Управления рисками в банке

Банковский риск
вероятность того что произойдут события, которые неблагоприятно скажутся на конечном результате деятельности банка, то есть будет существовать возможность потери банком части своих ресурсов или недополучения доходов

Основные виды банковских рисков
Кредитный риск
Процентный риск
Валютный риск
Рыночный риск
Риск по формированию депозитов
Риск структуры капитала
Риск банковских злоупотреблений
Риск ликвидности

Риск менеджмент: важность.
Управление рисками в банке необходимо:
Для сокращения убытков, вызванных факторами риска
Для повышения устойчивости бизнеса
Для соответствия требованиям регуляторов

Риск менеджмент: возможность и цена
Полностью устранить риски, а значит и убытки ими порождаемые, не возможно.
Эффективное управление рисками это постоянный процесс балансирования на приемлемом уровне риска (допустимом уровне потерь)
При выборе методов эффективного управления рисками необходимо сопоставлять стоимость реализации таких методов и ожидаемый эффект от их использования.
Дороговизна проекта является, как правило, следствием плохого планирования.

Риск менеджмент: методология
Идентификация. Риски становятся очевидными только в момент их превращения в убытки. Необходим постоянный мониторинг.
Оценка. Использование различных мер риска, позволяющих количественно контролировать риски.
Лимитирование. Реализация бизнес процессов, позволяющих эффективно регулировать операционную деятельность в соответствии с уровнем риска
Хеджирование. Использование специальных инструментов, для уменьшения чувствительности к рискам.

Риск менеджмент: информационный аспект
Одна из основных проблем – дефицит информации, как с точки зрения полноты, так и скорости доступа.
Требуемый пул данных однозначно определяется используемыми методами управления рисками, а также спектром решаемых задач.
Использование специализированного инструментария позволяет восполнить пробелы в информации

Риск менеджмент: сквозной процесс
Ликвидация дублирования функций и информации
Организация бизнес процесса управления рисками. Внедрение показателей эффективности.
Постоянный мониторинг процесса

Риск менеджмент как проект
Проектная организация требует предельной определенности целей и формализации процесса.
Проектная организация риск менеджмента позволяет консолидировать усилия банка, поставщиков программных решений и системных интеграторов для достижения целей.
Наличие готовых, успешно реализованных сценариев проектов создания систем риск менеджмента, позволяет снизить риски проекта

Риск менеджмент как проект
Главный принцип при планировании этапов проекта – возможно более раннее использование промежуточных результатов
Результатом каждого этапа должно быть полноценное решение одной из задач риск менеджмента
Правильное планирование и организация проекта позволяет избежать ситуации бесконтрольного расходования ресурсов проекта для решения вспомогательных задач (например создание хранилища)
Правильный выбор технологий и информационных систем позволяет придать процессу управления рисками эволюционный и непрерывный характер, а также избежать наиболее тяжелых ошибок – выявляемых на поздних стадиях проекта.

Риск менеджмент как проект: этапы
На начальном этапе необходимо корректно и адекватно сформулировать цели и поставить задачи. Любая неопределенность в этой части может стать причиной нарушения сроков и бюджета проекта или не привести к ожидаемым результатам.
Сроки и этапы проекта определяются текущим состоянием информационной среды и бизнес процессов.
За счет максимального использования готовых методик и преднастроенного инструментария возможно сокращение срока создания системы риск менеджмента до 2-3 месяцев, а требуемых банковских ресурсов до 120-140 человеко-дней.

Как преодолеть препятствия?
Корректно и адекватно сформулировать цели и поставить задачи. Любая неопределенность в этой части может стать причиной нарушения сроков и бюджета проекта или не привести к ожидаемым результатам.
По максимуму использовать готовый преднастроенный инструментарий.
Разработать четкий поэтапный проект создания системы с оценкой требуемых ресурсов и приоритетов. Этапы проекта должны быть организованы так, чтобы окончание каждого обеспечивало целостное решение одной или нескольких задач.
Выбрать оптимальную схему финансирования проекта.

Концепция проекта
При решении всех задач управления рисками используются одни и те же данные.
В основе решения всех задач риск менеджмента используются одни и те же процессы.
Использование специальных алгоритмов для обеспечения полноты данных.

Концепция проекта
Необходимость и достаточность данных определяется только конкретной задачей
Для заполнения пробелов в данных не обязательно дорабатывать системы-источники
Необходимы гибкие правила для заполнения пробелов
Данные, полученные на основе допущений, должны быть квалифицированно обработаны и учтены при расчетах.
Отсутствующие
данные