Забезпечення фінансової стійкості банку

Швидке реагування та подолання кризових ситуацій, які виникають у банку
Здатність
Слайд 1

Структуризація зовнішніх факторів впливу на фінансову стійкість банку
Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5
Таблиця 5.1 – Динаміка економічних нормативів банківської системи України за період з 01.01.2016 по 01.01.2021

Рисунок 4 – Динаміка індикаторів прибутковості банків України за методикою МВФ у 2014-2020 рр.
Рисунок 3 – Частка непрацюючих кредитів у портфелях банків за формами власності
Рисунок 1- Динаміка індикаторів ФСБ за методикою МВФ, які характеризують достатність капіталу, за 2014-2020 роки (дані на початок року), %
Рисунок 2 – Динаміка індикаторів якості кредитного портфеля за методикою МВФ за 2014-2020 роки (дані на початок року), %
Слайд 6

Відповідно до аналітичних матеріалів НБУ , визначальними факторами негативного впливу на ФСБ України можуть виступити:
нові спалахи пандемії в умовах повільних темпів вакцинації та можливість запровадження у зв’язку з цим масштабних карантинних заходів;
геополітичні ризики (ОРДЛО, осередки нестабільності в Білорусі та на Південному Кавказі);
геоекономічні ризики (повільне економічне відновлення в ключових країнах-партнерах, в тому числі через значне накопичення державного боргу та занадто раннє згортання програм стимулювання);
повільний прогрес співпраці України з МВФ та спричинені цим значні ризики фінансування бюджету;
ризик невиконання державного бюджету за доходами та секвестр витрат;
негативні очікування населення та бізнесу.
Зазначені фактори можуть скоротити платоспроможний попит на банківські послуги, знизити їх здатність обслуговувати борги, що негативно впливатиме на ФСБ
Слайд 7

Таблиця 1 – Зміна фінансового результату АТ КБ «ПриватБанк» за 2014-2019 рр. у результаті змін курсів іноземних валют, млн грн
Рисунок 2 – Динаміка активів АТ КБ «ПриватБанк» за найбільш значущими складовими за 2014-2020 рр., тис. грн
Рисунок 1 – Динаміка капіталу АТ КБ «ПриватБанк» та його ключових складових у 2014-2020 рр., млн грн
Слайд 8

Слайд 9
Рисунок 1 – Частка недіючих кредитів в АТ КБ «ПриватБанк» з 01.01.2014 по 01.11.2020
Рисунок 2 – Заходи щодо зниження недіючих кредитів в АТ КБ «ПриватБанк» до кінця 2022 р.
Таблиця 9.1 – Зміна фінансового результату АТ КБ «ПриватБанк» за 2014-2019 рр. у результаті змін курсів іноземних валют, млн грн

Слайд 10
Загрози ФСБ АТ КБ «ПриватБанк» полягають у:
короткостроковому характері ресурсної бази;
значній частці недіючих кредитів, оскільки кредити, надані компаніям колишніх власників, були визнані недіючими після націоналізації;
сконцентрованості активів на вкладеннях в державні цінні папери, що є наслідком докапіталізації ОВДП;
незбалансованості активів та зобов’язань у періоді понад 1 рік.
Специфічною загрозою втрати ФСБ, не притаманною іншим банкам України, є високий рівень юридичного ризику, що вимагає формування резервів для його покриття.
Основною загрозою ФСБ, що генерується зовнішнім середовищем, є невизначеність, спричинена пандемією COVID-19, та погіршенням у зв’язку з цим стану економічного та соціального стану в країні.

Методи:
1.аналіз чутливості;
2.сценарний аналіз:
історичний сценарій;
гіпотетичний сценарій;
сценарій максимальних втрат.
Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13
Таблиця 13.1 – Фактори ризику, що враховуються при стрес-тестуванні ФСБ

Рисунок 1 - Динаміка прогнозованого значення нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПриватБанк» у розрізі видів ризику та сценаріїв з 01.07.2021 по 01.01.2022, %
Таблиця 1 - Динаміка прогнозованого значення нормативу адекватності регулятивного капіталу банківської системи України у розрізі видів ризику та сценаріїв з 01.07.2021 по 01.01.2022 рр., %
Отримані результати:
У разі реалізації шокових подій, адекватність регулятивного капіталу банківської системи України погіршиться.
Найбільш впливовими сферами ризику є кредитний, валютний та ризики макросередовища.
Водночас зважаючи на низьку ймовірність реалізації «Hard scenario» стрес-тестування ФСБ, проведений аналіз підтверджує достатній рівень капіталізації банківської системи України.
Слайд 14

Результати стрес-тестування АТ КБ «ПриватБанк»
Слайд 15