Доходность и Риск. Рискует больше тот, кто не рискует 12 Октября, 2006 Женева

Динамика роста розничного кредитования
Вывод: Экспресс - потребительское кредитование становится естеcтвенной сферой финансового рынка
Прогноз составлен с учетом следующих продуктов:
автокредитование
ипотека
кредитные карты
потребительские кредиты
Материалы АРБ

Две модели развития
Вывод: Для России оптимальна, а с точки зрения инвесторов, возможна, только агрессивная модель.

Падение прибыли
Падение прибыли
По мнению аналитиков, если в 2005 году уровень доходности банковского бизнеса еще будет держаться на прежнем уровне, то с 2006-го он начнет снижаться. "Если раньше маржа могла достигать 50-100% годовых, сейчас она составляет в среднем 5-7%, а будет еще меньше - 4-5%...
Это потребует от банков более эффективного управления своими издержками как одним из основных источников повышения эффективности бизнеса".
Бизнес, 19 ноября 2005, № 208 (237)
Ведомости, 19.10.2005, №196 (1477)
Сплошные убытки
Большинству российских банков розница не приносит прибыли
Повальное увлечение российских банков ритейлом пока не приносит им дивиденды. У большинства розничные подразделения сейчас “планово убыточны”: хотя доходы по кредитам гражданам с лихвой перекрывают траты на привлечение частных депозитов, их доля невелика, а прибыль съедают инвестиции в развитие сетей. Standard & Poor`s.
Эксперт #36 (482) от 26 сентября 2005
"Высокий уровень операционных издержек и стоимости кредитов сказывается на итоговых финансовых результатах российских банков, большинство из которых еще не могут по-настоящему использовать выгоды от масштабов деятельности…В результате уровень операционных издержек и затрат на кредиты у российских банков - около 70 процентов от суммы доходов". Standard & Poor`s

Прибыльный
Неприбыльный
Ориентация на максимально прибыльных клиентах
Доходность
набора продуктов
Стоимость обслуживания клиента
Очень
невыгодные
Очень
выгодные
Высокая
Высокая
Низкая
Низкая

Необходимость оценки прибыльности клиентов
“Оценка доходов ведется корректно. В части затрат – нет необходимой точности, т.к. Имеется слишком много общих и смешанных затрат, а также люди по-разному оценивают обслуживание клиентов…мы не можем точно их определить.”
“Measuring Customer Value in Retail Banking”
- A Customer Value Research Study 2005
&

Традиционный учет затрат – фокусируется лишь на небольшой доле расходов
Компания, особенно в сфере услуг, должна полностью представлять величину и структуру затрат, чтобы выжить в конкурентной среде
Материалы
Прямые трудозатраты
Накладные расходы
Управление продуктами
Поддержка клиентов
Офисные издержки
Контроль качества
Продажи и маркетинг

“Финансовые организации без применения ABC для расчета прибыльности клиентов будут иметь менее точные результаты в отличие от конкурентов и будут принимать менее эффективные решения, формируя худшие конкурентные условия.”
“ABC: Driving to the Next Level of Customer Profitability”
- Research Report SPA-14-3420
Необходимость эффективного учета и управления затратами

Зарплата
Ресурсы
Материалы
Оборудование
Продукт
A
B
Операции
Объекты
затрат
К-во
чел.
Процент
Исп-я
Площадь
Продукт
200
50%
90%
0.5
10%
50%
400
200
2.5
200
Обслуживание клиентов
Маркетинг
К-во
кампаний
К-во
контрактов
Методика ABC (функционально-стоимостной анализ)
500 000шт
$0.092
каждый
200 000шт
$0.114
каждый
$60000
$10000
$2000
$60000
$12000
$46000
$26000

Прибыль & убытки по клиенту (ABM методика)
CUSTOMER: XYZ CORPORATION (CUSTOMER #1270)
Sales $$$ Margin $ Margin
(Sales - ΣCosts) % of Sales
Product-Related
Supplier-Related costs (TCO) $ xxx $ xxx 98%
Direct Material xxx xxx 50%
Brand Sustaining xxx xxx 48%
Product Sustaining xxx xxx 46%
Unit, Batch* xxx xxx 30%
Distribution-Related
Outbound Freight Type* xxx xxx 28%
Order Type* xxx xxx 26%
Channel Type* xxx xxx 24%
Customer-Related
Customer-Sustaining xxx xxx 22%
Unit-Batch* xxx xxx 10%
Business Sustaining xxx xxx 8%
Operating Profit xxx 8%
* Activity Cost Driver Assignments use measurable quantity volume of Activity Output
(Other ActvityAssignments traced based on informed (subjective) %s)
Себестоимость продукта
Затраты на продажи и работу с клиентом

