Управление рисками в микрофинансовых организациях

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
ОСОБЕННОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БОЛЬШИНСТВЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ / ПАССИВАМИ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ РИСКОМ
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БОЛЬШИНСТВЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Ядром банковского финансового менеджмента является риск менеджмент. Общая политика управления рисками включает в себя:
Цели управления рисками в банке
Риск-аппетит и требуемая отдача на капитал
Общее описание каждого типа риска: (определение, стратегия в отношении риска, основные методы измерения, структура лимитов, стратегия хеджирования, отчетность, мониторинг). Управление активами и пассивами должно быть составной частью политики
Организация системы управления рисками и зоны ответственности: финансовая и казначейская функции наряду с функцией управления рисками должны быть вовлечены в процесс мониторинга риска на уровне всей организации
Интегрированный подход к оценке рисков новых продуктов должен быть описан. Этот подход должен включать в себя периодический пересмотр новых продуктов
Объем подверженности банка риску влияет на

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
Особенности структуры активов и пассивов
Прибыльность и достаточность капитала становятся ключевыми факторами, это сейчас становится существенным для банков, которые двигаются в сторону интегрированного управления балансом, где составляющие баланса и забалансовые статьи рассматриваются вместе с точки зрения несовпадения сроков и ставок и их влияния на прибыльность
Фокус перемещается с анализа статического баланса к управлению активами и пассивами на основе проактивных сценариев. Увеличивается значение стресс тестирования и сценарного анализа.
Изменения процентных ставок, обменных курсов, кредитный риск и ликвидная позиция банка

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ
Методы измерения риска ликвидности
Краткосрочная ликвидность (высоколиквидные активы)
Индикаторы ликвидности: коэффициенты
Чистые кредиты/депозиты
Корневые депозиты/активы
Срочные депозиты/ депозиты
Волатильные обязательства/ активы
Краткосрочные обязательства/ ликвидные активы
Ликвидные активы/ активы
Краткосрочные обязательства/ активы
Ликвидные активы/ ресурсы от финансовых институтов/ крупных вкладчиков
Первоклассные активы/ активы
Рыночные обязательства/ активы.
Разрыв/капитал
Матрица фондирования для реальной позиции
Матрица фондирования для плановой позиции
Стоимость ликвидности
Сценарный анализ
Управление риском ликвидности:
Установка лимитов,
Анализ новых возможностей по фондированию: новые депозитные продукты для клиентов

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
Изменение экономического капитала:
Стандартизированный подход:
= ∑ Gapi x wi ,
Где
Gap – процентный разрыв
wi = Модифицированная дюрацияi x ∆ri
Методы измерения процентного риска
Изменение процентных ставок
Трансфертное ценообразование
Дюрация
Изменение экономического капитала
Сценарный анализ

ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Управление валютным риском:
Установка лимитов ( O/N, stop loss, VAR)
Переложение валютного риска на клиентов:
Кредитование в устойчивых валютах
Индексация кредитов в привязке к устойчивым валютам ( NPL ?)
Перевод валютного кредита в кредит в национальной валюте (дорого)
Использование производных финансовых инструментов (swap)

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Управление кредитным риском
Установка лимитов на клиентов и отрасли.
Разработка Кредитной политики для контрагентов, клиентов, кредитных продуктов; управление кредитным портфелем в соответствии с директивами и процедурами, понятными всему персоналу.
Создание централизованного подразделения, ответственного за детальный анализ подверженности риску в разрезе продуктов/ клиентов/групп.
Формирование различных типов отчетов, ориентированных на разные уровни управления и дающих релевантную информацию для менеджеров, принимающих решения.
Внедрение адекватного процесса предоставления кредита, системы классификации заемщиков и/или скоринговой системы, которые будут использоваться в процессе принятия кредитных решений (на стадии одобрения кредита, сегментации клиентов, в анализе кредитного портфеля и т.д.)
Управление плохими долгами в отдельном подразделении. Это подразделение следует рассматривать как профит центр. Существование Комитета по работе с проблемными долгами, который в том числе дает предложения по изменению Кредитной политики.
Процедуры сбора долгов должны быть сегментированы в зависимости от стадии просрочки

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК