Подверженность банковского сектора процентному риску

Источники процентного риска
1. Риск изменения цены
2. Риск изменения кривой доходности
3. Базисный риск
4. Риски, связанные с опционами

1. Метод анализа разрывов между активами и пассивами, подверженными изменению процентных ставок ( ГЭП- анализ)
2. Метод дюрации
3. Имитационное моделирование
Методы оценки процентного риска

зные сроки: 1, 2, 6 и 12 месяцев.