урок РМ, ММ, хеджирование (2)

Как использовать психологию толпы в своем трейдинге
1. На шаг впереди толпы. Лучше всего заходить в рынок перед самым началом импульсного роста. Для этого, во время этапа накопления, нужно отследить момент, когда диапазон цен будет достаточно узким.
2. Вместе с толпой. Пока цена только начинает разгонное движение, не упускайте возможность открыть сделки в общем направлении.
3. Не гнаться за толпой. Если цена уже ушла далеко вверх, а Вы остались вне позиции, не спешите входить в рынок, дождитесь отката и снижения. Рынок еще даст вам заработать.

Что такое ФОМО?
ФОМО (Fear of missing out) - синдром упущенной выгоды, проще говоря, это навязчивая боязнь, пропустить хорошую возможность получить прибыль. Также, оно проявляться, как чувство сожаления, когда была упущена возможность открыть выгодную сделку. ФОМО, как правило, приводит к принятию нерациональных решений, таких как покупка актива на пике цены, когда рынок уже готовится к развороту.
Признаки ФОМО:
- Постоянная боязнь пропустить важные события на рынке
- Желание открыть сделку при каждом резком движении цены
- Сильное сожаление о каждой упущенной возможности заработать
- Убеждение, что “всем везет, кроме меня”
- Чувство сильного дискомфорта, когда нет доступа к бирже

Риск-менеджмент (РМ, управление рисками) - это процесс принятия и выполнения важных решений, направленных на снижение вероятности возникновения негативных событий и минимизацию возможных потерь, из-за них.
Включает:
определение размера позиции
уровней фиксации прибыли
установку уровней стоп-ордеров
Почему трейдеры часто игнорируют риск-менеджмент?
Многие считают что способны перехитрить рынок.
Психологически людям сложно смириться с потерями и они предпочитают не фиксировать их.
Игра на бирже, как в казино, при отсутствии понимания работы рынка.

Мани-менеджмент. Как управлять своим капиталом?
Мани-менеджмент - это финансовая стратегия по управлению капиталом трейдера, для его сохранения и приумножения.
Включает:
определение размера торгового депозита
размера позиции
способов хеджирования рисков
Как рассчитать размер позиции
Никогда не торгуйте на весь депозит! Опасность торговли при бесконтрольном использовании капитала заключается в том, что если убытки увеличиваются в арифметической прогрессии, то сумма прибыли, которая нужна для их покрытия, растит в геометрической прогрессии. Например, при сливе 50% депозита нужно заработать 100% прибыли от оставшейся суммы депозита, чтобы выйти в ноль.
Следует торговать суммой не больше, чем 25% от депозита.

Как правильно определить уровень Stop-loss
Осторожный - при этом подходе, процент риска по одной сделке не должен превышать 1% от размера позиции.
Стандартный - самый популярный подход, при котором процент риска по одной сделке не должен превышать 2% от размера позиции.
Агрессивный - этот высокорисковый подход используется, как правило в долгосрочной торговле, или в тех редких случаях, когда есть условия для наиболее точного прогноза движения цены. В этом случае, процент риска по одной сделке может быть повышен до 5-10% от размера позиции.
Ошибки новичков при работе со Стоп-ордерами:
- Слишком короткий, или наоборот, слишком длинный Стоп
- Установка Стопа не по стратегии риск-менеджмента
- Не учитывание при расположении Стопа важных ценовых уровней, таких как уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и т.д.

Расчет уровня Stop-loss:
Когда нам уже известен размер допустимого риска, мы можем определить уровень на котором будет установлен Stop-loss на графике. Он рассчитывается по следующей формуле:
Цена входа * (Размер позиции - Размер риска) / Размер позиции
Например, при условиях:
Цена входа - 38264
Размер депозита - $1000
Процент риска - 2%
Наша формула будет выглядеть так:
38264 * (1000 - 20) / 1000 = 37498,72
В итоге, мы должны установить Стоп-лосс на уровне - 37498,72.

Как правильно определять уровни фиксации прибыли
Пример фиксации прибыли частями:
1. По достижению ценой уровня Тейк-профит 1, фиксируем 25% прибыли.
2. По достижению ценой уровня Тейк-профит 2, фиксируем 50% прибыли.
3. По достижению ценой уровня Тейк-профит 3, фиксируем оставшуюся прибыль.

Что такое хеджирование рисков?
Хеджирование - страхование рисков изменения цены в сторону противоположную открытой позиции. Для этого используется открытие позиций противоположных позиций на одном рынке или открытие на одном из рынков позиции в противоположном направлении с целью компенсации потенциальных рисков по позиции на другом рынке.
Способы хеджирования рисков:
1. Открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же активу по одной цене
2. Открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же активу по разным ценам.