Лимитирование концентрации риска

Часть III Часть II Часть I.
Лимитирование концентрации риска .

Часть I: риск .

Вероятность потери чего-либо .
. При плохом стечении обстоятельств .

Неблагоприятные исходы .
все возможные исходы .

метод Дельфи основан на мнении .
экспертов, приглашенных для участия . в процессе идентификации рисков.

Оценка рисков
метод дельфи

VaR - это расчёт суммарного убытка, .
который не превышает потерю стоимости .
портфеля за любой промежуток времени .
и учитывает текущие вероятности .

Оценка рисков
метод var

Медицинские .
Профессиональные .
некоммерческие .
финансовые .
Оценка риска на предприятии .
охватывает следующие области .

Медицинские .
Профессиональные .
некоммерческие .
финансовые .
Оценка риска на предприятии .
охватывает следующие области .

риски, связанные с вероятностью .
возникновения ситуации банкротства .

Часть II: концентрация .

Накопление чего-либо .
. В закрытой системе .

Накопление не всегда .
является негативным явлением .

потолок накопления.
. Пол накопления.

Часть III: Лимитирование .

установление предельно допустимого .
. значения чего-либо .

предельный размер (удельный вес) .
заёмных средств.

устанавливается раздельно для .
операционной и инвестиционной .
деятельности предприятия .
Лимит на
предельный размер (удельный вес) заёмных средств

Лимит на
предельный размер (удельный вес) заёмных средств
финансирование реального .
инвестиционного проекта .
финансирование формирования .
оборотных активов .

Лимит на
минимальный размер (удельный вес) активов
формирование «ликвидной подушки», .
характеризующей размер .
резервирования высоколиквидных .
активов с целью предстоящего .
погашения неотложных финансовых .
обязательств предприятия .

Лимит на
максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в одном банке или вложения средств в ценные бумаги одного эмитента или на количество банков, в которые вложены средства
направлена на снижение концентрации .
риска при формировании портфеля .
ценных бумаг.

Часть III Часть II Часть I.
Лимитирование концентрации риска .