Комплексная оценка уровня риска

Основные механизмы управления риском
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
(источник риска)
МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ РИСКА
Механизмы перераспределения
риска
Механизмы
резервирования
Механизмы экономической ответственности
Механизмы
стимулирования
Механизмы экономической ответственности:
Механизм экспертизы;
Механизм возмещения ущербов;
Механизм платы за риск;
Механизм аудита.
Механизмы стимулирования снижения уровня риска:
Механизм финансирования снижения уровня риска;
Механизм компенсации затрат;
Механизм снижения ожидаемого ущерба.
Механизм экономической мотивации;
Механизм согласования интересов.
Механизмы перераспределения рисков:
Механизм страхования;
Механизм экономической мотивации;
Механизм оптимизации программ снижения уровня риска.
Механизмы резервирования:
Механизм образования резервов трудовых ресурсов;
Механизмы образования резервов материальных ресурсов;
Механизм быстрой организации производства.
Механизмы резервирования:
И другие механизмы…

Примеры механизмов
Механизмы экономической ответственности – строятся на соблюдении стандартов и норм, отклонение от которых ведет к штрафам в плоть до прекращения производственного процесса.
Механизмы стимулирования снижения уровня риска – вместо штрафов используется мотивация в виде компенсаций и премий.
Механизм честной игры – стимулирует сообщение Агентом Центру достоверной информации.
Механизм финансирования снижения уровня риска – основа механизма заключается в распределении денежных средств между структурными подразделениями организации;
Механизм согласования интересов – назначение Центром плана (например, по снижению рисков), который Агентам выгоден, или который выгодно выполнять.
Механизмы перераспределения рисков – механизмы направленные на страхование, т.е. на передачу части рисков другому лицу: страховой компании, поставщику, контрагенту.

Механизмы резервирования – на случай чрезвычайных ситуаций для уменьшения потерь создаются резервы материальных, трудовых, финансовых и т.д. ресурсов.
Механизм встречных планов – подразделение само предлагает план. Путем настройки штрафов Центр может обеспечить необходимый уровень надежности плана.
Механизм опережающего самоконтроля – чем раньше Агент сообщает о корректировке плана, тем меньше его штраф за это.
Механизм оптимизации программ снижения уровня риска.
Механизм комплексного оценивания (КО).
Для применения механизма КО необходимо решить две задачи:
Построить дерево свертки отдельных показателей в КО.
Обеспечить сообщение достоверной информации, поскольку чаще всего задача решается Центром на основе информации, полученной от Агентов.

Этапы применения механизма комплексного оценивания
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОРА ЛОКАЛЬНЫХ РИСКОВ
3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНОК
2. РАЗБИТИЕ РИСКОВ НА ДВЕ ПОДГРУППЫ – «ИЗМЕРИМЫЕ» И «НЕИЗМЕРИМЫЕ»
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК «НЕИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУППЫ РИСКОВ (ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)
4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РИСКОВ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУПЫ
6. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА ИЗ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУПЫ
5. ФОРМИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ РИСКОВ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУППЫ
7. ПЕРЕСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БАЛЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКА
8. ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНЫХ РИСКОВ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУППЫ (например, среднее арифметическое)
11. ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЕРТКИ
10. СВЕРТКА ОЦЕНОК ПАРЫ ЛОКАЛЬНЫХ РИСКОВ, И ПОСТРОЕНИЕ БИНАРНОЙ СТРУКТУРЫ СВЕРТКИ
12. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА

Определение оценки для измеряемых рисков
Шкалы для пересчета
значения показателя в баллы
Пл – наилучшее значение показателя
Пх – наихудшее значение показателя
m – количество баллов шкалы оценки рисков
Пусть bij - данные, которые характеризуют
локальные измеряемые риски.
Риски пронумерованы от 1 до i,
Показатели, характеризующие
риски – от 1 до j.
С помощью шкал пересчета переводим
значения bij в баллы.
Балльная оценка риска рассчитывается
как среднее арифметическое оценок bij,
характеризующих этот риск.
Таким образом получаем балльные оценки
для измеряемых рисков (очевидно, что они
будут измеряться по той же шкале
– от 1 до m

