Теории банковского риска

Теории:
теория ожидаемого дохода;
концепция общего риска;
теория общественной полезности банковской деятельности;
концепция диверсификации банковского риска;
концепция «распыления» пассивных операций

Теория ожидаемого дохода
Согласно этой теории, можно обеспечить нормальный риск банковских операций, если в основу развития кредитных операций положить будущие доходы заемщика. Банк должен предусмотреть такие сроки погашения основного долга и процентов по кредиту, чтобы они совпали по времени с предстоящими поступлениями доходов у должника. В этом случае не будет задержек в погашении кредита, будет обеспечена его возвратность.
Эта теория выдвигает как более предпочтительную увязку ссуд с будущими доходами клиента, а не с обеспечением ссуд залогом. Вытекающий из этой теории эффект ступенчатости используется банками для обеспечения не только риска, но и своей ликвидности.
Кредитные институты подбирают портфель ценных бумаг таким образом, чтобы регулярность поступлений от их погашения постоянно обеспечивала ликвидность банка. Реализовать эту политику банкам помогают специализирующиеся на операциях с ценными бумагами учетные дома, брокеры и т. д.
Главный недостаток теории заключается в том, что предусмотреть развитие доходов клиентов на более или менее долгосрочную перспективу невозможно. Следовательно, данной теорией можно воспользоваться лишь при предоставлении краткосрочных кредитов.

Концепция общего риска
При современном развитии рынка ссудных капиталов и банковских систем все большие позиции начинают занимать концепции риска, опирающиеся на понятие общего риска, в отличие от риска операций. Такой подход обеспечивает банкам динамизм развития и возможность получения максимальных прибылей.
Базирование операций на общем риске предполагает для банка формирование резервных фондов с целью покрытия возможных убытков. Контролю за кредитованием отдельных экономических контрагентов уделяется меньшее внимание.
Недостатком теории является то, что нельзя обеспечить себя резервами в полном соответствии с потребностями. Объем убыточных и сомнительных операций меняется в зависимости от экономической конъюнктуры. Невозможно предусмотреть размер этих изменений, а следовательно, и размер общих резервов. В условиях ожесточенной конкуренции банки вынуждены брать на себя риск, предоставляя кредиты практически без предварительного изучения финансового положения клиента.

Теория общественной полезности банковской деятельности
Эта теория пытается доказать, что не существует противоречия между общественным характером капитала банков и частнособственнической направленностью их функционирования. Уровни, обобществления капитала кредитных институтов якобы полностью гармонирует с целью их деятельности—обеспечить интересы общества, предписанные государственным регулированием. Само регулирование представляется как явление, направленное на защиту интересов всего общества.
Следовательно, согласно теории общественной полезности банковской деятельности, в современных условиях банк превратился из типичного капиталистического предприятия, целью которого является получение максимальной прибыли, в учреждение, осознающее, что оно использует обобществленные ресурсы, и стремящееся обеспечить нужды общества в рамках государственного регулирования экономики.
Ж. Бранже выдвигает своеобразную зависимость: не банковские монополии подчиняют государственный аппарат и используют его силу для частнокапиталистического обогащения, а, напротив, государство подчиняет банковские монополии и заставляет их работать в интересах общества.
Противоречие: Банковская деятельность находится под влиянием монополистического регулирования и часто противоречит государственному регулированию. Основная цель банков — получение максимальной прибыли.
Между целями деятельности банков, определенными глобально, и направлением их политики по достижению одной из этих целей — обеспечения ликвидности операций — прослеживается явное противоречие.

Концепция диверсификации банковского риска
Суть этой, одной из наиболее распространенных, концепции снижения риска банковской деятельности сводится к диверсификации операций банков. Экономисты и практики предполагают, что предоставление кредита немногими крупными суммами более опасно, чем многими мелкими суммами. Во многих странах эта концепция превратилась в доминирующую.
Тем не менее банк может избежать больших потерь с помощью этой концепции только в определенной, очень незначительной степени. При массовом потрясении экономики многие предприятия не могут платить банку. Если их количество невелико, то принцип диверсификации риска дает положительные результаты. Однако если количество разорений резко увеличивается, указанный принцип не в состоянии спасти банк.
Суть проблемы риска, таким образом, заключается не в его ликвидации и соответственно уменьшении потерь для общества, а в распределении риска между различными учреждениями.
Универсализация банковской деятельности в определенной степени содействует решению проблемы риска. Разорения предприятий и обострение кризисной обстановки в одной или нескольких отраслях не приводят к краху банка, который покрывает убытки за счет прибылей, полученных в других, еще не затронутых кризисом отраслях. Но поскольку кризисы, как правило, бывают всеохватывающими, диверсификация банковского риска мало помогает кредитным учреждениям.
На основе указанной теории можно добиться только кратковременных ограниченных результатов
В современных условиях, при возросшей интернационализации капиталистического хозяйства, усиливается зависимость национальных экономик от мировой экономической конъюнктуры.