Современная трейдинговая инфраструктура Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK, ARQA Technologies

arqa.ru
Опыт ARQA Technologies в построении трейдинговых инфраструктур
Производитель платформы
интернет-трейдинга QUIK
Партнер ведущих российских, украинских и казахстанских бирж
3 дата-центра в Москве, Киеве и Новосибирске
Проекты с западными участниками и технологическими вендорами

arqa.ru
Ключевые аспекты при построении трейдинговой инфраструктуры
Выбор рынков
Учет модели бизнеса
Резервирование
Мониторинг
Аудит

arqa.ru
Доступ на одну площадку
Торговая система
Клиент
Co-location
Клиентское ПО
Дата-центр Биржи
биржевой протокол

arqa.ru
Доступ на одну площадку
Клиент
Клиентское ПО
Дата-центр Биржи
Серверы доступа
Собственный дата-центр
Торговая система

arqa.ru
Арбитраж между двумя площадками
Торговая система
Биржи 1
Клиентское ПО
Дата-центр
Торговая система
Биржи 2
Клиент

arqa.ru
Арбитраж между двумя площадками
Торговая система
Биржи 1
Торговая система
Биржи 2
Рыночная информация
Ответ на
транзакцию
Транзакция
Клиент

arqa.ru
Особенности инфраструктуры
для ритейл-бизнеса
Масштабируемость по количеству подключений
Существенный запас производительности
Скорость распространения данных и обработки торговых приказов не имеет решающего значения
Сервис через брокерские системы или системы интернет-трейдинга (распределенные клиент-серверные архитектуры)

arqa.ru
Ритейл-инфраструктура
Торговая система
Биржи
Шлюз
Ритейл-клиенты
Ритейл-брокер в дата-центре ARQA Technologies:
3000 одновременных подключений пользователей ежедневно
Средний поток 50-100 транзакций в секунду
Среднее время ответа по транзакции 10-15 ms
Время задержки получения рыночной информации 100-200 ms

arqa.ru
Особенности инфраструктуры
с обслуживанием HFT-клиентов
Каждый HFT-клиент уникален
Учет стратегии HFT-клиента
Приоритет скорости
Прямое подключение к торговым площадкам
Потребность в онлайн риск-менеджменте

arqa.ru
MICEXPreTrade – прямое подключение
с pre-trade контролем рисков
MICEX
bridge
API ТС ММВБ
Торговая система
(ММВБ)
Оператор
Co-location или
Дата-центр брокера
HFT Робот
да / нет
Сервер QUIK
Биржевой протокол
MICEXPreTrade
Рыночная информация и операции клиентов
Накладные расходы MICEXPreTrade – 100 mcs

arqa.ru
FIX2Market
FIX
Торговая система
(ММВБ, РТС)
Оператор
Co-location
HFT робот
да / нет
Сервер QUIK
Биржевой протокол
Рыночная информация и операции клиентов
FIX2Market – FIX-подключение с pre-trade контролем рисков

arqa.ru
Особенности инфраструктуры для управляющих компаний
Отсутствие приоритета скорости выставления заявок
Нет жестких требований к максимальной пропускной способности системы
Не критичны задержки потока рыночной информации
Работа через нескольких брокеров
Необходимость оперативного управление активами в одном месте

arqa.ru
Модуль экспорта
биржевой
информации
Cервер QUIK Управляющей компании
Модуль мультиброкерского обслуживания
Технический центр
ARQA Technologies
Управляющая компания
Терминал TrustManager
Терминал QUIK+
TrustManager
Инфраструктура для УК

arqa.ru
Резервирование инфраструктуры
Биржи
Брокер
Ритейл
«Горячий» резерв: несколько равноценных контуров в разных дата-центрах
Проп-трейдинг
«Холодный» или «теплый» резерв в одном дата-центре или офисе
HFT
Резерв по управлению HFT-роботом: альтернативные способы остановки работающих алгоритмов и закрытия торговой позиции

arqa.ru
Мониторинг инфраструктуры
Задачи:
Диагностирование сбоев и отказов в сервисе
Сбор и анализ статистики о показателях производительности
Объекты:
Аппаратное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK
Системное программное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK
Базы данных и СУДБ
Сервисы, обслуживающие комплекс QUIK
Сетевые устройства и сетевая инфраструктура

arqa.ru
Визуализация мониторинга

arqa.ru
Аудит инфраструктуры
Наблюдения текущего года:
Количество всех сделок на рынке в пиковые дни увеличилось в 2 раза
Количество сделок ряда участников увеличилось в 3 раза
Количество заявок у некоторых участников увеличилось в 8 раз
Массовое привлечение западных клиентов (институциональных и HFT)
Задача:
Содержательный анализ текущих требований и реалий
Причина:
Возможные серьезные изменения поведения рынка и модели бизнеса
Рекомендуемая периодичность:
Минимум 1 раз в год