Базовые понятия ТА (Технический анализ)

Базовые понятия ТА (Технический анализ)
Технический анализ представляет собой совокупность инструментов прогнозирования вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Базовой основой теханализа является анализ графиков цен и биржевого стакана.
Сам же анализ отчасти основан на математических и статистических вычислениях.
Технический анализ не рассматривает причины того, почему цена изменяет свое направление. Он учитывает лишь факт, что цена движется в том или ином направлении, находясь на протяжении определенного промежутка времени в пределах какого-либо интервала цен. Различные методики могут также учитывать объемы торгов, сумму открытых позиций, объемы выставленных заявок на покупку/продажу и т. д.
Базовая информации для ТА используют следующие статистические показатели торгов:
цена;
объем торгов;
баланс спроса и предложения.
Дополнительных инструментов ТА можно выделить следующее:
Горизонтальная линия
Линия тренда
Расчетные линии
Технические индикаторы
Помимо прочего, техники ТА основываются на предположении, что история повторяется.

Свечи (График японских свечей)
Свеча — это отдельный бар (столбец), который отражает динамику цены конкретного актива за определенный период времени. Информация, которая содержится в каждой свече: цена открытия и закрытия, уровни максимума и минимума за определенный период времени.
Японская свеча — представляет информацию о ценовой активности объекта в течение определенного периода времени посредством четырех основных характеристик: цена открытия, закрытия, максимум и минимум.

Тренд. Линии тренда
Тренд (англ. Trends — тенденция) — это направленное движение цены в какую-либо сторону в течение какого-то времени на определенном таймфреймом. Когда говорят о тренде, то, как правило, подразумевают график изменения цены на графике.
Линии тренда использоваться для того, чтобы найти и подтвердить тренды. Линия тренда соединяет как минимум 2 ценовые точки на графике и обычно продлевается вперед, чтобы определить области поддержки и сопротивления. Линии с положительным наклоном, которые имеют ценовое действие поддержки, показывают, что общий спрос растет. Если ценовое действие находится выше этой линии, мы наблюдаем «бычий тренд». Линии с отрицательным наклоном, которые показывают сопротивление ценовому действию, показывают, что чистое количество предложений растёт. Если движение цены остаётся ниже этой линии, мы наблюдаем «медвежий тренд».
Цена обычно повторяет наклонную линию тренда несколько раз, пока она не прервётся, и в этот момент может произойти смена тренда. Чем больше точек можно соединить, тем сильнее становится линия тренда. Различные стратегии имеют разные правила о том, как далеко друг от друга могут быть связанные ценовые точки, а также соединять ли фитили или сами свечи, но все линии тренда в конечном итоге прерываются.

Формирование восходящей линии, от первой нижней части свечи к более высокой.
Два минимума ценовых колебаний, соединенных одной линией, которая сохраняет свою актуальность. Это линия тренда, которая может помочь в прогнозировании будущих цен.
В следующий раз, когда цена приблизится к этой линии тренда, трейдеры будут ожидать отскок. Только при верной установке ордеров (несколько пунктов выше линии тренда) можно получить прибыль от ценового отскока.
Стоит помнить, что одновременно много трейдеров могут стремиться получить прибыль от подобного ценового отскока, устанавливая практически одинаковые ордера на одном уровне. Если таких ордеров будет достаточно много, то линия тренда может быть «защищена», и цена ее не коснется.
Линия нисходящего тренда проводится от более высокой позиции к более низкой.
Нисходящая (медвежья) линия тренда означает, что на рынке есть тенденция к падению цены, поэтому в такие периоды нужно рассматривать возможность продажи. Использование нисходящей линии тренда в качестве поддержки и соответствующая покупка актива, или, наоборот, использование восходящей линии тренда в качестве сопротивления и соответствующая продажа актива чаще бывают невыгодными.
Восходящий тренд
Нисходящий тренд

Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка — это область (уровень) на графике, к которой ранее цена падала, но не смогла пробиться ниже. На графике это будет выглядеть так: цена падает в область поддержки, а затем резко «отскакивает» от этого уровня вверх.
Теоретически, поддержка располагается на уровне цены, при котором спрос (давление со стороны покупателей) достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее снижение курса. Логически это можно объяснить так: по мере того, как цена опускается все ближе и ближе к поддержке, актив становится все более дешевым, а покупатели видят в этом выгодные условия и чаще совершают покупку актива. В это же время продавцы продают с меньшей охотой, потом что результат этой сделки менее выгоден для них. В этом сценарии спрос (активность покупателей) превышает предложение (активность продавцов), и это препятствует падению цены ниже уровня поддержки.
Сопротивление — это область (уровень) на графике, которой цена достигала ранее, но не смогла пробиться выше. Визуально это будет выглядеть так: цена растет до области поддержки, а затем резко «отскакивает» от этого уровня вниз.
Сопротивление — это ценовой уровень, на котором предложение (давление со стороны продавцов) достаточно сильное для предотвращения дальнейшего повышения цены. Логически это можно объяснить так: по мере того, как цена приближается к уровню сопротивления, актив становится все более дорогим, и продавцы с большей вероятностью будут продавать его, а покупатели с меньшей вероятностью будут совершать покупки. В этом сценарии предложение (активность продавцов) превышает спрос (активность покупателей), что не позволяет цене преодолеть уровень сопротивления.

Торговля в диапазоне уровней
Торговля в диапазоне осуществляется в области между поддержкой и сопротивлением: трейдеры стремятся покупать актив около уровня поддержки и продавать около уровня сопротивления. Можно представить зону между поддержкой и сопротивлением в виде комнаты: поддержка — это пол, а сопротивление — это потолок. Обычно возможность торговли в диапазоне появляться при боковых трендах, где нет четкой направленности рынка.
Важно отметить, что уровни поддержки и сопротивления — это не всегда идеальные линии. Иногда цена будет отскакивать от определенной области, а не от четкой прямой линии.
Для реализации такой стратегии трейдерам необходимо определить торговый диапазон и, следовательно, идентифицировать области поддержки и сопротивления. Область поддержки и сопротивления могут быть использованы как показано на графике ниже:
Поддержка
Сопротивление