Формирование торговых систем. Семинар №7

На прошлом занятии
узнали, как можно использовать объемы
определили возможные формации зон накопления и распределения
разобрали, как использовать уровни для входа и выхода из позиции

На этом занятии
узнаем, как объединить все доступные навыки в систему
определим, какие случаи остаются на трактование трейдера
рассмотрим различные варианты сопровождения сделок

Зачем это нужно
механизация торговли позволяет избежать психологического фактора
торговля по алгоритму позволяет разобрать собственные ошибки
вы избежите сложных ситуаций (упрощайте свою торговлю)

Важный момент
Ранее было возможно торговать в строгом соответствии с алгоритмом на протяжение длительного промежутка времени.
В текущей мете рынка необходимо довольно часто вносить доработки и опираться на субъективные факторы поведения цены, большую важность приобрело понимание рынка трейдером.

Важный момент 2
Торговая система - это индивидуальное понятие.
Одна и та же торговая система может подойти одному трейдеру и приносить убыток другому.
Подбирайте торговую систему и ее этапы под свой психотип, а не психотип под торговую систему.

Основные этапы торговой системы
выбор актива
оценка новостного фона
определение тренда
поиск точки входа
ситуации для выхода
определение объема сделки
выставление ордеров и сопровождение сделки

Выбор актива
а) глобальный выбор активов - исходя из волатильности, ликвидности, техничности, уровня манипуляций
б) локальный выбор активов - исходя из текущей рыночной ситуации, наличия торговых сэтапов

Новостной фон
Новостной фон берется в учет только с целью выбора более “сухих” активов для торговли, где будет меньше непредсказуемых манипуляций.
“Торговля по новостям” - сомнительное мероприятие, которые часто сводится к ситуации 50 на 50.

Определение тренда
Текущий тренд - важнейший показатель для принятия решения о покупке/продаже.
Так как в случае трендовой сделки и контр-трендовой сделки мы будем по-разному сопровождать позицию.

Как определить тренд/направление сделки
1) трендовые индикаторы
2) предыдущая зона накопления, ее пробой и направление движения
3) разворотные конфигурации: фигуры, объемы, дивергенции

Поиск точки входа
Два глобальных метода:
классический (фигуры, осцилляторы, фибо, трендлайн)
price action (уровни, объемы, перехай/перелоу)

Ситуации для выхода
Выход из позиции - одна из самых сложных составляющих трейдинга
В целом, выход есть в двух случаях:
1) достигнута цель по профиту
2) достигнут лимит убытка
3) изначальные обстоятельства изменились (аккуратно)

Частичный выход из позиции
Нередко, цель позиции не очевидна - к примеру, когда вы купили возле исторических максимумов актива.
В этом случае более правильным сопровождением будет частичное покрытие позиции по ходу движения цены. Тогда вы будете с прибылью + сохраните потенциал для ее роста.

Сопровождение без ТР
При шорт-позициях, либо позициях против тренда, сложно определить потенциал падения, так как длина коррекции непредсказуема.
В таких позициях лучше использовать только SL и сопровождать позицию только по риску.

Определение объема сделки
Здесь нам помогут правила ММ (следующее занятие)
В случае если вы планируете брать позицию по частям - сначала определите общий допустимый объем позиции, а потом делите его по ордерам
Если торгуете без ТР при контр-трендовой сделке, убедитесь, что у цены есть потенциал пройти хотя бы размер SL.

Открытие сделки
Не изменяйте уже выставленные ордера без объективной причины - чаще всего это эмоциональные позывы, которые приведут к ошибкам.
Если сделка среднесрочная, то лучше вообще выключить терминал.
Не теряйте самообладание, даже если получили несколько подряд SL или TP, такое вполне возможно и для у вас есть ММ.