для срочного рынка

NetInvestor: Фьючерсы и опционы
Опционы: аналитика и торговля опционами
Доска опционов: цены, «греки», IV
Фьючерсы: параметры серий опционов
Моделирование, анализ и торговля
Анализ профиля риска
Трехмерная поверхность профиля риска
Риски Гарантийного обеспечения

Анализ и торговля на срочном рынке
Менеджер опционов
Просмотр информации на рынке
Анализ опционных стратегий
Спреды
Хеджирование
Арбитраж
Спекуляция волатильностью
Моделирование портфелей
Сравнение доходности и риска
Торговые операции на рынке

Доска опционов
Котировочные данные
Теоретическая цена
Греки: дельта, гамма, вега, тетта
Подразумеваемая волатильность

Фьючеры и агрегированная информация
Волатильность IV PUT и CALL по серии
Объемы PUT и CALL
Открытый интерес (OI)
Коэффициент CALL/PUT: объемы и OI

Менеджер опционов
Анализ. Торговля. Моделирование
Фьючерсы
Опционы
Моделятор
Оценка греков, прибыли в табличной форме
Покупка и продажа позиций по рыночной цене
Покупка и продажа позиций по указанным ценам
Просмотр размера гарантийного обеспечения

Графики
График P/L
доходность P/L
Цена
Дата
Волатильность
Коэффициенты «греки»
Delta, Gamma, Theta, Vega
для разных стратегий и параметров модели
Улыбка волатильности
модель Volatility Skew
расчет по Last, Ask, Bid
График Гарантийного обесечения
В зависимости от цены базового актива

Аналитические задачи
Сравнение эффективности и уровня риска стратегий:
Одна стратегия при различных уровнях волатильности и датах до экспирации
Несколько спрэдов для с одной и разной датой экспирации

Поверхность доходности

Дополнительные возможности
Настройки и шаблоны

Менеджер опционов выгоднее
Преимущества
Отсутствие связи с внешними системами
Отсутствуют экспорты/импорты, передача данных, обработка БД
Данные актуальны и достоверны без задержек
Заложенные в модели и расчеты котировки поступают онлайн
Невозможны операторские ошибки
Данные не могут быть потеряны или искажены
Оптимальная компоновка
«Традиционная» доска опционов позволяет охватить одним взглядом обстановку на рынке
Доступно и понятно трейдеру
Независимо от опыта работы на срочном рынке пользователь сможет моделировать, изучать и сравнивать опционные стратегии