Этапы построения КО при экспертной оценке
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОРА ЛОКАЛЬНЫХ РИСКОВ
3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНОК
2. РАЗБИТИЕ РИСКОВ НА ДВЕ ПОДГРУППЫ – «ИЗМЕРИМЫЕ» И «НЕИЗМЕРИМЫЕ»
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК «НЕИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУППЫ РИСКОВ
5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РИСКОВ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУПЫ
7. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА ИЗ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУПЫ
6. ФОРМИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ПЕРЕСЧЕТА ДЛЯ РИСКОВ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУППЫ
8. ПЕРЕСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БАЛЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКА
9. ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНЫХ РИСКОВ «ИЗМЕРИМОЙ» ПОДГРУППЫ
11.ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ЛОГИЧЕСКОЙ СВЕРТКИ
10.СВЕРТКА ОЦЕНОК ПАРЫ ЛОКАЛЬНЫХ РИСКОВ, И ПОСТРОЕНИЕ БИНАРНОЙ СТРУКТУРЫ СВЕРТКИ
12. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА

Формирование комплексной оценки
Параллельное и
последовательное
формирование
комплексной
оценки
Пример формирования
комплексной оценки (КО)
Шкала ущерба от 1 до 3:
1 - незначительный;
2- ощутимый;
3- существенный.

x2 – мероприятия, снижающие риск сразу по двум направлениям – f1 и f2.
Матричное
представление
Пример формирования КО
для программы снижения уровня риска

Программа снижения риска с минимальными затратами
Рассмотрим решение задачи для приведенной выше сети.
В верхних половинах клеток трех матриц содержатся оценки риска (по направлениям, объединённые и комплексная), в нижних половинах – затраты на достижение этих оценок или «удержание» соответствующего уровня.
Шкала:
1 – высокий риск;
2 – средний риск;
3 – низкий риск.
КО

Программа снижения риска с минимальными затратами
В каждой матрице выделены клетки, соответствующие минимальным затратам на получение того или иного уровня риска (по направлениям или объединённого). В таблице «КО» приведены минимальные значения затрат для достижения (или удержания) комплексной оценки риска на соответствующем уровне.
КО

Пусть требуемая комплексная оценка риска 2 (средний). Минимальные затраты на ее достижение равны 20. Находим в матрице f0 клетку, соответст-вующую этим оценке и затратам. Смотрим значения объединенных показателей, соответствующие этой КО. Это y1= 2 с затратами 11 и y2= 2 с затратами
9. Найдя эти значения в матрицах f1 и f2,
аналогичным образом находим
оптимальное решение:
x1 = 1, x21 = x22 = 2, x3 = 1.
Поскольку x21 = x22, решение
является допустимым.
(x2 (затраты на соответствующие
мероприятия) делится на 2 части,
если соответствующие меры снижают
риск сразу по нескольким направлениям)
Поиск конкретного решения методом обратного хода
КО

Пусть требуемая комплексная оценка риска 3 (низкий). В этом случае получаем решение: x1 = 1, x21 = 2, x22 = 3, x3 = 2. Затраты – 28.
НО! x21 ≠ x22, т.е. решение не допустимое.
Мы можем только утверждать,
что меньше на снижение риска
до низкого уровня мы потратить
не сможем, т.е. затраты равные 28 –
это нижняя оценка решения
поставленной задачи.
Для поиска допустимого решения
в этом случае существует
несколько способов.
Случай недопустимого решения
КО

2. Можно использовать полученную оценку в методе ветвей и границ, после применения которого получим такое же решение.
1. Можно улучшить нижнюю оценку, изменяя разбиение затрат для x2 (например, для x21 – 10, а для x22 – 2). Тогда мы получим оптимальное решение: x1=1, x21=x22= 2, x3=3, затраты – 31.
Оно допустимое, а значит – оптимальное.
(Проверьте это самостоятельно.)
Программа снижения риска с минимальными затратами
КО

