Финансовый рынок как управляемая система: элементы управления, оценка рисков и нетрадиционные методы прогнозирования

Основные используемые понятия
Ценовой уровень (страйк).
Диапазон проторговывания уровня (страйка).
Краткосрочный диапазон неопределенности.
Среднесрочная граница рисков.
Диапазоны повышательных и понижательных рисков.
Сильные ценовые уровни.
Ценовые диапазоны, расположенные между сильными ценовыми уровнями.
Диапазоны защит.
Края рынка, где заканчиваются обоюдные интересы продавцов и покупателей.

Восходящий тренд 10.01.11 – 04.05.11

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (10.01.11)

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (10.01.11)
(продолжение)

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (11.01.11)

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (08.07.11)

Особенность дня:
- экспирация валютных опционных контрактов.
Фундаментальное обоснование усиления волатильности:
публикация ежемесячных данных по рынку труда США.
Информационный фон:
- критика политики дешевых денег со стороны членов FOMC;
- идея о приостановлении дальнейшего повышения ставок в Китае.
Распространители информации:
JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Merrill Lynch.
? рост USD, снижение EUR/USD.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (11.07.11)

Фундаментальное обоснование усиления волатильности:
1. Отчет по занятости в США в пятницу оказался слабым.
2. Вышли негативные данные по инфляции в Китае.
3. Акцент на теме долговых проблем Еврозоны.
Информационный фон:
Из сообщений прессы: «Для доллара худшее, похоже, закончено… Лучшие валютные аналитики говорят, что 12%-ое снижение доллара за последний год подходит к завершению на фоне углубления европейского долгового кризиса… Хедж-фонды и другие крупные спекулянты теперь не ставят на крах доллара…».
Особенность дня:
- уточнение системы после экспирации опционных контрактов..

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (12.07.11)

Информационный фон:
- ограничение коротких продаж на европейском фондовом рынке ограничение коротких продаж на европейском фондовом рынке.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (13.07.11)

Информационный фон:
Судя по ожиданиям на фондовом рынке, игроки нацеливались на падение, что благоволило бы USD. Однако это не входило в планы ФРС США. Фондовые индексы и валюты были перенаправлены до пятницы, когда ожидалось экстренное заседание лидеров ЕС. От ФРС США с обещаниями выступил Б. Бернанке.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (14.07.11)

Информационный фон:
Б. Бернанке расшевелил рыночную толпу. Подкормил фондовый рынок обещанием применить «дополнительные инструменты для поддержания экономики» и сохранять «низкие процентные ставки в течение продолжительного периода». Однако всплеск положительных эмоций на фондовом рынке угас быстро, а параллельно угасла и идея роста «аппетита к риску» на валютном рынке.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (15.07.11)

Особенность дня:
- экспирация опционных контрактов на американские фондовые индексы.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (30.08.11)

Информационный фон:
Макроэкономическая статистика сегодня щедра для продавцов. Едва ли не все опубликованные индексы в отношении экономических настроений в Еврозоне «рухнули».

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (06.09.11)

Особенность дня:
Тонкость рынка в связи с празднованием Дня Труда в США и Канаде.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (12.09.11)

Особенность дня:
закрытие сентябрьских опционных контрактов на валютные фьючерсы в пятницу; система рынка принципиально изменилась.
- Информационный фон:
- раскручивание идеи QE-III.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (04.10.11)

Особенность дня:
- индекс USD достиг области сильного сопротивления.
Информационный фон:
ожидание встречи министров финансов стран ЕС;
ожидание выступления главы ФРС США Б. Бернанке.
Активный участник рынка:
Bank of America (организация падения S&P500
к важной поддержке).

GBP/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков (04.10.11)

USD/CAD: Анализ стратегий крупнейших игроков (04.10.11)

EUR/USD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

EUR/USD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

GBP/USD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

GBP/USD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

AUD/USD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

AUD/USD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

USD/CAD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

USD/CAD: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

USD/CHF: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

USD/CHF: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры

USD/JPY: 15.03.12 – 16.03.12. Внутридневные ориентиры