Викторина по эконометрике

Ответ: Б

Вопрос 2
Уравнение, которое описывает основные количественные зависимости между анализируемыми экономическими явлениями и процессами – это:
А) Математическая модель
Б) Уравнение регрессии
В) Эконометрическая модель
Г) Критерий F-статистики Фишера

Ответ: В

Вопрос 3
Понятие, используемое при проверке гипотезы для определения критического значения:
А) уровень значимости
Б) управление регрессии,
В) математическая модель
Г) метод наименьших квадратов

Ответ: А

Вопрос 4
Укажите формулу Дисперсии D(X) случайной величины Х:
А) D (X) = 2M [ X – M(X) ]
Б) D (X) = M [ X – M(X) ]
В) D (X) = M [ M(X) – X ]
Г) D (X) = M [ 0,5X – M(X) ]

Ответ: Б

Вопрос 5
Для изучения монотонной зависимости между квадратами остатков и значениями объясняющих переменных применяется:
а) тест ранговой корреляции Спирмена
б) критерий Фишера
в) тест Голдфелда-Квандта
г) критерий Стьюдента

Ответ: В

Что называется рангом элемента хi в тесте ранговой корреляции Спирмена?
А) номер места, на который хi встанет в упорядоченной выборке
Б) номер места на которой хi встанет в неупорядоченной выборке
Вопрос 6

Ответ: А

Выберите формулу коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
Вопрос 7

Ответ: 2

Вопрос 8
Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит критическое значение, то принимается решение о:
а)наличии гомоскедастичности
б) наличии гетероскедастичности
в) отсутствии гетероскедастичности
г) отсутствии мультиколлинеарности

Ответ: Б

Вопрос 9
Критерий F-статистики Фишера - это:
А) способ описания основных свойств реальных процессов и явлений с помощью математического аппарата.
Б) оценивание по методу наименьших квадратов через минимизацию суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от значений, предсказанных моделью.
В) используется для проверки гипотезы в том, что все коэффициенты уравнения линейной регрессии равны нулю
Г) предположение о свойстве генеральной совокупности, которое можно проверить, опираясь на выборочные данные.

Ответ: В

Вопрос 10
По критерию Фишера модель считается значимой, если выполняется условие:
А) Fфакт < Fкрит
Б) Fфакт > Fкрит
В) Fфакт = Fкрит
Г) Fфакт = 0

Ответ: Б

Вопрос 11
Число степеней свободы для уравнения k-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
А) n/k
Б) n-k
В) n-k+1
Г) n-k -1

Ответ: Г

Вопрос 12
При вычислении t-статистики применяется распределение:
А) Стьюдента
Б) Пуассона
В) Фишера
Г) нормальное

Ответ: А

Вопрос 13
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ___ регрессией:
А) долю дисперсии x, объясненную
Б) долю дисперсии y, объясненную
В) долю дисперсии x, необъясненную
Г) долю дисперсии y, необъясненную
Д) долю дисперсии x и y, объясненную

Ответ: Б

Вопрос 14
Коэффициент детерминации R2 изменяется в пределах:
А) [-∞; +∞]
Б) [0; +∞)
В) [0; 1]
Г) [-1; 1]

Ответ: В

Вопрос 15
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:
А) 0
Б) 1,8
В) 1,5
Г) 1

Ответ: Г

Вопрос 16
Коэффициент корреляции равен 0, это означает, что:
А)Отсутствует линейная связь
Б)Сильная линейная связь
В)Слабая линейная связь

Ответ: А

Вопрос 17
Величина коэффициента регрессии показывает:
А) среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения
Б) на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %
В) значение тесноты связи между фактором и результатом
Г) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Ответ: Г

Вопрос 18
На что опирается тест Голдфелда-Квандта:
А) метод наименьших квадратов
Б) критерий Фишера
В) критерий Стьюдента

Ответ: Б

Вопрос 19
Какие параметры служат для расчета критического значения распределения Стьюдента:
А) количество зависимых переменных
Б) объем выборки, уровень значимости и количество объясняющих переменных
В) коэффициент детерминации

Ответ: Б

Вопрос 20
Метод наименьших квадратов – это:
А) последовательность измерений в последовательные моменты времени
Б) предположение о свойстве генеральной совокупности, которое можно проверить, опираясь на выборочные данные
В)минимизация суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от значений, предсказанных выбранной моделью.