Біржовий індексний фонд «Індекс Української біржі» - аналог ETF в Україні Можливості та переваги

Глобальна індустрія ETF

+ =
ETF
Інвестиційний фонд
Акція
ETF KUBI
Повторює індекс
Диверсифікація
Низькі витрати
Торгівля на біржі всередині дня
Довгі/короткі позиції

1. ETF – це інвестиційні фонди, які дозволяють інвесторам легко диверсифікувати свої вкладення. Здійснивши лише одну угоду з придбання ЦП фонду, інвестор купує одразу портфель активів, з яких складається індексний кошик;
2. Динаміка ETF повторює динаміку обраного індексу;
3. Цінні папери ETF можуть вільно продаватися і купуватися на біржі як звичайні акції, в тому числі і всередині дня;
4. Інвестування в ETF дозволяє будувати різні інвестиційні та торгові стратегії
Трохи більше про ETF

Порівняльна характеристика

Індексний ETF чи ф’ючерс?

Механізм роботи ETF

Тип: Пайовий Закритий Недиверсифікований
Строк діяльності: 15 років
Обсяг емісії: 1 млрд.грн.
Номінал: 100 грн.
Винагорода КУА: 0.9% на рік
Бенчмарк: індекс українських акцій «Української біржі»
Структура: не <95% акції, не >5% грошові кошти
Допустиме відхилення: не >2 пп. по позиції від бенчмарку
Орієнтовна похибка: 0%-3% річних
Цільовий спред: до 0.5% з перспективою звуження до 0.1%
ІНДЕКС В KUBI
Характеристика Фонду

Купівля або продаж ринку
Арбітраж ETF vs Ф’ючерс
Створення комбінованих портфелів Хеджування портфеля
Торгівля на спреді ETF vs Акція
ІНДЕКС В KUBI : можливості використання
біржового фонду «Індекс Української біржі»

Купівля або продаж ринку

Арбітраж
Спот
Ф’ючерс
Buy
Sell
Теоретична ціна ф'ючерсу

Створення комбінованих портфелів
29%
35%
33%
39%
ETF – Ядро
+ Акції (Buy)
- Акції (Sell Short)

Хеджування
?
Розпродаж
Sell Short KUBI
Портфель –
ETF +

Торгівля на спреді ETF vs Акція