Факторный и корреляционный анализ. Модель пяти сил конкуренции

Литература по дисциплине
Основная
Фрейдина Е. В. Исследование систем управления: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2008. – 288 с.
Долятовский В. А., Долятовская В. И. Исследование систем управления: Учебно-практическое пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2004. – 256 с.
Дополнительная
Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки. Учебник. 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2008 – 592 с.
Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 288 с.
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием – М.: Алгоритм, 2000 – 625с.

Конкуренция. Модель пяти сил конкуренции (по Портеру)

Индивидуальный и рыночный спрос: факторы, влияющие на индивидуальный рыночный спрос
Рис. 6.1. Кривая спроса
Рис. 6.2. Индивидуальный (а) и рыночный спрос (б)
Рис. 7.2. Графики спроса с различной эластичностью по цене

Закон предложения. Факторы изменения предложения. Эластичность предложения
Рис. 8.1. Изменение объема предложения и функции предложения
Рис. 8.2. Влияние фактора времени на эластичность предложения

Факторный анализ
Факторный анализ – определение влияния факторов на результат
Виды - детерминированный и стохастический.
Суть стохастического метода – измерение влияния стохастических зависимостей с неопределенными и приблизительными факторами. Стохастический метод целесообразно применять для экономических исследований с неполной (вероятностной) корреляцией: например, для задач маркетинга.
Детерминированный – анализ неслучайных регулярных факторов.
Целесообразность применения факторного анализа
Как известно, анализировать можно все и до бесконечности. Целесообразно на первом этапе реализовать анализ по отклонениям, а там где это необходимо и оправдано - применить факторный метод анализа. Во многих случаях простого анализа по отклонениям достаточно, чтобы понять, что отклонение «критическое», и когда совсем не обязательно знать степень его влияния.

Методика факторного анализа
Факторный метод анализа часто используется для оценки влияния количества, цены, номенклатуры - на выручку, а также - для анализа структуры маржинальной прибыли, себестоимости, коэффициентных показателей, в методике определения величин резервов, в балансовом методе и для других задач.
Для возможности анализа необходимо условие: наличие жесткой связи между факторами.
В общем виде она может быть представлена:
Υ = ƒ( χ1χ2 …χi), где Υ - результативный признак; χi - факторы влияния
Факторные модели
Различают четыре типа детерминированных моделей:
Аддитивные модели имеют вид: Υ= Σχi = χ1 + χ2 + …+ χi
Мультипликативные модели представлены формулой:
Υ= Πχi = χ1χ2 …χi
Кратные модели: Υ = χ1 / χ2
Смешанные модели: представляют комбинации формул

Коэффициент корреляции
Коэффициент корреляции служит мерой линейной взаимосвязи между двумя измеряемыми величинами. Он может принимать значения между +1 и -1. Если он равен нулю, то линейная связь между x и y отсутствует. Если он равен +1 или -1, то связь строго линейная.
Формулы для вычисления коэффициента корреляции:
где Sxy - сумма произведений отклонений:
sxy - ковариация:

Коэффициент корреляции
Если разделить сумму квадратов отклонений на n-1, так называемое число степеней свободы, то получим дисперсию:
Квадратный корень из дисперсии называют стандартным отклонением (СКО):
Стандартное отклонение является мерой среднего отклонения отдельных значений от их средней.
Среднее значение x, получают, разделив сумму отдельных значений на n:

Графическое представление корреляции