Обзор аналитических продуктоврынка опционов

Обзор аналитических продуктов рынка опционов
Аналитические сервисы
Продукты по управлению рисками
Продукты для маркет-мейкинга
Интегрированные решения для трейдера
Планы по российскому рынку

Аналитические сервисы
Наиболее популярные виды сервисов:
Котировки, Греки, волатильность по опционам
Ранкеры по активам на основе исторических данных
Сканеры по опционам и стратегиям
Сканеры по активам на основе технического анализа
Персональные сервисы для трейдеров и институтов
Cервисы с использованием данных в режиме реального времени
Cервисы с использованием данных по закрытию
Данные, используемые в сервисах:
Текущие значения, история, а также прогноз по implied и исторической волатильности
Данные по ценам, объемам
Греки
Методология:
Теханализ цен и волатильности
Прогноз на основе математических моделей

Ранкеры с техническими индикаторами
Основные параметры для поиска:
тренд цены и/или волатильности
Сигналы Покупки/ Продажи
Цена , доходность, объем
Тех. индикаторы
......

Ранкеры по историческим данным
Основные параметры для поиска :
Изменение implied волатильности
Сравнение с мин./макс. значениями
Сравнение implied волатильности с исторической
Корреляция

Сканеры по опционам и стратегиям
Поиск подходящего контракта и наилучшей стратегии
Основные параметры для поиска:
волатильность (дешевые/дорогие)
цена исполнения
дата истечения
объем торгов (ликвидность)
стратегия

Системы по управлению рисками
Анализ рисков по активу/ портфелю/ трейдеру/ компании в режиме реального времени
Выбор кривых волатильности, ставок, моделей
Оценка VAR
Моделирование рисков портфеля
Расчет хеджирующих стратегий

Системы маркет-мейкинга
Подключение к биржевым системам
Автогенерация и отсылка котировок
Настройка спредов, интереса и т.д.
Управление кривой волатильности:
методы параметиризации кривой
ручной контроль поведения кривой
автоматический контроль изменения кривой:
по рынку
используя сложную логику зависимости активов друг от друга

Институциональные продукты
Маржинальная торговля
Мчета с биржами
Расчеты финансовых результатов
Брокерское обслуживание
Поддержка всех рынков и инструментов
.....

Интегрированные решения
Тенденции:
интеграция аналитики, риск-менеджмента и маркет мейкинга
Решение:
ASP (Active Service Providers) системы, которые включают в себя:
Подключенный источник данных в режиме реального времени
Подключенные системы отправления ордеров/получения сделок
Интерграцию с биржами по автокотировкам
Аналитические данные
Риск-менеджмент
Маркет-мейкинг
Дополнительные преимущества:
без инсталляций
без дополнительного обородувания
доступ через интернет в любой точке
доступны для частного инвестора

Планы для российского рынка
Перечисленные сервисы и системы адаптируются под российский рынок
В 2005 году планируется запуск аналитических сервисов по российским срочным рынкам