Разработка системы моделей экспорта и импорта в целом по РФ и в разрезе РТУ

I
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
И
ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ
2

Цель исследования: разработка системы взаимоувязанных моделей прогнозирования экспорта и импорта в целом по России и в разрезе РТУ.
1. Возможность прогнозирования экспорта и импорта по товарным группам в разрезе РТУ и в целом по РФ с квартальным шагом на период от одного квартала до трех лет;
2. Разработка вариантных прогнозов внешнеторгового оборота, учитывающих различные сценарии развития народного хозяйства РФ и мировой экономической конъюнктуры на кратко- и среднесрочную перспективу;
3. Возможность прогнозирования в режиме реального времени (то есть разработка всех видов прогнозов по всем РТУ и ГТК в целом за ограниченный период времени - не более одного месяца);
4. Использование единой программной среды и объединенной базы данных;
5. Возможность оперативного обмена базами данных и моделями;
6. Возможность оперативной корректировки используемых баз данных, уравнений и моделей;
7. Возможность оперативного согласования прогнозов, разрабатываемых в РТУ и в центральном офисе ГТК.
Основные требования к системе моделей
3

Динамика показателей внешней торговли самым непосредственным образом связана с развитием всей российской экономики. Это означает, что прогнозирование внешней торговли невозможно без прогнозирования всей экономики России.
В этой связи предложена и реализована следующая логика и последовательность расчетов:
1.Разработка прогноза экономики РФ.
2.Прогнозирование внешнеторгового оборота в разрезе укрупненных товарных групп.
3.Прогнозирование внешнеторгового оборота по укрупненным товарным группам в разрезе РТУ.
4

1. Уровень выработки макроэкономических сценариев развития экономики Российской Федерации и осуществления прогнозных расчетов на среднесрочную перспективу с годовым шагом. На этом уровне (в том числе с использованием прогнозных разработок МЭРТ) формируются основные показатели экономической политики, определяется макроэкономическая и отраслевая динамика развития российской экономики на 3-5 лет. Прогнозирование осуществляется с помощью межотраслевой макроэкономической модели RIM.
2. Уровень формирования квартальных, экзогенных по отношению к модели внешней торговли, переменных. На этом уровне происходит преобразование результатов расчетов по макроэкономической модели RIM из годовой в квартальную статистику. Преобразование годовых показателей в квартальные осуществляется с помощью интерполяционной модели, основанной на использовании полиномов, а также рядов сезонности, разработанных в том числе с помощью статистики ГТК.
3. Уровень расчетов по укрупненным товарным группам. Прогнозируются показатели по экспорту и импорту в номенклатуре ГТК по России в целом. При этом в качестве объясняющих переменных используется весь набор показателей, сформированный по результатам прогнозных расчетов и соответствующих преобразований на первом и втором уровнях. Прогнозирование осуществляется с помощью моделей экспорта и импорта РФ.
4. Уровень расчетов по РТУ. Рассчитываются показатели экспорта и импорта по укрупненным товарным группам и конкретным товарам в разрезе РТУ. При этом важнейшими объясняющими переменными выступают агрегаты по товарным группам, рассчитанные на предыдущем уровне. Прогнозирование осуществляется с помощью моделей экспорта и импорта РТУ.
Основные уровни системы моделей
5

Обширная единая статистическая база должна позволять проводить расчеты на всех уровнях построения модели, и кроме того может быть использована и в аналитических целях.
В расчетах по модели задействованы ряды свыше 5000 показателей за период с первого квартала 1996 года по четвертый квартал 2000 года. Динамические ряды включают в себя как статистику ГТК, так и основные макроэкономические индикаторы, показатели платежного баланса, а также динамику цен на основные сырьевые товары. Кроме того, в базу данных включены показатели экономического развития США и стран зоны Евро. База данных реализована в пакете регрессионного анализа эконометрического моделирования G-7.
Информационное обеспечение системы модели
6

II
МОДЕЛИ
7

Модель RIM (Russian Interindustry Model) является базовым инструментом среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Информационной основой модели RIM являются ряды межотраслевых балансов в текущих и постоянных ценах за 1980-2000 гг. Модель RIM позволяет в реальном режиме времени прогнозировать на среднесрочную и долгосрочную перспективу более 3000 согласованных между собой экономических показателей для 25 отраслей промышленности и народного хозяйства. Главное назначений модели RIM состоит в в разработке среднесрочных сценариев и прогнозов экономического развития России.
II.1. Межотраслевая равновесная модель RIM.
8

