Программа управления рисками 2021

Программа 2021
Риски, входящие в ПУР 2021*:
Рыночные : Потеря конкурентного преимущества по новым продуктам
Финансовые: Финансовый (Кредитный и бухгалтерский) риск; Дефицит ресурсов на осуществление инвестиций в развитие бизнеса
Поставщики/подрядчики: Нарушения в цепочках поставок основных поставщиков и подрядчиков
Законодательные: Риски нарушения законодательства, наложения штрафных санкций, финансовых и репутационных потерь; Рост затрат на модернизацию сети для оказания услуг в рамках новых правовых актов
ИТ: Нарушение целостности, конфиденциальности и доступности активов/данных в защищаемых информационных системах; Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности информации внутрикорпоративных информационных активов Общества
Кадровые: Нехватка ключевого персонала
Технологические: Перерыв в производстве из-за отказов ключевой инфраструктуры на сети
* Полностью программа приложена в приложении 2.1 с информацией по исполнению 3 квартала 2020 г.

При стресс-тестировании для расчета риск-аппетита на 2021 г. учитывались рыночные риски РТК, отраженные в бизнес-плане 2021 г., но не включаемые в ПУР 2021 для исключения дублирования контроля, и риски Теле 2*, указанные ниже:
Программа 2021
* Программа управления рисками Теле 2 утверждается СД Теле 2

Расчет риск-аппетита на 2021 г. по доходам
Наиболее волатильные доходные статьи
Волатильность выручки посегментно*, млрд. руб.
560,4
558,4
556,4
557,4
561,4
*Выгрузка из ModelRisk
** Наименование сегментов приведены в соответствии с группировкой в Hyperion
Моделирование позволяет подсветить направления, где факт в среднем чаще отклонялся от плана, т.е. есть факторы, затрудняющие прогнозирование.
Результаты задают направление для анализа риск-гипотез и определения риск-аппетита

Расчет риск-аппетита на 2021 г. по затратам
Наиболее волатильные затратные статьи
Волатильность OIBDA посегментно*, млрд руб.
353,7
*Выгрузка из ModelRisk
209,4
208,4
206,4
207,4
210,4
** Расходы на стадии формирования
3,212
- 2,896
- 1,584
- 0,731
- 0,580
- 0,356
- 0,260
- 0, 184
- 1,744
- 1,754
1,925
1,696
1,502
0,669
0,552
0,369
0,243
0,188
211,4

Риск-аппетит, предлагаемый к утверждению СД Общества (РТК+Т2),
на 2021 г
Распределение OIBDA ПАО РТК на 2021*
Интерпретация:
при пессимистическом сценарии (значение по нижней границе доверительного интервала выборки, 10%) по всем факторам на рынках услуг min значение OIBDA не ниже 200,34 млрд руб.
В соответствии с требованиями ККУ ЦБ размер риск-аппетита на год должен быть утвержден на СД Общества
По итогам риск-моделирования Риск-аппетит определен как разница бюджетного значения и моделируемого пессимистического сценария по выручке и OIBDA
Утверждаемые значения риск-аппетита:
Выручка: 12,54 млрд руб OIBDA: 8,11млрд руб**
Требование:
Подход:
** Влияние Теле2 (гипотеза «социальный интернет» - доходы под риском, а затраты остаются в том же объеме)
* версия бюджета на 04.12.2020
10,00%
200,34
90,00%
205,28

Методика моделирования риск-факторов на основе бюджета 2021 (без Теле2)
Произведен расчет стандартного отклонения от прогноза по формирующим бюджет статьям (фактические и прогнозные данные с января 2019 по октябрь 2020*)
На аналогичном временном отрезке рассчитаны средние значения по статьям
Факторы для наложения диапазонов отобраны по условию: стандартное отклонение > среднее значение (более, чем на 200%)
Инструменты анализа Выбор драйверов
PL из среза Budget в Hyperion
Анализ ошибки прогноза по 2020
Ранжирование риск-драйверов на базе моделирования Выручки, OIBDA бизнес-сегментов
*данные за 2019 в сопоставимом виде с 2021 г отсутствуют на момент анализа