Управление рисками в страховой компании.Стратегические аспекты.

Основные тенденции российского страхового рынка
Усиление конкуренции в отрасли и, как следствие, тенденция к консолидации страхового рынка и сокращению количества страховых компаний
Все более ответственный подход страхователей к выбору страховщика и перераспределение спроса на страхование в пользу более надежных страховщиков.
Операционная неэффективность и один из наиболее высоких в мире показатель расходов на ведение дел
Повышение рисков российских страховщиков от введения новых обязательных видов страхования (ОПО):
Риски управления активами (ликвидность, рентабельность, диверсификация, надежность и возвратность инвестиций)
Операционные риски при отсутствии статистики (убыточность, тарифы)
Страховщикам необходимо постоянно совершенствовать систему управления рисками для повышения собственной эффективности и надежности

2. Управление рисками
ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Система корпоративного риск-менеджмента
ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Оценка профиля рисков Компании
Страховые и перестраховочные риски
Для страховой компании наиболее приоритетным является страховой риск. Под страховым риском понимается вероятность наступления страхового события, а также невозможность дать надежную оценку последствий наступления такого события. По своей природе страховой риск является случайным, и поэтому непредсказуем.
Компания разработала собственную стратегию по диверсификации портфеля по видам страховых рисков и внутри них таким образом, чтобы обеспечить совокупность однородных договоров страхования, достаточную для равномерного распределения страхового риска во времени и не допустить превышения среднестатистических показателей.
Для оценки и прогнозирования риска в отношении портфеля договоров страхования применяется теория вероятности, статистические методы прогнозирования и многоуровневая система андеррайтинга.
Компания проводит консервативную политику в отношении страховых и перестраховочных рисков.

Оценка профиля рисков Компании (продолжение)
Финансовые риски
Определены виды рисков, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, которыми управляет Компания. В Инвестиционной политике определен перечень рисков, подлежащих контролю и управлению со стороны менеджмента, установлен порядок расчета и оценки этих рисков, введены лимиты на величину рисков, которые может принимать на себя Компания. Основными рисками, которые лимитированы и контролируются менеджментом, являются кредитный, рыночный (процентный), и валютный.
В настоящий момент Компания не осуществляет вложений в акции. В перспективе вложения в акции, являющиеся активом с высоким уровнем рыночного риска, будут осуществляться в соответствии с принятой Инвестиционной политикой, которая ограничивает риски и потенциальные потери от вложения в такие инструменты.
На сегодняшний день мы оцениваем проводимую инвестиционную политику как весьма консервативную. Целевым показателем внедрения новой инвестиционной политики является приведения её к консервативному уровню.
Технологические и операционные риски
В настоящее время недостаточное совершенство технологических и IT-систем позволяют считать политику в данной обрасти умеренно консервативной. Целевым показателям является приведение системы работы с технологическими и операционными рисками к консервативной.

Оповещение руководства Компании о рисках
Заседания профильных комитетов (страхового, финансового и технологического) проводятся еженедельно. Те риски, которые находятся на стыке компетенций профильных комитетов выносятся для принятия комплексного решения в повестку Управленческого Комитета, заседание которого, также, проходит раз в неделю. Те вопросы, которые требуют внимания акционера, доводятся Генеральным директором Компании до Вице-президента ОАО «АК «Транснефть».
Успешность проводимой программы риск-менеджмента
Показателями успешной политики в области риск-менеджмента являются:
прибыль Компании не ниже запланированной;
своевременность и полнота оплачиваемых убытков;
соблюдение требований ФССН.
Все эти показатели в 2009-2010 годах были выполнены.
Тем не менее, в связи с выходом Компании на свободный рынок, ЗАО «СК «Транснефть» усовершенствует системы риск-менеджмента, приводя их к принятым на рынке стандартам.

Система риск-менеджмента ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»

Контроль рисков. Диверсификация рисков.
Страховые риски
Вопросами оптимизации страховых рисков занимается подразделение андеррайтинга и методологии, а также служба внутреннего контроля. В Компании приняты типовые программы страхования и риски, которые выходят за рамки этих программ в обязательном порядке рассматриваются Управлением андеррайтинга и методологии, а если не достаточно полномочий для принятия решения, Страховым комитетом.
Перестраховочные риски
Важным направлением в управлении страховым риском является перестрахование.
Договоры перестрахования заключаются на основе пропорционального, а также на базе эксцедента убыточности.
Пропорциональное перестрахования имеет целью снижение в абсолютном выражении возможных убытков Компании.
Пропорциональное перестрахование проводится таким образом, чтобы на собственном удержании Компании оставался риск, не превышающий 10% номинального размера уставного капитала Компании.
Перестрахование на базе эксцедента убыточности имеет целью предотвратить возникновение чрезвычайных и катастрофических убытков Компании.
При перестраховании на базе эксцедента убыточности Компания оставляет на собственном удержании риск, соответствующий среднестатистическому показателю убыточности для данного вида страхования (риска), а ответственность в отношении оставшейся части убытков передается перестраховщикам.

Контроль рисков. Диверсификация рисков (продолжение).
Финансовые риски (кредитный, процентный, рыночный, валютный)
Контроль кредитного риска заключается в выборе инструментов с высоким кредитным рейтингом. Основным критерием выбора эмитентов и банков для размещения средств Компании является результаты анализа их финансовой отчетности и наличие российского (Эксперт РА) или международного (S&P, Fitch или Moody’s) кредитного рейтинга.
международный кредитный рейтинг ниже чем BB-/Ba3/BB- соответственно.
Операционные и технологические риски
Операционный и технологический риски управляются административно посредством оперативной работы Технологического комитета.