2. Модель - межотраслевая. Любая модель экономики является существенным упрощением описываемого объекта. В то же время всякая попытка моделирования экономики в целом предполагает описание наиболее существенных черт экономической системы, в противном случае такая попытка бессмысленна.
Наша позиция состоит в том, что для целей анализа и тем более для целей долгосрочного прогнозирования необходима дезагрегированная модель, описывающая состояние, производственные возможности и динамику различных секторов экономики.
Общее описание модели RIM
3. Межотраслевая модель является моделью равновесия. Под равновесными мы понимаем модели, в которых доходы, производство и цены являются взаимозависимыми переменными, т.е. доходы являются функцией производства и цен, цены являются функцией доходов и производства, производство является функцией цен и доходов. При этом равновесным является такое решение модели, которое одновременно удовлетворяет уравнениям производства, уравнениям доходов и уравнениям цен.
9
1. Статистической базой модели являются ряды межотраслевых балансов России в текущих и в постоянных ценах за 1980-2000 гг., построенные в системе национальных счетов (СНС) в разрезе 25-ти отраслей промышленности и народного хозяйства.
4. Экзогенными управляющими параметрами модели являются, главным образом, параметры экономической политики.

Схема взаимодействий межотраслевой модели
10

Перечень отраслей межотраслевой модели
11

12

Помимо возможности управления параметрами экономической политики в модели предусмотрена также возможность экзогенного задания векторных переменных.
В принципе имеется возможность экзогенно задавать динамику (либо абсолютные значения) любого элемента любого вектора, представленного в модели. Это особенно удобно при учете тех или иных ресурсных ограничений, либо, например, для экзогенного задания отраслевых значений экспорта.
Объемы прочих налогов на производство;
Динамика субсидий на производство;
Динамика субсидий на продукты;
Динамика субсидий на производство;
Динамика ставок прочих налогов на продукты;
Динамика нормативной ставки НДС;
Динамика собираемости по НДС.
Параметры экономической политики, представленные в виде векторных переменных.
13

14

По типу динамизации модель RIM является рекурсивной моделью с прямой рекурсией с шагом в один год. Динамика в модели обеспечивается за счет лаговых переменных, временного тренда, содержащегося в некоторых уравнениях, и динамики экзогенно заданных управляющих параметров экономики.
Расчеты по модели проводятся в два этапа. На первом этапе происходит оценивание параметров уравнений регрессии для отраслевых и макроэкономических переменных. Второй этап содержит собственно расчеты по межотраслевой модели с включенными в нее и предварительно оцененными эконометрическими уравнениями. Совокупность межотраслевых и эконометрических соотношений составляет модель в экономико-математическом смысле.
Содержательная логика модели соответствует логике экономического кругооборота, который описан через призму идеологии построения МОБ. Применяемые численные методы не являются формальными по отношению к содержанию модели. Последовательность вычислений неразрывно связана с экономическим смыслом, вычислительная процедура имитирует процесс кругооборота капитала.
Модель имеет две стороны – реальную производственную и номинальную доходную (см. слайд 16). Производство и распределение продукции вычисляются в постоянных ценах, доходы и их перераспределение – в текущих.
15

Краткая логическая схема модели
16

17

18

Краткий алгоритм расчетов по модели
Год Т
Конечный спрос ( по элементам)
y=f (…, i, p)
Валовый выпуск
A*x+y=x
Добавленная стоимость (по элементам)
va=f(…, x)
Индексы цен
p*(A*X)+va=p*X
Критерий сходимости
если/y-y1/=
Реальные финансовые ресурсы для потребления и накопления
i=f((va-t)/p,…)
y1=y
Переход к году Т+1
да
нет
А-матрица коэффициентов прямых затрат;
У-вектор конечного спроса;
х-вектор валовых выпусков;
Х-диагональная матрица валовых выпусков;
va-вектор добавленной стоимости;
p-вектор цен;
d-заданное значение точности расчета;
f-эконометрические функции;
t-налоговые выплаты;
i-реальные финансовые ресурсы;
…-прочие факторы
19

