Управление банковскими рисками: уроки кризиса

Часть 1. Уроки кризиса.
Структура фондирования.
Для начала –
Несколько прописных истин, которые все знают , но …
Нельзя зависеть от одного источника привлечения, каким бы он надежным, а главное выгодным ни казался!
Не бывает абсолютно надежных источников привлечения!
Ни при каких условиях не следует допускать концентрации выплат в одно время!
Вклады физических лиц, а также депозиты юридических лиц с правом досрочного погашения никогда нельзя в полном объеме рассматривать как срочный пассив!
Все долги когда-нибудь надо отдавать!

Часть 1. Уроки кризиса.
Качество активов.
Ни при каких условиях нельзя превышать разумных ограничений на одного заемщика (контрагента, эмитента), каким бы он ни казался надежным (в т.ч. и государство) !
Отраслевые и страновые лимиты нужны не «для галочки» !
Совершенствование процедур (кредитных) !
Relationship-based banking !

Часть 1. Уроки кризиса.
Общие положения.
Грамотно выстроенная система лимитов может помочь предотвратить появление проблем, НО только в случае их неукоснительного выполнения!
И, возможно, самое главное…
Активная позиция риск-менеджмента!
Иначе прописные истины останутся прописными истинами, которые все знают, но …

Часть 2. Уроки кризиса.
Корректировка подходов к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций
На что мы в текущей ситуации обращаем внимание при оценке финансовой устойчивости банка-контрагента?
Сбалансированность активов и пассивов
- отсутствие любых видов концентрации (источники привлечения, виды размещения, заемщики, клиенты, отрасли, выплаты и т.д.)
- сбалансированность активов и пассивов по срокам погашения
Ликвидность
- наличие стабильного денежного потока, достаточного для обслуживания обязательств банка
- отсутствие концентрированных выплат
- наличие достаточного объема высоколиквидных активов
Достаточность капитала и рентабельность
- наличие достаточного для продолжения текущей деятельности капитала (с учетом потенциального изменения капитала из-за возникновения прибыли или убытков, создания резервов и т.д.) Наличие прибыли – не самоцель .

Часть 2. Уроки кризиса.
Корректировка подходов к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций
Качество активов
- объемы просроченной задолженности (сравнение с рынком и похожими организациями)
покрытие резервами (сравнение с рынком и похожими организациями)
Поддержка со стороны собственников
- наличие возможности осуществить поддержку
- наличие желания осуществить поддержку

Часть 2.
Внутренний рейтинг
группы риск-факторов
количественные
качественные
конкурентная позиция
корпоративное управление и репутация
устойчивость бизнеса
достаточность капитала
качество активов
доходность
эффективность бизнеса
ликвидность
40%
60%
Всего более 20 показателей