Индексы риска

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Они позволяют соединить множество факторов, определяющих уровень риска, в одну балльную оценку рискового уровня.
1
Риск-это влияние неопределенности на результат в вероятностном смысле
Индекс риска - это мера риска, представляющая собой количественную оценку риска, полученную с применением балльных оценок на основе порядковых шкал.

КРАТКИЙ ОБЗОР
Балльные оценки применяют к каждому компоненту риска, например, источникам загрязнения.
2
Индексы риска используют для упорядочения рисковых значений на основании схожих критериев таким образом, чтобы их было можно сравнить.

КРАТКИЙ ОБЗОР
Если рассматривать риск как двухфакторную функцию от вероятности наступления инцидента и от масштаба его последствий, то в общем виде индекс риска можно найти по формуле 1:
где Pq – вероятность наступления события, Iq – величина потерь.
(1)
3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Индексы риска применяют для классификации видов риска, связанных с деятельностью компании, если система хорошо изучена. Они позволяют объединить ряд факторов, которые определяют уровень риска в единую балльную оценку уровня риска.
4

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Входные данные получают по результатам анализа системы или подробного описания области применения.
При получении показателей риска могут быть дополнительно использованы следующие методы: анализ дерева неисправностей, анализ дерева событий, общий анализ решений.
5

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДА
ЭТАП 1. Изучение и описание системы
ЭТАП 2. Определение балльных оценок для каждого компонента таким образом, чтобы их можно было объединить для получения комплексного индекса риска
6

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ МЕТОДА
ЭТАП 3. Объединение отдельных балльных оценок в соответствии со схемой, которая учитывает физическую сущность системы
ЭТАП 4. Подтверждение достоверности модели посредством ее проверки на известной системе
7

ОЦЕНКА РИСКА ПО ИНДЕКСУ
ШАГ 1. Определение величины потерь Iq
Таблица 1. Классификация рисков по величине потерь
8

ОЦЕНКА РИСКА ПО ИНДЕКСУ
ШАГ 2. Определение вероятности возникновения Pq
Таблица 2. Классификация рисков по вероятности возникновения
9

ОЦЕНКА РИСКА ПО ИНДЕКСУ
ШАГ 3. Оценка риска по матрице
На заключительном этапе рассчитывается индекс риска как произведение результатов, полученных на первом и втором этапе. Определенное значение индекса проверяется по матрице:
По индексу риски классифицируются на
приемлемые (голубой),
оправданные (желтый)
недопустимые(красный).
Рисунок 1. Матрица рисков
10

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Выходные данные - это ряд чисел (комплексных индексов), которые относятся к конкретному источнику информации и которые можно сравнивать с индексами риска, полученными для других источников той же системы, или которые могут быть смоделированы.
11

ДРУГИЕ ВИДЫ ИНДЕКСОВ РИСКА
Индекс осмотрительности
Позволяет судить, насколько надежен контрагент, с которым фирма планирует вступить в партнерские отношения
Индекс финансов
Представляет собой отношение заемного капитала к собственному
Индекс платежной системы
Позволяет судить о платежеспособности контрагента, с которым фирма планирует вступить в партнерские отношения
12

ВЫВОДЫ
Преимущества метода
возможность ранжирования рисков;
возможность объединения множества факторов, влияющих на уровень риска, в единую балльную оценку уровня риска
Недостатки метода
недостоверность результатов как следствие недостоверности модели;
отсутствие основополагающей модели, позволяющей определить линейность или нелинейность отдельных балльных шкал факторов риска или иной их вид, а также модели объединения факторов
13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, индексы риска позволяют судить о значимости риска и проводить сравнительный анализ определенных показателей.
Опираясь на полученные результаты, можно судить, например, о привлекательности венчурного проекта, о принятии на работу нового работника, о внедрении новой маркетинговой стратегии.
14