Риск-менеджмент

Управление рисками,
риск-менеджмент
Это процесс принятия и выполнения управленческих решений,направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

Условия возникновения риска - это ситуация риска, появлению которой всегда сопутствуют три взаимосвязанных условия:
наличие неопределенности;
выбор альтернатив;
возможность оценки вероятности осуществления выбираемых результатов.

На уровень риска оказывают влияние многие факторы:
объемы финансово-хозяйственной деятельности;
профессиональная подготовка специалистов предприятия;
стиль руководства и квалификация персонала;
общий концептуальный подход к деятельности в условиях изменения в нормативно- правовой системе;
разнообразие видов деятельности предприятия;
степень компьютеризации деятельности;
надежность системы внутреннего контроля;
частота смены руководства и личные характеристики руководителей;
число нестандартных для данной фирмы операций;
деловое окружение.

Причины возникновения рисков разнообразны,они могут быть классифицированы по следующими признакам:
по времени обнаружения;
по центрам ответственности;
по виновникам возникновения;
по возможности страхования;
по длительности действия;
по методам обнаружения;
по способам минимизации последствий;
по этапам производственного цикла;
по этапам технологического процесса;
по производственным условиям;
по этапам жизненного цикла продукции, производимой предприятием;
по месту нахождения продукции;
по этапам жизненного цикла продукции, реализуемой предприятием;
по видам продукции (по номенклатуре, ассортименту);
по типу организации производства; по уровню цен на производимую продукцию;
по длительности и условиям хранения продукции на предприятии;
по длительности и условиям хранения запасов сырья на предприятии;
по потребителю продукции;
по каналам сбыта .

Внешние факторы риска
Внешние факторы риска - это такие явления, события, организации и люди, которые извне влияют на бизнес и являются причинами вероятных потерь.
Таких внешних факторов риска существует множество, они взаимосвязаны и взаимозависимы, их влияние на бизнес подчинено сложным законам.

Классификация внешних факторов риска по группам:
Факторы конкуренции
Факторы региональной экономической ситуации
Факторы национальной экономической ситуации
Факторы техногенных ситуаций
Факторы природных катаклизмов
Факторы социальной ситуации
Факторы политической ситуации
Факторы ситуации на финансовых рынках
Факторы правовой ситуации в сфере бизнеса
Факторы криминального свойства

Внутренние факторы риска
Внутренние факторы риска - это причины предпринимательских потерь внутри бизнеса.
"Самый страшный
враг – враг
внутренний"

Внутренними причинами предпринимательских рисков часто являются:
несовершенство структуры фирмы
ошибки управления бизнесом
отсутствие у персонала мотивации на добросовестный труд
саботаж
вредительство
воровство
предательство сотрудников.

Выделяют следующие группы внутренних факторов риска бизнеса:
операционно-технологические
административно-управленческие
инженерно-научные
организационно-структурные
криминального свойства
человеческие факторы

Объекты риска
Объекты риска - это все то, что подвержено влиянию внутренних и внешних факторов. Это все то, чье изменение в результате такого влияния приводит к ухудшению
Объекты риска - это то, что подлежит активной защите от влияния факторов. Это и конкретные материальные объекты, и отдельные виды деятельности Вашего предприятия, и важные ценности.

Выделяют следующие группы объектов риска, подлежащих защите:
Имущество (земля, здания и сооружения, оборудование, транспорт, права и привилегии, торговые марки и бренды, ноу-хау, опыт, гудвил, репутация, интеллектуальная собственность)
Доходы (процесс получения, деловые отношения, прибыль, рента, платежи к получению)
Свобода от ответственности (опасность продукции, опасность производства, опасность правонарушений)
Ключевой персонал (жизнь и здоровье, деловая репутация, связи, личные доходы, личная свобода, уникальные личные качества)

Субъекты риска
Субъекты риска являются центральным действующим лицом риск-менеджмента.
Субъектами риска
являются те, кто принимае
основной риск на себя
управляет изменение
Вероятности
осуществления
риска или
объемом овозможного
ущерба

Выделяют следующие субъекты риска:
Этнос
Элита этноса
Активная часть этноса
Предприниматель
Инвестор
Стратегический инвестор
Спекулянт

Виды рисков
Производственный риск
Коммерческий риск (бизнес-риск)
Финансовый риск
Риск процентной ставки
Валютный риск
Кредитный риск
Инвестиционный риск

Анализ и методы количественной и качественной оценки риска
Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости.
Оценка рисков - это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков.

Качественный анализ риска
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды рисков, свойственных проекту, также определяются и описываются причины и факторы, влияющий на уровень данного вида риска.

Этапы качественного анализа рисков:
идентификация возможных рисков;
описание возможных последствийреализации обнаруженных рисков и их стоимостная оценка;
описание возможных мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния выявленных рисков, с указанием их стоимости;
исследования на качественном уровне возможности управления рисками инвестиционного проекта: - диверсификация риска; - уклонение от рисков; - компенсация рисков; - локализация рисков.

Количественный анализ рисков
Количественный анализ рисков предполагает численное определение величин отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на теории вероятностей, математической статистике, теории исследований операций

Наиболее часто на практике применяются следующие методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов:
метод корректировки нормы дисконта;
анализ чувствительности показателей эффективности (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекса рентабельности и др.)
метод сценариев;
деревья решений;
имитационное моделирование - метод Монте-Карло.

Концепция управление риском
Целенаправленные действия по ограничению риска носят название управленческих рисков. В современной теории менеджмента создана концепция управления риском, в которую включен целый набор инструментов влияния на риск, с целью его смягчения, ликвидации или предотвращения.

Среди основных методов управления риском, выделяют:
избегание риска, то есть предприятие уклоняется и не реализует мероприятия, которые связаны с риском;
удержание риска означает, что риск остается за пределами субъекта риска;
передача риска означает, что субъект риска (например, инвестор) передает ответственность за риск кому-нибудь другому (например, страховой компании);
снижение риска – это снижение степени риска, то есть уменьшение вероятности риска и объекта потерь.