ПРИМЕР
РИСКИ (количественные показатели)
РИСКИ (качественная шкала)
МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РИСКОВ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
МИНИМАЛЬНЫЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И УЩЕРБОВ, необходимые для перевода критериев в категории
со средней или минимальной степенью опасности
Пример расчета
значений таблицы

ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕРВОГО РИСКА
целевая функция: 25х1+43х2+18х3+80х4+150х5+60х6 → min,
функция ограничения: 10х1+15х2+5х3+20х4+30х5+10х6 ≥ 70,
ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
снижения вероятности:
целевая функция: 50х1+100х2+50х3+40х4+200х5+150х6 → min,
функция ограничения: 20х1+35х2+15х3+10х4+40х5+25х6 ≥ 80
снижения уровня риска:
1
2
3
4
5
6
1,2
3,4
5,6
1,2,3,4
1,2,3,4,5,6

Выбор мероприятий для снижения вероятности
25х1+43х2+18х3+80х4+150х5+60х6 → min,
10х1+15х2+5х3+20х4+30х5+10х6 ≥ 70,

Выбор мероприятий для снижения вероятности

Выбор мероприятий для снижения вероятности
Окончательно получаем оптимальный набор мероприятий для риска 1 по уменьшению вероятности
до минимального уровня: 2, 3, 4, 5
до среднего уровня: 1, 2, 3

Выбор мероприятий для снижения уровня риска
Применив аналогичный алгоритм получаем следующие наборы мероприятий:
Для снижения риска до минимального уровня: 1, 2, 3, 4, затраты – 240
Для снижения риска до среднего уровня: 1, 2, затраты – 150
Для каждой оценки (первое число в ячейке) выбираем минимальные значения затрат (второе число в ячейке). Получаем
S11=326, S12=190, S13=100
(1-й индекс обозначает номер риска, 2-й – оценку).
Рассмотренная методика определения минимальных затрат на снижение степени опасности
с максимального уровня до среднего и минимального или возможности «удержаться»
на высоком уровне, применяется к каждому риску.

Выбор мероприятий для
снижения уровня риска 2
Таблица мероприятий для снижения риска 2
Матрица степени опасности с оптимальными
вариантами для каждой оценки
Оценки 1
(низкая
степень
риска)
можно
достичь
двумя
путями.
S21=165, S22=95, S23=55

Выбор мероприятий для
снижения уровня риска 3
Таблица мероприятий для снижения риска 3
Матрица степени опасности с оптимальными
вариантами для каждой оценки
S31=170, S32=70, S33=55

Выбор мероприятий для
снижения уровня риска 4
Таблица мероприятий для снижения риска 4
Матрица степени опасности с оптимальными
вариантами для каждой оценки
S41=56, S42=30
Оценки 1
(низкая
степень
риска)
можно
достичь
двумя
путями.

Выбор мероприятий для
снижения уровня риска 5
Таблица мероприятий для снижения риска 5
Матрица степени опасности с оптимальными
вариантами для каждой оценки
S51=47, S52=21, S53=8

Выбор мероприятий для
снижения уровня риска 6
Таблица мероприятий для снижения риска 6
Матрица степени опасности с оптимальными
вариантами для каждой оценки
S61=95, S62=60, S63=40
Оценки 1
(низкая
степень
риска)
можно
достичь
двумя
путями.

Определения оптимальной стратегии снижения риска
ПОЛУЧЕННАЯ СТРАТЕГИЯ УМЕНЬШЕНИЯ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДО MIN УРОВНЯ:
Риски 1, 2, 3: и P, и S остаются на уровне 3. КО 3.
Риск 4: и P и S остаются на уровне 2. КО 2.
Риск 5: P остается на уровне 3, S уменьшается
до уровня 2 – мероприятие 1. КО 2.
Риск 6: возможны два варианта действий. КО 1.
P останется на уровне 2, S снижается до уровня 1 – мероприятия 1, 3 и 4.
P уменьшается до уровня 1 (мероприятия 1, 3), а S до уровня 2 (мероприятия 4, 5, 6).
Общие затраты Smin = S52 + S61 = 21 + 95 = 116