Торговый репозитарий

Рекомендации G20 и CPSS/IOSCO
Как G20, так и CPSS/IOSCO подчеркнули роль торгового репозитария в развитии финансовых рынков

Кому нужен торговый репозитарий

Создание законодательной базы для российского рынка репо и деривативов
Изменения в закон «О банках и банковской деятельности, «О рынке ценных бумаг, “О несостоятельности и банкротстве”
Закон «О клиринговой деятельности»
Положения ФСФР, которые установят порядок хранения и предоставления информации о внебиржевых сделках
Новый
Новый
Скоро
Ликвидационный неттинг
Торговый репозитарий (репо и деривативы)

Ликвидационный неттинг
Этапы осуществления ликвидационного неттинга

Торговый репозитарий на российском рынке

Инфраструктура регистрации внебиржевых сделок
Система отчёта
ОТС сделок
Проведение расчётов
Проведение расчётов (денежные средства/ценные бумаги)
Collateral management
DVP/ PVP
Репозитарий (НРД)
Центральный
контрагент
Ведение реестра
Сбор и хранение данных по ОТС сделкам, ведение реестра
Обработка данных и выполнение запросов
Взаимодействие с регуляторами в части передачи данных реестра
Центральный контрагент
Перевод обязательств по ОТС сделкам по поручению на клиринг
Выполнение функций агента репозитария по сбору информации
Общее портфельное маржирование позиций по клирингуемым продуктам
Неттинг встречных требований и обязательств
Интерфейсы сбора данных
Импорт данных бэк-офиса
Взаимодействие с системами подтверждения сделок
Формирование файла установленной формы
Шифрование и отправка файла данных

Порядок регистрации внебиржевых сделок и предоставления реестра в ФСФР
Сторона А
Сторона В
Заключение сделки
Информирующее лицо (если третья сторона)
ФСФР России
Объединённая биржа – агент Репозитария
Национальный расчётный депозитарий
Клиринговая организация Биржи
Отчёт по сделке
Система отчёта ОТС-сделок
Реестр
Синхронизация данных
Подтверждение внесения в реестр