковом движении цен
Скользящая средняя
D = 2
Верхняя линия
Нижняя линяя
D = 2

Сигналы торговли от линий Болинджера
минимум текущего бара ниже, а его цена закрытия и минимум предыдущего бара выше нижней линии (прокол внизу) – покупка и стоп под минимум
цена пробила среднюю линию – закрываем позицию
максимум текущего бара выше, а его цена закрытия и максимум предыдущего бара ниже верхней линии (прокол вверху) – продажа и стоп над максимумом
цена пробила среднюю линию – закрываем позицию
Стоп-приказ
Верхняя линяя
Нижняя линяя
Стоп-приказ
Стоп-приказ
Закрытие
Закрытие
Покупка
Продажа

Совмещение полос Боллинджера и сигналов осцилятора
Осциллятор стал ниже сигнальной линии и цена у верхней линии Боллинжера – продаем.
Осциллятор стал выше сигнальной линии и цена у нижней линии Боллинжера - покупаем.
1
2
3
4
Сигналы игнорируются
Сигналы игнорируются

Прорып полос Боллинджера – вспомогательный сигнал для определения направления
Выход цены за пределы полос Боллинджера – предпосылка к трендовому движению
Цена закрытия бара ниже нижней полосы – торговать от продажи
Цена закрытия бара выше верхней полосы – торговать от покупки
Торговать от продажи
Торговать от продажи
Торговать от продажи
Торговать от покупки
Торговать от покупки

Результаты работы правил по полосам Боллинджера
Слайд №13. Торговля против полос Боллинджера:
Инструмент – Роснефть. Период: дневные бары. Параметры полос: период – 22, ширина – 2. Доходность ~35 % за год.
Слайд №14. Торговля против полос Боллинджера с осциллятором:
Инструмент – Сбербанк. Период: часовые бары. Параметры полос: период – 44, ширина – 2. Параметры стохастического осциллятора: период K – 10, период D – 5, период сигнальной линии – 5. Доходность ~38 % за год.
Слайд №15. Торговля на прорыв полос Боллинджера:
Инструмент – доллар США. Период: дневные бары. Параметры полос: период – 10, ширина – 1,8. Доходность ~100 % за два года.

Часть 3. Другие примеры канальных индикаторов

Торговля по каналу на основе фракталов

Торговля по каналу Price Channel
Максимум за 20 лучших баров
Минимум за 20 лучших баров

Применение стратегии PC
PS: Подбор параметров произведен на часовых данных с декабря 2016 по декабрь 2017 г.

Торговля по каналу Кельтнера

Торговля по каналу Envelops

Все каналы хороши – выбирай на вкус!
Все каналы хороши – выбирай на вкус!