API. Роботы. Приводы

«Робот» - автоматическое устройство с антропоморфным действием, которое частично или полностью заменяет человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при относительной недоступности объекта.
«Привод»: — устройство для приведения в действие киборгом или человеком с механистическими компонентами.
МТС – Механистическая торговая система

Функции систем механической торговли
Механическая торговая система МТС.
MetaStoсk
Omega Research
Решаемые задачи:
Написание стратегии
Тестирование на исторических данных.
Подбор и оптимизация параметров
Выдача сигналов трейдеру
Отправка приказов на биржу

История автоматических торговых систем
Ручной режим ввода заявок. На основе сигналов сторонними приложениями: пакеты ТА (МТС) и прочие.
Подача заявок через текстовый файл ( и DDE). Автоматическая генерация текстового файла на вход торговому терминалу.
Приложения, работающие через торговый терминал. Исполняемые скрипты и приводы выставляющие заявки через торговый терминал.
Реализация роботов через API, без использования торговых терминалов. Приложения, работающие непосредственно с сервером торговой системы.

Автоматизация ввода заявок
Текстовый файл, как пример одностороннего потока данных
Преимущества:
Простота реализации передачи приказов на биржу
Недостатки:
У робота нет информации об остатках в портфеле на начало работы. Нет возможности автоматически корректно сформировать первую заявку.
У робота нет информации о результатах совершаемых операций. Неизвестен статус заявки, текущее состояние портфеля.
Робот не может корректно восстановиться после обрыва связи.
При работе нескольких роботов возможно некорректное формирование текстового файла.

Схемы роботов
Приложения работающие через торговый терминал
Роботы работающие через NetInvestor API
Роботы работающие через шлюз биржи

Приложения работающие через торговый терминал
Преимущества:
Полная информация о заявках и позициях в портфеле.
Получение актуальной информации при сбое и обрыве связи.
Использование протоколов взаимодействия торгового терминала с торговой системой.
Автоматический контроль прав на уровне терминала.
Недостатки:
Временные задержки на обмен данными со сторонними приложениями.
Временные задержки на исполнение скриптов.
Затраты ресурсов на работу самого торгового терминала.
Получение избыточной информации, необходимой торговому терминалу.
Ограниченные возможности при работе со сторонними приложениями.

Роботы работающие через шлюз
Преимущества:
Самая высокая скорость доступа к бирже, за счет минимального количества звеньев.
Возможность получения минимально необходимого количества информации.
Недостатки:
Сложность реализации протоколов шлюзов разных бирж.
Необходимость поддержки изменений протоколов бирж.
Не все брокеры позволят клиентам работать напрямую со шлюзом биржи. Нельзя контролировать права, лимиты и прочее, требуется открыть отдельный счет или раздел.

NetInvestor API
Преимущества:
Полная информация о заявках и позициях в портфеле.
Получение актуальной информации при сбое и обрыве связи.
Использование стандартного протокола взаимодействия API с торговой системой. (Не требуется реализация протокола с каждой биржей)
Автоматический контроль прав на уровне системы.
Отсутствие задержек на обмен данными.
Возможность получения минимально необходимого количества информации.
Возможность реализации только необходимых функций для работы робота.
Возможность подключения любых сторонних приложений.
Недостатки:
Наличие дополнительного звена в качестве сервера системы интернет трейдинга.

NetInvestor API
Написание роботов
Написание приводов
Дополнительная аналитика
Автоматизация в MS Excel

Схема классов
Классы для работы c библиотекой

Данные для получения
Котировки
Все сделки.
Котировки второго порядка (стаканы).
Новости.
Торговые транзакции и торговая информация:
Счета. Список счетов клиента.
Портфель.
Заявки.
Свои сделки.
Стоп-лоссы. Тейк-профиты.

Среда для разработки
Microsoft Studio Express
MS Excel
Текстовый редактор
Использование баз данных
mySQL
MS SQL Server express
sqlite

Торговля в графиках
Отображение заявок
Отображение своих сделок
Отображение Stop Loss
Отображение Take Profit
Отображение уровня безубыточности
Отображение цен закрытия
Предыдущего дня