Психологические парадоксы в экономике

Постановка проблемы
Экономическая теория исходит из того, что человек действует разумно.
Однако начавшиеся в середине 50−ых годов XX века в разных странах опыты, в ходе которых ученые изучали, как принимаются решения в условиях неопределенности, поставили под сомнение это утверждение.

Даниель
Канеман
Амос
Тверски
Наибольший резонанс вызвала публикация Даниэля Канемана (Daniel Kahneman) и Амоса Тверски (Amos Tversky).
Авторы обобщили результаты предыдущих исследований и собственных экспериментов. Выводы оказались неутешительны для Homo Sapiens (человека разумного): на числовые данные он реагирует неоднозначно, а иногда просто вопреки здравому смыслу, и психологические факторы оказывают влияние на его решения большое влияние.
лауреаты Нобелевской премии по экономике 2002 г.
«за применение психологической методики в экономической науке, в особенности при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределённости»
Вернон Смит

Парадокс:
Теория ожиданий
(Prospect Theory)
Человек склонен к точным цифрам, когда дело касается положительного эффекта (в частности, прибыли) и к неопределенности, когда дело касается отрицательного эффекта (в частности, убытков).

Классический пример (из Нобелевской лекции Канемана): сценарии исходов эпидемий.
Сценарий A: 200 из 600 людей удастся спасти.
Сценарий B:
с вероятностью 33% спасутся все 600 человек, а с вероятностью 66% все погибнут.
Сценарий С: умрут 400 из 600 людей.
Сценарий D: 33% что никто не умрет и 66%, что все умрут.
Большинство людей выбрали вариант A.
На этот большинство выбрало вариант D в надежде избежать потерь.
Затем группе испытуемых предложили выбор между двумя «другими» сценариями.
А ведь на самом деле сценарии A и С, а также В и D эквивалентны.

Подобный эффект наблюдается, например, в инвестиционной политике, когда люди стараются избежать точных потерь, предпочитая им некую малую вероятность избежать потерь вовсе и теряя в результате еще больше.
Ошибка бизнес-стратегий

Парадокс:
Эффект псевдоуверенности
(Поль Словик, Барух Фишхофф)
Две группы респондентов:
Вероятностная:
«Согласны ли вы добровольно
сделать прививку, защищающую
на 50% от инфекции, поражающей
до 20% населения». Другими
словами, вакцинация снижает риск
заболевания с 20 до 10%.
Псевдо - убеждающая:
«Существуют две взаимоисключающие
и равновероятные возможности
заражения, каждая инфекция может
поразить до 10% населения. Вакцинация
защищает от одной инфекции полностью
и совсем не защищает от другой». Риск
опять снижался с 20 до 10%.
Только 40% респондентов заинтересовалсь в такой вакцинации.
57% заявили, что хотели бы сделать прививку.

Разрешение парадокса:
Использование эффекта псевдоубеждения:
Вакцинация оказалась более популярной в псевдоубеждающем варианте, поскольку она создавала иллюзию не просто уменьшения риска, а полного его исключения.
Профессионалы маркетинга используют аналогичные техники для увеличения скидок.
Вместо помещения объявления о 25%- ной скидке, химчистка может предложить почистить одну рубашку бесплатно, если уже три сданы в чистку за плату. Идея состоит в том, что бесплатное обслуживание более привлекательно, чем обслуживание со скидкой, даже если это не сказывается на истинной стоимости .
Также широко используется принцип: купи n однотипных товаров и получи еще один в подарок. В принципе, то же самое предложение можно охарактеризовать снижением цены, но полностью бесплатный продукт имеет намного большее психологическое влияние.

Эффект привязки
(эффект якоря)
Заключается в особенности принятия численных решений человеком, вызывающей иррациональные смещения ответов.
Суть эффекта в том, что на численные оценки влияют (если человеку неизвестен точный ответ) предъявленные ранее числа.
Данный эффект не исчезает даже если:
1) в качестве якорей используются несоразмерно большие или маленькие числа
2) испытуемые знают об эффекте якоря

Экспериментальные исследования Канемана и Тверски:
Испытуемые в двух группах должны были оценить долю африканских стран в ООН. Вопрос в двух группах задавался по-разному:
В качестве «якоря» использовались 10 и 65 процентов в разных случаях.
В результате оценки в первой группе были значительно выше. Таким образом люди в обеих группах решали «задачу сравнения с навязанным числом» (в данном случае — 65 % и 10 %).
1 группа:
«Доля африканских стран в ООН больше или меньше 10 %?»
2 группа:
«Доля африканских стран в ООН больше или меньше 65 %?»

Эффект якоря
При расчёте результатов идентичных математических выражений, представленных в разных формах, результаты часто разняться:
1) 8*7*6*5*4*3*2*1=???
2) 1*2*3*4*5*6*7*8=???
В первом случае средний результат равен 2,250, во втором — 512.
Правильный ответ — 40,320.

