ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Вызовы времени
пессимистические ожидания относительно динамики цен на нефть
замедление темпов экономического роста
сохранение тенденции оттока капитала
снижение индекса промышленного производства
инфляционные ожидания
снижение реальных потребительских расходов

ОТНОШЕНИЕ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ К ВВП, в %

Прогноз роста экономики России

Динамика совокупных активов банковского сектора и собственных средств к ВВП

Изменение регулятивных требований и ликвидности в банковском секторе

Динамика некоторых статей активов и обязательств банковского сектора

Кредитные вложения по видам экономической деятельности (01.04.2012 г.)

Динамика норматива достаточности
капитала

Концентрация активов и капитала
в российском банковском секторе, %

Вклад крупных и крупнейших банков в структуру операций российского банковского сектора

Динамика активов московских и региональных банков

Соотношение ссудной задолженности и основных источников финансирования российского банковского сектора

Соотношение ссудной задолженности и основных источников финансирования региональных кредитных организаций

Качество кредитного портфеля банковского сектора, %
01.01.2011
01.01.2012

Динамика показателя прибыли
банковского сектора Российской Федерации

Остается ряд нерешенных вопросов
на макроэкономическом уровне
в какой мере банковский сектор может внести вклад в решение проблем поступательного экономического роста, соблюдения внутриотраслевых и межотраслевых диспропорций?
почему ему не удается внести более существенный вклад в реализацию общеэкономической политики;
адекватна ли структура и потенциал национального банковского сектора экономики новым вызовам и целевым ориентирам экономического развития.

Проблемные области в банковском секторе
высокий уровень концентрации капитала
оценка эффективности работы системно значимых банков и реализуемых ими программ
низкий уровень капитализации банковского сектора
высокий уровень рисков
эффективность управления рисками в условиях неопределенности на макро и микроуровне

Последствия проактивного управления на макроуровне
укрупнение финансовых институтов за счет слияний и приватизации;
банки оказываются слишком крупными для органов надзора и для того, чтобы обанкротиться;
невозможно в этой связи обеспечить адекватную систему регулирования;
рост издержек бюджета – «обобществление убытков»;
возрастание рисков переноса между секторами экономики

Модель проактивного антикризисного управления на макроуровне
Регулирование и надзор
Дистанционный надзор
Контактный надзор
Система ранней диагностики
Предупреждение кризиса
Финансовые инструменты
Операционные инструменты
Структурные инструменты
Кредиты Банка России
Выкуп активов
Рекапитализация
Непрямые методы
Смена менеджеров
Рационализация издержек
Твининг
Ликвидация
Реорганизация
Продажа активов
Приватизация

Модель реактивного антикризисного управления на микроуровне
Организационно-информационный блок
Функциональный блок
Операционный блок
Мониторинг и прогнозирование кризисный явлений
Постоянное уточнение системы индикаторов раннего реагирования
Управление (реструктуризация) структурой баланса
Рационализация и снижение издержек
Продвижение новых продуктов
Субъекты управления
Информационные базы данных макро и микро индикаторов финансовой стабильности