Пример исследования финансовых инструментов

Осцилляторы показывают состояния перезакупленности и перепроданности.
Эффективно работают лишь там, где цена изменяется в рамках небольшого диапазона.
То есть там, где нет тренда.
Торговая логика такова:
покупай при перепроданности,
продавай при перезакупленности.
Осцилляторы

Идея 1. Нормализовать моментум.
Идея 2. Сгладить моментум.
Моментум — простой индикатор. Плохо, что нельзя выделить уровни
перепроданности/перезакупленности.
На каждое резкое движение моментум реагирует дважды. Это плохо.

Решение для сглаживания.
Самое простое решение — сглаживать удаленный конец моментума,
при этом не сглаживая начало (чтобы не было опозданий)
Импульсная характеристика обычного моментума
Импульсная характеристика сглаженного моментума
Длину сглаживания можно варьировать

Нормализация моментума
Для нормализации надо вычислять не просто моментум,
а моментум относительно чего-нибудь. Например, ATR или TR.
TR = TrueRange = hhv(N) - llv(N)
Итоговая формула:
Close(0) - MA(N)
hhv(N)-llv(N)
(такой метод нормализации годится для любого высокочастотного фильтра)
Пока для простоты сделаем
однопараметрический индикатор

Строим график индикатора и сравниваем с графиком инструмента:
Это график инструмента (gbpusd)
Это наш индикатор
(4 варианта параметра)
Смотрим на графики и проверяем — обладает ли индикатор свойствами осцилятора
Т.е. отражает ли он хотя бы графически максимумы и минимумы инструмента.
Уровень 0.5 — кандидат
на перезакупленность

А вот ситуация, когда осциллятор даст ложные сигналы:
Индикатор пересекает 0.5
Но цена не меняет направления

Функция одной сделки — Trailing Stop.
Стоп-лосс — на уровне llv(M);
Тейк-профит — на уровне hhv(M);

Начинаем пробовать
Около 2000 сделок.
Но они зависимы!!!
Спреды
ForexClub/Teletrade/SaxoBank
Alpari

Теперь попробуем поизменять значение порога. (Внизу количество сделок)