Использование эффекта якоря
Эффект якоря известен управляющим многих магазинов:
Положив дорогостоящий предмет (например, сумочку за $10.000) рядом с более дешевым, но дорогим для своей категории (например, брелком за $200), они увеличат продажи последнего. $10.000 в данном примере являются якорем, относительно которого брелок кажется дешевым.
Благотворительные организации так же используют этот эффект при рассылке писем с предложениями внести пожертвования. Средние пожертвования получателей писем с большей суммой, приведенной в качестве примера, будут выше (даже при одинаковых текстах писем).

Эффект собственности
(Ричард Талер)
Например, когда людей просят назвать цену, за которую они согласились бы продать что-то, чем они владеют (скажем, шоколадный батончик, ручку или кружку кофе), они называют большую цену, чем сами согласились бы заплатить за эту же вещь (Канеман, Нетч и Талер, 1990).
Определяет величину стоимости товара, когда он становится чьей-либо собственностью.
Потери (того, о чем спрашивается) ощущаются сильнее, чем приобретение того же самого предмета. Эта асимметрия фактически используется компаниями, предлагающими товары на основе испытательного срока. Пробное обладание предметом часто повышает стоимость товара, и покупателю становится труднее с ним расстаться.

Если орёл выпал при первом броске, игрок получает , т.е. 1 рубль,
при втором броске — , т.е. 2 рубля,
при n-ном броске — рублей.
Выигрыш возрастает от броска к броску пропорционально степени двойки — 1, 2, 4, 8, 16, 32,...
Нужно определить, какой размер вступительного взноса делает такую игру выгодной для казино, т.е. нужно определить математическое ожидание выигрыша игрока. Парадокс заключается в том, что полученное математическим путём значение этого взноса (бесконечность) кардинально расходится с наблюдаемыми на реальных людях значениями.
В казино, вступая в игру, игрок платит некоторую сумму, а затем подбрасывает монету (вероятность каждого исхода — 50 %), пока не выпадет орёл. При выпадении орла игра заканчивается, а игрок получает выигрыш, рассчитанный правилам:
Санкт-Петербургский парадокс
(Николас и Даниил Бернулли )
Иллюстрирует расхождение математического ожидания выигрыша с его «здравой» оценкой людьми.
Формулировка парадокса:

Разрешение парадокса может быть проведено через введение ограничений реального мира (ограничив сверху возможный выигрыш суммой всех активов реально действующего казино, мы немедленно получаем конечность математического ожидания выигрыша, а вместе с ним и размера вступительного взноса): бесконечно больших выигрышей не бывает.
К аналогичному выводу можно прийти через ограничение сверху количества бросков, оценив время, необходимое на один бросок и время жизни человека.
Разрешение парадокса через ограничения реального мира

Разрешение через
функцию полезности денег
Рассматривая выпуклую функцию предельной полезности, мы снова
достигаем конечность её математического ожидания.
Так, если считать, что для игрока важно увеличение не на некоторое
кол-во денег, а в некоторое кол-во раз, то он оценивает выигрыш с
точки зрения логарифмической функции полезности: он хочет
максимизировать , где X — выигрыш, а — вклад в игру.
При этом в классической постановке парадокса мат. ожидание
полезности становится конечным:
Это решение можно усовершенствовать, рассматривая полезность
выигрыша с точки зрения увеличения уже имеющегося капитала игрока
(«Сумма в тысячу дукатов более существенна для бедняка, чем для
богача, но оба получат одно и то же»),для каждой функции полезности
существует такая последовательность выплат за выпадение орла на i-м шаге,
что ожидаемая полезность равна бесконечности.
Учитывая, что количество добавляющихся денег расходится с богатством,
Бернулли смог показать, что в конечном счете выгода от Санкт-Петербургской
игры не бесконечна.

Заключение
Исследования в области экономической психологии могут послужить важным стимулом междисциплинарных исследований и позволяют более четко диагностировать характер процессов, протекающих в экономической жизни страны. Они также указывают на тот факт, что не следует пренебрегать психологическими факторами, в первую очередь, ожиданиями людей, являющимися важными детерминантами их экономического поведения и во многих отношениях выступающими факторами, определяющими их экономические предпочтения.

Список литературы:
Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. - № 4. - С. 31-42.
Парадокс человеческой психики: [http://www.sunhome.ru/tags/words/journal/]
«Пси-фактор»- Центр практической психологии. [http://psyfactor.org/lib/anchor.htm#Top]
Пястолов С.М., Задорожнюк И.Е. Психологический прорыв в экономической теории // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. - № 4. - С. 29-30.
Распространенные ошибки бизнес - стратегий: [http://www.bishelp.ru/svoe_delo/oshibki/raspr_oshibki.php?print]