Промежуточные результаты проекта по поддержке внедрения МСФО9 для Москоммерцбанка

Повестка встречи
Обсуждение промежуточных результатов:
Результаты PD модели
Результаты LGD модели
Результаты макроэкономической модели

Результаты расчета годового PD по матрицам миграции:
1. Матрицы миграции были рассчитаны на основании количества договоров по данным от 12 ноября
Оценка PD для розничного портфеля (1/2)

Оценка PD для розничного портфеля (2/2)
Результаты расчета lifetime PD по матрицам миграции

Оценка LGD для розничного портфеля
Концепция подхода такова, что для первой и второй стадии LGD одинаковые, а для 3 стадии LGD рассчитывается исходя из того, сколько времени кредит уже находится в дефолте, таким образом для не-дефолтных кредитов LGD минимальный и начинает расти с момента дефолта размера величины залога (в случае ипотеки) или до 100% для необеспеченных кредитов

Макроэкономическая модель для розничного портфеля (1/2)
Банк пересчитал дни просрочки по розничному портфелю за 2018-2019 года, однако DR в целях построения макро моделей рассчитаны на основе старых дней просрочки

Макроэкономическая модель для розничного портфеля (2/2)

Макроэкономическая модель для корпоративного портфеля (1/2)
В целях разработки макроэкономической модели для корпоративного портфеля и анализа его сегментации был проведен расчет статистики выходов в дефолт в течение года после отчетного периода. Результаты показывают, что внутренней статистики дефолтов банка недостаточно для анализа сегментации, а также для состоятельного построения макро-модели. В связи с этим рекомендуется применить модель прогнозирования на внешних данных.
*В мае-июне произошло слияние двух банков, поэтому имел место структурный сдвиг в портфеле.

Макроэкономическая модель для корпоративного портфеля (2/2)

Следующие шаги
Банк рассчитывает резервы с учетом новых PD и LGD (с помощью КПМГ)
Банк и Делойт согласовывают результаты расчетов ОКУ
Обсуждаются следующие шаги для оптимизации расчета резервов:
Обновление методологии ОКУ
Валидация текущей модели корпоративного кредитования
Разработка статистических PD моделей для корпоративных клиентов
Оценка LGD для корпоративных клиентов
Дополнительные меры для снижения резервов (моделирование EAD и т.д.)
Автоматизация расчета резервов

Приложение 1
Подходы КПМГ к расчету LGD

Приложение 2
Значения Marginal PD для соответствующих сегментов