Проектпрограмма управления просроченной задолженностью и оздоровления банковского сектора

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Государство
низкие бюджетные расходы
исключение ценообразования на проблемные активы
отсутствие риска коррупции
минимальный риск безответственного поведения банков
Банки
снижение давления на капитал банков
стимулы по работе с проблемными заемщиками
восстановление кредитования
побуждение к скорейшему решению проблемы просрочки
Рынок
восстановление доверия к банкам
транспарентная и понятная схема выкупа проблемных активов
оперативное принятие решений
подержание рыночной дисциплины среди банков

УСЛОВИЯ ДОПУСКА БАНКОВ К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ
Оценка кредитных рисков
экспертиза кредитного портфеля
аудит проектов заемщиков банка
Оценка финансового положения банка
расчет чистого капитала банка с учетом рисков
запрет на распределение прибыли среди собственников
отсроченное вознаграждение руководству банка
согласование сделок на сумму более 1% активов
Fed «Supervisory Capital Assessment Program»

ПЕРВАЯ СТАДИЯ: ВЫКУП КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
Агентство
облигации
Банк
кредиты
Облигации
неторгуемые облигации
нулевая доходность
учитываются по номиналу
нулевое резервирование
срочность – от года до 5 лет
входят в Ломбардный список
гарантия ЦБ РФ
Кредит
просроченные кредиты формируются в единый кредитный портфель
кредитный портфель продается по номиналу
максимальный портфель, подлежащий выкупу – 250% собственного капитала банка
Объем эмиссии 0,9-1,4 трлн. руб.

ВТОРАЯ СТАДИЯ: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Агентство
кредит
Банк
платежи
портфель передается во временное управление банку
аннулирование штрафов и пеней для заемщиков
комиссия Агентства – ставка рефинансирования, комиссия банка – остальные процентные платежи
ежемесячный мониторинг состояния портфеля кредитов

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБРАТНОМУ ВЫКУПУ БАНКОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Агентство
погашение облигаций
Банк
деньги
Банк
безусловное обязательство обратного выкупа банком своего кредитного портфеля
выкуп происходит по номиналу
расчет осуществляется наличными средствами
Агентство
погашает облигации путем взаимозачета требований
в случае неполного выполнения банком обязательств просроченный кредит переходит на его баланс

ГРАФИК ОБРАТНОГО ВЫКУПА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ (НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)
срочность облигаций совпадает с графиком выкупа

СЦЕНАРИИ ОБРАТНОГО ВЫКУПА
Обратный выкуп
полный выкуп
взаимозачет требований
частичный выкуп
кредит переходит к банку
доначисление резервов
снижение собственного капитала
провал выкупа
кредит переход к банку
специальная процедура урегулирования требований
санация или банкротство

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКОВ
Выгоды
Финансовые
восстановление резервов на возможные потери
улучшение обязательных нормативов деятельности (Н1, Н4, Н6)
повышение финансового результата
Клиентские связи
заемщики остаются на обслуживании в банке
восстановительный период
реализация активов по мере восстановления цен
льготный период для восстановления деятельности заемщиков
Фондирование
дополнительный источник рефинансирования
вырученные средства у банка до срока погашения портфеля