Методика математического моделирования работы группы предприятий различного профиля

Задачи исследования
Объектом настоящего исследования является группа предприятий входящих в ОАО «РУ-Энерджи Групп».
Предметом исследования являются особенности совместной работы группы предприятий, входящих в ОАО «РУ-Энерджи Групп», а также его предприятий в отдельности, влияющие на общую эффективность развития Холдинга.
Целью исследования является разработка методики оптимального стратегического планирования работы группы предприятий, входящих в единый комплекс.
Для достижения цели исследования должны быть решены следующие задачи:
обобщен опыт оптимального отраслевого планирования СССР и зарубежных стран, а так же современный опыт решения аналогичных задач;
проведен сравнительный анализ показателей эффективности решений по развитию производства в условиях социалистической экономики и в современных условиях;
исследована структура и особенности взаимосвязей предприятий входящих ОАО «РУ-Энерджи Групп»;
разработана математическая модель финансово – инвестиционной деятельности Холдинга;
проанализированы методы исследования задач на экстремум большой размерности, с частично дискретными переменными. Обоснован метод поиска максимина в рассматриваемой в диссертации математической модели и разработан алгоритм и программное обеспечение реализующие этот метод;
проведены оптимизационные расчеты, в результате которых должен быть определен оптимальный план развития предприятий, входящих в холдинг, на период по 2019 год.
Оценена эффективность ряда вариантов развития холдинга, определен оптимальный момент его продажи другим владельцам, а также провидения IPO.
2

Перечень основных видов работ и услуг ОАО «РУ-Энерджи Групп»
ОАО «РУ-Энерджи Групп» производит нефтегазопромысловое оборудование:
устьевое оборудование;
противовыбросовое оборудование.
И оказывает нефтесервисные услуги:
бурение нефтяных и газовых скважин;
цементирование скважин;
зарезка боковых стволов;
капитальный и текущий ремонт скважин;
освоение скважин;
химизация, повышение нефтеотдачи пластов;
обустройство кустов и скважин;
вышкостроение;
нефтепромремонт: ремонт, капитальный ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования;
аренда и обслуживание бурового и нефтепромыслового оборудования.
3

Структура холдинга
4

Задачи оптимального отраслевого планирования. Опыт их решения.
31

Факторы, характерные экономической обстановке современной России
Для экономики современной России характерны:
относительно высокая и переменная во времени инфляция;
неоднородность инфляции, т.е. различие по видам продукции и ресурсов темпов роста цен на них;
специфическая роль государства, заключающаяся:
а) в регулировании цен на некоторые важные для реализации многих инвестиционных проектов виды товаров и услуг;
б) в практике оказания поддержки некоторым инвестиционным проектам при общей ограниченности бюджетных средств;
относительно высокая, переменная во времени и неодинаковая для различных российских и зарубежных участников проекта цена денег, что приводит к большому разбросу и динамичности индивидуальных норм дисконта, кредитных и депозитных процентных ставок;
отсутствие эффективных рынков, в особенности рынка ценных бумаг и недвижимости, и как следствие - существенное различие между "справедливой" и рыночной стоимостью ценных бумаг, а также между оценочной и рыночной стоимостью имущества;
значительная неопределенность исходной информации для оценки инвестиционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией;
сложность и нестабильность налоговой системы;
5

Факторы, характерные экономической обстановке современной России
различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения:
а) разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой;
б)неравноценность разновременных затрат и/или результатов (предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат);
наличие разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта
влияние инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;
влияние (в количественной форме) неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
6

Концептуальная математическая модель работы холдинга
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:
Strengths (сильные стороны);
Weaknesses (слабые стороны);
Opportunities (возможности);
Threats (угрозы)
7

Финансовая модель Холдинга
8

Операционная деятельность
9

Инвестиционная деятельность
10

Финансовая деятельность
11

12
Сводная финансовая модель

Современные показатели экономической эффективности
13

Математическая модель
14

Математическая модель
15

Неопределенные факторы
16

Фиксированные неконтролируемые факторы
17

Фиксированные неконтролируемые факторы
18

Алгоритм решения
19

Оптимальный план развития холдинга
ОАО «РУ-Энерджи ГРУПП»
Тыс. руб.
20

Оптимальный план развития холдинга
ООО «СТК» тыс. руб.
21

Оптимальный план развития холдинга
22

Оптимальный план развития холдинга
ООО «КРС-С»
23

Оптимальный план развития холдинга
24

Оптимальный план развития холдинга
ООО «КРС-МГ
25

Оптимальный план развития холдинга
26

Оптимальный план развития холдинга
ООО «ЯСЦ»
27

Оптимальный план развития холдинга
28

Оптимальный план развития холдинга
ОАО Завод «НЕФТЕПРОММАШ»
29

Оптимальный план развития холдинга
30

Оптимальный план развития холдинга
ООО «СБК» тыс. руб.
31

Оптимальный план развития холдинга
32

Заключение
Таким образом в результате нашего исследования разработана методика оптимального стратегического планирования работы группы предприятий нефтегазовой отрасли с учетом факторов неопределенности. Эта методика учитывает современные особенности экономической модели бизнеса и дает возможность учета особенностей современной экономической обстановки..
Для достижения этой цели решены следующие задачи:
обобщен опыт оптимального отраслевого планирования СССР и зарубежных стран, а так же современный опыт решения аналогичных задач;
проведен сравнительный анализ показателей эффективности решений по развитию производства в условиях социалистической экономики и в современных условиях;
исследована структура и особенности взаимосвязей предприятий входящих ОАО «РУ-Энерджи Групп»;
разработана математическая модель финансово –инвестиционной деятельности Холдинга;
проанализированы методы исследования задач на экстремум большой размерности, с частично дискретными переменными. Обоснован метод поиска максимина в рассматриваемой в диссертации математической модели и разработаны алгоритм и программное обеспечение, реализующие этот метод.
Проведены оптимизационные расчеты, в результате которых определен оптимальный план развития предприятий входящих в холдинг на период по 2019 года;
Оценена эффективность ряда вариантов развития холдинга, определен оптимальный момент его продажи другим владельцам, а также провидения IPO.
33

Заключение
Научная новизна проведенного нами исследования состоит в разработке математической модели финансово – инвестиционной деятельности холдинга, применительно к современной экономической модели, действующей в нашей стране. Впервые при математическом моделировании финансово-инвестиционной деятельности действительно учтены факторы, характеризующие неопределенность экономической обстановки. Сформулирована задача на поиск макси-мина, решение которой дает оптимальный план стратегического развития холдинга. Научная новизна данного исследования состоит также в разработке правила разделения множества возможных планов развития холдинга при реализации метода ветвей и границ, основанное на финансово-экономическом анализе работы холдинга. Практическая значимость данного исследования заключается в разработке оптимального стратегического плана развития холдинга на период по 2019 год, определения момента продажи холдинга, наиболее выгодного для его акционеров. Также определен момент наиболее эффективного проведения IPO.
Поскольку ОАО «РУ-Энерджи Групп» является типичным представителем современного крупного Российского бизнеса, полученные в частности результаты по ОАО «РУ-Энерджи Групп», могут быть применены в практике долгосрочного планирования и других групп предприятий. Кроме того, учитывая возросший интерес ведущих экономистов Российской Федерации, руководителей экономического блока правительства нашей страны к решению задач стратегического планирования в экономике, результаты нашего исследования могут быть учтены и при решении задач стратегического планирования на уровне государства в целом.
34

Спасибо за внимание
35

Современные показатели экономической эффективности
Приложение

Современные показатели экономической эффективности
Приложение

Современные показатели экономической эффективности
Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение