Мой подход к трейдингу

О себе:
Опыт торговли > 10 лет
Акции, фьючерсы, опционы, Forex
2010 – аттестат ФСФР 1.0
2015 – CFA charter holder
2011-2016 – трейдер в ЦБРФ
2016 - … - свой бизнес,
книга «Искусство трейдинга»

Фундаментальный
Технический
Системный
Дискреционный

Контртрендовый
Трендовый
Осторожный
Агрессивный

Истина посередине
quantitative trading
Дискреционный
(интуитивный)
трейдинг

Т. Мартынов:
«Цель - последовательно в течение длительного периода времени генерировать максимальную прибыль при минимальных допустимых рисках»

Р. Валеев:
«Цель – заработать состояние»

Как?
а) имея капитал небольшой
б) не привлекая чужие средства

Есть два пути…
Путь первый
Путь второй
Мой выбор!

Задача – совершать редкие огромные по прибыли сделки:
брать большое плечо
сидеть в позиции долго
Результат: потеря капитала

Цель – сделать состояние
Задача №1 – обеспечить сохранность капитала
Задача №2 – фантастическая доходность
=> pyramiding

При ограниченном риске!
capital = 10 000 $
stop-loss = 0.0040

Пирамидились:
Джесси Ливермор
Николас Дарвас
(How I made $ 2 000 000 in the Stock Market)
Bull

Стратегия работает только на трендовом рынке
Я: -$$$
Трейдер N: +$ или -$
Я: +$$$$$
Трейдер N: +$$

Задача – поймать сильный тренд
Как?
Обратимся к истории…

Как поймать сильный тренд
Способ №1 – кардинальная смена фундаментальной обстановки:
Решения центральных банков
Геополитический «шок»

2003 – 2018:
рост в 153 раза
CAGR = около 40%

2016 – 2017:
Рост почти в 50 раз

Как поймать сильный тренд
Способ №2 – расширять список инструментов:
«Модные» технологичные акции (APPLE, Google)
Рождение новых финансовых инструментов (Bitcoin)

Как поймать сильный тренд
Способ №3 – технический:
Каждое движение на рынке происходит в результате
а) открытия новых позиций
б) закрытия старых позиций
в) того и другого
Если а) и б) протекают одновременно
в сжатый период времени
сильное движение

Как поймать сильный тренд
Мощнейшие движения происходят в результате «контратак»
одновременно
закрывают старые позиции
и открывают новые!

Свеча в зоне
поддержки

Компьютерные индикаторы

Управление рисками
Господствующая парадигма трейдинга:
«Контролируй себя путем четкого следования торговой системе, соблюдай правила управления рисками, и прибыль придёт»

Ожидания vs. реальность
Можете ли Вы ежемесячно быть в плюсе?
По факту
Источники: Citibank; Barber, Lee, Odean; PBOC; AMF France
WHY?

Overconfidence:
систематическая переоценка собственных способностей,
«Я не такой как все!»
Правда в том, что контролировать себя невозможно! Это иллюзия
Вопрос лишь в том, сколько денег Вы успеете вывести с рынка

Цикл – период с начала пополнения торгового счёта до
а) потери средств
б) вывода средств
в) длительного перерыва
Жизнь – это тоже цикл. Рано или поздно наступит конец!
=> Держите на рынке ограниченную сумму
=> Вкладывайте прибыль в материальные активы

Подводя итог
Основная задача трейдера:
1. Поймать тренд (есть 3 способа…)
2. Запирамидиться
3. Вывести прибыль с рынка до потери контроля
4. Вложить деньги в материальный актив
Повторить пункты 1-4