Моделирование влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны

Актуальность темы
Интеграция экономики страны в систему мирового рынка, предстоящее вступление в ВТО
Недостаточно четкое определение условий, при которых внешняя торговля отрицательно влияет на благосостояние страны, в существующих экономико-математических исследованиях

Цель работы
Разработка экономико - математических моделей, предназначенных для анализа влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны, и формулировка условий, при которых данное влияние является негативным.

Основные направления анализа последствий либерализации внешней торговли

Экспортоориентированное развитие и проблема «разоряющего роста»
Последствия принятия страной мировых цен в долгосрочном аспекте
Снижение торговых барьеров (пошлин) в условиях внешнего долга
Проблемы либерализации внешней торговли, выбранные для анализа

Модель экспорторасширяющего и импортозамещающего роста
Проблема: последствия экспортной ориентации экономики
Базовая модель: Д. Эванс, 1990 г.
Предпосылки: 2 страны, 2 товара и 2 фактора производства, экономический рост связан с увеличением предложения одного из факторов производства.
Основной результат: условие разоряющего роста
Недостатки: громоздкость, неинтерпретируемость
Модификация: введение в модель производственных функций конкретного вида (Кобба-Дугласа).

Модификация модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста
Условие разоряющего роста в стране В для модифицированной модели:

Экономический смысл условия разоряющего роста
НИЗКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ЭКСПОРТ
ЭКСПОРТО-РАСШИРЯЮЩИЙ
РОСТ
ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ
СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ЗАКУПОК
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ФАКТОРА, ИНТЕНСИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ИМПОРТИРУЕМОГО ТОВАРА
ТЕОРЕМА
РЫБЧИНСКОГО
СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТИРУ-ЕМОГО ТОВАРА
СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИМПОРТИРУ-ЕМОГО ТОВАРА
ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГО-СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Динамическая модель последствий либерализации внешней торговли
Проблема: зависимость экономики страны от конъюнктуры мирового рынка.
Базовая модель: Бхагвати, Шринивасан (1981)
Основные соотношения:
Основной результат: обоснование возможности ухудшения благосостояния в результате принятия мировых цен
Недостатки: не определены условия, при которых возможно ухудшение благосостояния

Модификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли
Модификация: введение в модель производственных функций Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба.
Критерий изменения благосостояния для модифицированной модели:
Условия ухудшения благосостояния:
высока относительная цена импортируемого товара pT,
низок темп роста населения (экономики) n,
высок разрыв между показателями эластичности выпуска по факторам производства в экспортном и импортозамещающем секторах α и β.

Модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга
Проблема: влияние сокращения доходов государства от налогов на внешнеэкономическую деятельность в случае снижения пошлин на благосостояние страны
Базовая модель: Модель Рамсея для открытой экономики (Барро, 1974)
Предпосылки: односекторная экономика, возможность внешнего заимствования, переход к открытой экономике заключается в открытии рынка капитала и выражается в принятии мировой ставки процента.
Результат: если мировая ставка процента ниже внутренней, то переход к открытой экономике приведет к тому, что потребление в стране будет асимптотически стремиться к нулю, а активы страны снизятся до отрицательной величины. Этих последствий можно избежать, наложив ограничения на мобильность капитала.
Недостатки: рассматривается только один аспект перехода к открытой экономике (рынок капитала), не предусмотрены нерыночные возможности финансирования внешнего долга.
Модификация: синтез моделей Бхагвати-Шринивасана и модели Рамсея для открытой экономики (Барро)

Модификация модели последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга
Основные соотношения:
где ρ - межвременная норма предпочтений,
c – объем среднедушевого потребления,
а – активы страны,
y – выпуск на душу населения,
n – темп роста населения, r
w – мировая ставка процента,
d – внешний долг на душу населения,
pT – мировая относительная цена потребительского товара.
Стационарная траектория среднедушевого потребления:

Введение в модель налогов на внешнюю торговлю
Уравнение потребления на стационарной траектории в открытой экономике с учетом пошлин:
где τm – ставка налога на импорт;
τe – ставка налога на экспорт;
pm - цена импортируемого товара без учета пошлин,
pе - цена экспортируемого товара без учета пошлин.
Выводы: если уровень экспортных цен страны высок, то повышение как экспортных, так и импортных пошлин благоприятно для благосостояния страны. Снижение пошлин при этих условиях, напротив, приведет к ухудшению благосостояния. При низком уровне экспортных цен повышение импортных пошлин отрицательно скажется на благосостоянии страны, а снижение окажется благоприятным.

Верификация модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста
Классификация стран в соответствии с признаками, характеризующими условия разоряющего роста

Взаимосвязь между объемом реального экспорта и экспортной выручкой в единицах импортируемого товара в России, 1995-1999г.г.

Верификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли
Переменные:
θ - показатель эластичности выпуска по капиталу для всей экономики;
с - объем среднедушевого потребления в постоянных ценах;
n – темп экономического роста;
OPEN – доля внешнеторгового оборота в ВВП;
tt - условия торговли (индекс относительных цен экспортируемых товаров).
Для стран с θ ≤ 0.53
с = 35,16 n - 3,74 OPEN + 0,016 tt + 1,46
t – статистики (2,02) (-3,74) (2,67) (1,24)
R2 = 0,84
Для стран с θ > 0.53
с = 51,81 n + 7,94 OPEN - 0,0002 tt + 1,80
t – статистики (3,95) (0,75) (-1,05) (1,38)
R2 = 0,41
Россия: по данным 1996 - 2001 г.г. показатель эластичности выпуска по капиталу θ равен 0,30.

Верификация модели либерализации внешней торговли с учетом внешнего долга
d – доля внешнего долга в ВВП в момент либерализации внешней торговли (снижения пошлин)
Оценка благосостояния
время
Год либерализации
d < 57 %
d > 68 %
?
57 % ≤d ≤ 68 %

Основные результаты и выводы (1)
∙ Проанализированы основные подходы к исследованию последствий либерализации внешней торговли.
∙ Получено интерпретируемое условие разоряющего роста в модели экпорторасширяющего и импортозамещающего роста.
∙ Предложена модификация модели последствий либерализации внешней торговли Бхагвати-Шринивасана, предполагающая учет параметров технологии (производственных функций) на благосостояние страны в результате либерализации внешней торговли. Показано, что уровень благосостояния в стране при переходе к открытой экономике падает в случае роста разрыва между показателями эластичности выпуска по факторам производства в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах.

Основные результаты и выводы (2)
∙ Предложена оригинальная модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга. Показано отрицательное влияние объема внешнего долга на благосостояние страны. Проанализированы последствия снижения налогов на внешнюю торговлю для экономики, в которой пошлины служат источником выплат по внешнему долгу.
∙ Проведена верификация предложенных теоретических моделей. Найдены пороговые уровни эластичности выпуска экономики и доли внешнего долга в ВВП, при достижении которых либерализация внешней торговли с высокой вероятностью оказывает отрицательное влияние на благосостояние страны. Показано, что Россия попадает в группу стран, для которых велика вероятность ухудшения благосостояния в случае либерализации внешней торговли.