Пространство CRM

Без аналитики
С аналитикой
Давайте побольше продадим в регионах
Нужно и можно увеличить продажи автокредитования в автосалонах на окраинах Н-ска на 20 млн. руб. путем …

Ориентация на максимально прибыльных клиентах
Низкий
Высокая
Высокий
Высокая
Доходность
набора продуктов
Стоимость обслуживания клиента
Риск
Очень
невыгодные
Очень
выгодные

Виды рисков
Кредитные риски
Операционные риски
Региональные риски
Риски ликвидности
Технологические риски
Мошенничество

Оптимальный продуктовый ряд
1. Экспресс-кредит. Сумма от 100 до 1 000$
- Аннуитетная ссуда (6-12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин.
- Кредитная карта (12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин.
2. Потребительский кредит. Сумма до 3 000$
- Аннуитетная ссуда (до 3 лет). Сроки рассмотрения до 1 дня.
- Кредитная карта (12-24 мес.) Сроки рассмотрения до 1 дня.
3. Индивидуальная ссуда. Сумма до 10 000$
- Ссуда (до 3 лет),
в том числе автокредиты по желанию банка
Сроки рассмотрения до 5 дней.

Методы управления кредитным риском
Скоринг - метод и программное обеспечение. Многофакторный метод, основанный на учете доходов и расходов семьи
Автоматизированная проверка - идентификация клиента по базам данных
Face-control методика - обязательное наличие специальных методов и вопросов
В случае появления кредитных бюро - использование их данных
Формирование системы резервов, адекватно отражающих состояние портфеля
Организация системы «Collection» - мониторинг базы данных заемщиков, учет состояния дел, аналитика
Страхование ссудной задолженности
Переуступка требований специализированным компаниям

Кредитный скоринг включает:
Application-скоринг – оценка кредитной способности претендентов на получение кредита (апликантов)
Behavioral-скоринг – оценка вероятности возврата уже выданных кредитов
Collection-скоринг – оценка возможности полного или частичного возврата кредита заемщиком при нарушении им сроков погашения задолженности

Жизненный цикл ипотечной кредитной линии
Управление
риском портфеля, секьюритизация
Сегментация клиентов, рынка
Разработка продукта
Продвижение и маркетинг
Оформление документов
Предоставление финансирования
Оценка кредитоспособности заемщика
Кредитный скоринг
Формирование предложения
Заключение договора
Обработка платежей
Мониторинг заемщика
Отчетность
Закрытие кредитной линии
Выявления просрочек
Определение вероятности возврата и подбор техники взыскания
Осуществление взыскания
Управление дефлотами
Взыскание
Обслуживание и погашение
Финансирование кредита
Оценка заемщика
Продвижение на рынке
Мониторинг риска по портфелю
Группировка однотипных кредитов в однородные пулы
Секьюритизация в виде выпуска облигаций и т.д.
Аналитический CRM
Application scoring / первичный скоринг
Behavioral scoring / поведенческий скоринг
Collection scoring / скоринг взыскания
Управление кредитными рисками портфеля
Оптимизация инвестиционного портфеля
Область аналитических решений SAS
SAS Credit Scoring for Banking
SAS Credit Portfolio Management
SAS Credit Risk Management
SAS Customer Segmentation & Profiling
SAS Banking Intelligence Solutions

Пример: Кредитный скоринг
Проект в одном из российских банков
Задачи:
- Построить модель для Application scoring
- Сравнить состав существенных признаков
- Сравнить качество построенной карты с существующей
- Сравнить состав существенных признаков
- Оценить экономический эффект

Оценка кредитоспособности заемщиков и кредитный скоринг (первая составляющая)
Показатель Значение Баллы
... ... ...
Возраст 20-25 100
25-30 107
30-40 123
Доход 1000-3000 130
3001-5000 145
5001-6000 160
Стаж работы
... ... ...
Скоринговая карта

Средняя доходность по портфелю
Линия нулевой доходности
Оптимальный балл отсечения
Точка безубыточности
Балл отсечения
0
100
-100
300
200
-200
-300
2500
1800
2000
Оптимизация доходности (вторая составляющая)

