Теоретические основы кредитной политики

Содержание

Слайд 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Кредитная политика - выражает совокупность факторов, документов, и действий

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ Кредитная политика - выражает совокупность факторов, документов, и
которые определяют развитие банка в области кредитования собственных клиентов. 
Кредитной политикой Банка определены задачи, цели и приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методология их реализации, а также порядок и принципы организации кредитного процесса.
Основная цель кредитной политики воплощает конечный результат деятельности кредитной организации, вытекающий из его назначения – а именно удовлетворение потребности клиентов в получении дополнительных денежных средств, получая при этом прибыль, при минимальном риске и обеспечивая устойчивость банка.

Слайд 3

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 01.01.2017

Доля

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 01.01.2017
ПАО Сбербанк в кредитном портфеле банковской системы
РФ в 2016 – 42,1%
ПАО Сбербанк занимает 2-е место по доле просроченной задолженности в топ 10 банков по объему кредитного портфеля

Слайд 4

СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Слайд 5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Слайд 6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Слайд 7

КРЕДИТНАЯ КАРТА «ЗДОРОВЬЕ В РАССРОЧКУ»

КРЕДИТНАЯ КАРТА «ЗДОРОВЬЕ В РАССРОЧКУ»

Слайд 8

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА

VaR

ES

Существует 2 типа методов расчета УКР

Expected

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА VaR ES Существует 2 типа методов
Shortfall (ES) рассчитывает только «хвосты» распределения кредитных рисков, то для нас более эффективна методика VaR.

Слайд 9

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА

Value at Risk (VaR) стоимостная мера риска. 

Данная методика заключается в выраженной

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАНКА Value at Risk (VaR) стоимостная мера
на основании базовой валюты оценке размеров суммы убытка, которая с заданной вероятностью не может превысить утрат портфеля на протяжении определенного промежутка времени

Ожидаемые потери (EL)

Вероятность
дефолта
(PD)

Потери при
дефолте
(LGD)

Сумма,
подверженная
риску при
дефолте
(EAD)

ЗАЕМЩИК

СДЕЛКА

%

$

Слайд 10

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В процессе использования данной системы расчетов экономической эффективности, в качестве

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В процессе использования данной системы расчетов экономической эффективности, в
трудовых затрат будет рассматриваться время, которое тратится на процесс обработки одной формы документа на выпуск кредитной карты

абсолютное снижение трудовых затрат (ΔТ):

ΔТ=T0-T1

коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт):

Кт=ΔТ/Т0*100%

индекс снижения трудовых затрат или повышение
производительности труда (YТ):

YТ= T0/T1

За счет доработки текущего программного обеспечения

Имя файла: Теоретические-основы-кредитной-политики.pptx
Количество просмотров: 54
Количество скачиваний: 0