В технологическом смысле модель RIM – это набор программ, которые дают возможность пользователю проводить вариантные расчеты по модели на компьютерах типа PC IBM. Модель реализована в операционных средах MSDOS и Windows 98.
Для реализации модели были использованы пакеты программ G и INTERDYME (Названные пакеты разработаны и поддерживаются специалистами некоммерческой организации INFORUM Университета штата Мериленд (США)). Пакет программ G является пакетом программ регрессионного анализа и позволяет строить эконометрические модели. Пакет INTERDYME предназначен для построения межотраслевых динамических макроэкономических моделей. Все модели экспорта и импорта в целом по РФ и в разрезе РТУ построены в пакете G.
Математическое обеспечение
20

Задача по разработке прогнозно-аналитического инструментария для ГТК сформулирована как задача по разработке системы моделей, предназначенных для целей прогнозирования с квартальным шагом.
Это означает, что для прогнозирования внешнеэкономической деятельности в поквартальном разрезе необходимо также спрогнозировать, соответственно, по кварталам прогнозного периода, все те макро- и отраслевые переменные, которые, в конечном итоге, предопределяют динамику экспорта и импорта.
В то же время фактом является то, что в Российской Федерации в настоящее время нет ни одной удовлетворительно работающей макроэкономической модели с квартальным шагом, тем более модели, учитывающей отраслевую структуру экономики.
Решение этой проблемы, реализованное в рамках данного проекта состоит в использовании межотраслевой модели RIM, для разработки среднесрочного прогноза с годовым шагом, который с помощью специальной модели интерполяции трансформируется в прогноз экзогенных (по отношению к моделям внешней торговли) переменных с квартальным шагом.
II.2. Модель интерполяции
21

Модель интерполяции реализована в виде трех последовательных этапов расчета:
на первом этапе от последней отчетной точки на основе годовых значений показателя на последующем периоде строится сглаженная кривая квартальных значений;
далее, по отчетным данным специальная расчетная процедура формирует ряды сезонности конкретного показателя, значения которых продлеваются на прогнозный период;
на третьем этапе на полученную кривую квартальных значений накладываются ряды сезонности, таким образом формируя ряды квартальной статистики показателя на прогнозном периоде.
22

23
Исходные годовые данные

Интерполяция годовых данных в квартальные
(без учета фактора сезонности)
24

Сезонность - нормированная
25

Итоговая квартальная динамика показателя
26

Модели внешней торговли разработаны в двух уровнях и по двум группам:
уровень РФ в целом и уровень региональных таможенных управлений (РТУ);
модели для прогнозирования экспорта и модели для прогнозирования импорта.
Всего разработано 16 моделей: 7 моделей экспорта по РТУ; 7 моделей импорта по РТУ; модель экспорта по товарным группам в целом по РФ; модель импорта по товарным группам в целом по РФ.
II.3. Модели внешней торговли
27

Все модели внешней торговли представляют собой совокупность регрессионных уравнений увязывающих динамику экспорта и импорта с показателями развития российской экономики а также динамикой мировых цен на ключевые ресурсы.
Экзогенными переменными для моделей экспорта-импорта федерального уровня являются параметры развития отраслей и характеристики внешней торговли, полученные из межотраслевой модели RIM.
Экзогенными переменными для моделей РТУ являются как параметры развития отраслей и характеристики внешней торговли, полученные из межотраслевой модели RIM, так и характеристики экспорта и импорта по укрупненным товарным группам, полученные из моделей внешней торговли более высокого уровня.
28

1-ый уровень
2-ой уровень
3-ий уровень
4-ый уровень
Система прогнозных расчетов ГТК в разрезе РТУ
29

Схема построения блока экспорта топлива
Принципиальные подходы к построению моделей внешней торговли для экспорта и импорта представлены на следующих слайдах.
30

Схема построения блока импорта группы «Мясо и пищевые субпродукты»
31

III
ПРОГНОЗ
32

Прогноз суммарного экспорта топлива, млн. долл.
33

Прогноз суммарного экспорта леса, млн. долл.
34

Прогноз суммарного экспорта изделий из черных металлов,
млн. долл.
35