Значимые признаки
- Женщины более надежные клиенты, чем мужчины
- Наличие свидетельства о регистрации ТС играет важную роль
Сотрудники компании являются более надежными клиентами, чем руководители.
Предоставление рабочего email важный признак
- Наиболее ненадежная группа заемщиков имеет доход 600-1000$. Наиболее надежная менее 300$.
- По семейному положению наиболее надежными заемщиками являются замужние/женатые лица, наименее надежными – лица состоящие в гражданском браке.
- Наименее надежные заемщики имеют 1-2 ребенка. Отсутствие детей или наличие трех и более детей равноценны.
- Чем старше клиент, тем он более надежен.
- Незаконченное высшее и среднее образование – признаки ненадежного заемщика. Высшее или среднее специальное характеризуют надежного заемщика.
- Наиболее надежные заемщики живут в 30-60 мин. от центра. Менее надежные - в центре или за городом.
- Чем больше карт у заемщика, тем лучше
- Наличие Шенгенской визы повышает надежность заемщика.
Вывод: по большинству признаков у банка была неправильно установлена зависимость

Качество скоринговой карты
Вывод: качество существующей скориговой карты фактически соответствует случайному отбору клиентов

Анализ экономического эффекта
Вывод: при существующем уровне невозвратов можно повысить количество принимаемых заявок с 70 до 88%. Или при существующем уровне приема апликантов снизить уровень невозвратов с 7% до 5,5% (т.е. на 20%).

Центробанк просит банки быть щепетильнее
Rbc Daily от 20 февраля 2006
Еще в конце прошлого года, 26 декабря, Банк России ясно показал, что в деле борьбы с отмыванием денег не собирается останавливаться на достигнутом, выпустив письмо 161-T, которое требовало от банков усилить контроль над сомнительными денежными операциями.
В 2005 г. за неисполнение данного закона ЦБ приостановил деятельность 14 банков, в то время как годом ранее лицензии было лишено всего 2 банка.
В этом году лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны еще у 7 банков

SAS® Anti-Money Laundering Solution
Выгоды применения технологии AML
SAS Anti-Money Laundering Solution поможет финансовым организациям:
Во внедрении необходимых процессов, процедур и инструментов контроля для выявления подозрительной активности и составления необходимых отчетов для предоставления в регулирующие органы.
В документальном оформлении процесса принятия решения для нормативного контроля.
Ранжировать по степени риска потенциально подозрительные действия, чтобы фокусироваться на наиболее рискованных участках
Минимизировать ложные оповещения для более эффективного расследования действительно подозрительных операций
В проведении расследований силами собственного персонала.
Во внедрении системы по выявлению фактов отмывания денег в кратчайшие сроки при ограниченных финансовых ресурсах и численности персонала.

Процесс расследования в SAS AML
Все
операции
Высоко-рисковые
операции
Подозрительные
операции
Потенциальные
случаи легализации
Данные из
других
банков
Регулирующие
органы
Банк
Нарушение
закона
Подтвержденные
случаи легализации
Дополни-
тельные
аналити-
ческие
методы
Обратная связь
Отчетность
Обратная связь

Новые сценарии
Сервер оповещений
Расследование
Администрирование
Управление данными
Операции
Аналитическая
система
формирования
сценариев
Профили
Хранение данных
Regulatory reports
Обратная связь
SAS® Anti-Money Laundering Solution
Архитектура и компоненты
Управление сценариями

“Все люди - мошенники.
Вся разница в том, что некоторые это признают.
Лично я отрицаю.”
HL Mencken (1880 - 1956)

Создание противо-мошеннической культуры
Максимальное препятствие мошенничеству
Успешное предупреждение мошенничества, которое могло бы произойти
Оперативное выявления мошенничества, которое не удалось предупредить
Профессиональное расследование выявленного мошенничества
Эффективные санкции, включая уголовное наказание за мошенничество
Эффективные методы поиска компенсации потерпевшим
Стратегия борьбы с мошенничеством
From notes of the NHS CFS

Комплексное решение для борьбы с мошенничеством
Управление данными
Формирование уведомлений
Модуль выявления
Модуль расследования
Модуль отчетности
Администрирование
Управление данными
Выявление
Расследование
Отчетность, Администрирование
Аналитические инструменты

Проблема надежности и точности выявления мошенничества
Правильный пропуск
Ложное выявление
Ложный пропуск
Правильное
выявление
Non-Crime
Crime
Прогноз
Non-Crime
Crime
Факт
Необходимость выявлять мошенников
VS
Удовлетворенность клиентов

Интеграция отдельных компонент
в единую систему риск-менеджмента
Интегрированная платформа для задач управления рисками
Credit Scoring Credit Risk
Fraud
Market
Risk
Op.Risk
Anti-Money Laundering
Источники
Данных – внутренние и внешние
транзакционные информационные системы

Banking Industry Solutions

Спасибо за внимание