Возможности использования отраслевых индексов РТС в анализе движений на рынке и построении инвестиционных стратегий

I. Применение отраслевых индексов в анализе движений на рынке

Сравнительный анализ отраслей
Пример: декабрь 2006 – февраль 2007

Выявление отраслей, наиболее устойчивых в периоды снижения на рынке
Пример: коррекция вниз на рынке в период 06.05.2006 – 22.05.2006

Сравнительный анализ компаний
Пример: сектор потребительских товаров и розничной торговли

II. Инвестиционные стратегии с использованием отраслевых индексов РТС и производных финансовых инструментов
Индекс РТС - потребительские товары и розничная торговля
- сигнал к покупке
- сигнал к продаже

Индекс РТС - потребительские товары и розничная торговля
Стратегия 1. Закрытие позиции по акции, входящей в индекс, после пробоя вниз уровня по индексу и восстановление позиции после пробоя вверх уровня по индексу.

Стратегия 2. Использование фьючерса на отраслевой индекс РТС для хеджирования позиции по акции в периоды коррекции вниз
Индекс РТС - потребительские товары и розничная торговля

Результаты применения стратегий
Доходность за период 11.01.05 – 02.03.07