Тестирование биржевых систем в условиях высокочастотного трейдинга Iosif Itkin Exactpro Systems LLC

Краткое содержание
Что такое высокочастотная торговля (HFT)
Требования к биржевым системам
Тестовые инструменты
Три принципа нагрузочного тестирования

Что такое HFT
Алгоритмическая Торговля (AT) – использование компьютерных алгоритмов для достижения определенных трейдинговых целей путём разбивания заявок на кусочки и разнесения их в пространстве и времени
Высокочастотная Торговля (HFT) – подмножество AT использующее сверхбыстрые компьютеры, близость и прямые подключения к рынкам
Роботы – более 70% от объема торгов
* From Bernard L. Madoff Investment Securities LLC

Требования
Типичные требования к биржевой системе:

Требования
Типичные требования к биржевой системе:
Что такое 300 микросекунд:
1000 раз 7.5 см
мкад круг

Требования
Типичные требования к биржевой системе:
Объем Заявок:
40 K – 4 м
100 М – 10 км
(пачка бумаги с заявками)
http://lk.fcsm.ru/Accounts/Security/Login?ReturnUrl=%2fAccounts
Сайт ФСФР. Финам говорит, что им в день 2 метра нужно сдавать

В чём сила

Модель

Измерения
Миланская биржа. Фото сделано после того, как инструкция о регулярных выражениях вступила в силу

Пословица
Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов
Наш вариант: Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования

Пословица
Больше всего обманывают до женитьбы, после охоты и во время выборов
Наш вариант: Больше всего обманывают до, после и во время нагрузочного тестирования
Обманывают себя…

не верь
Тестовым инструментам
Что модель нагрузки правильная
Средним значениям задержек
Требованиям
Оценкам разработчиков
Ничему не верь

не бойся
Сломать TEST-систему и вызвать у всех раздражение
Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные
Перезапускать один и тот же тест много раз
Игнорировать утверждение, что PROD-система быстрее и TEST-результаты можно экстраполировать
Запускать тесты круглые сутки

не бойся
Сломать TEST-систему и вызвать у всех раздражение
Понять, что все тесты, которые ты запускал, неправильные
Перезапускать один и тот же тест много раз
Игнорировать утверждение, что PROD-система быстрее и TEST-результаты можно экстраполировать
Запускать тесты круглые сутки
и
Увидеть, как система, которую ты протестировал, упадет в PROD-окружении во время реальной торговой сессии

не проси
Дать тебе тестовые инструменты
Дать тебе подтверждение, что PROD-система настроена так же, как и TEST
Сказать тебе, до какого уровня доводить нагрузку
Выдать тебе сценарии нагрузки системы, которая уже в эксплуатации
Поддерживать систему, пока ты пускаешь свои тесты
Понять, что ты не виноват в возникших проблемах

Заключение
не верь, не бойся, не проси