Эконометрика. Лекция 2

Пример: данные по результатам тестов в Калифорнии (продолжение)

Пример: данные по результатам тестов в Калифорнии (продолжение)

Формальная модель (1)

Формальная модель (2)

Пример: гипотетические данные по результатам тестов в Калифорнии

Оценка коэффициентов в модели парной линейной регрессии

Что такое оценка?
Оценка (an estimator) – функция от результатов наблюдения (выборки), выбранных случайным образом из генеральной совокупности.
Оценка (an estimate) – численное значение оценки, полученной по данным из конкретной случайной выборки.

Какие бывают оценки: примеры

Свойства оценок

МНК оценка

МНК оценка коэффициентов парной линейной регрессии

МНК оценка коэффициентов парной линейной регрессии

Предположения МНК

Это утверждение о способе формирования выборки – простым случайным образом из одной генеральной совокупности

Предположение №3: большие выбросы маловероятны

Зачем нужны эти предположения?
Математическая роль: при их выполнении МНК оценка имеет некоторые хорошие свойства
Позволяют понять проблемы, возникающие при оценке МНК регрессии, если они нарушаются

Свойства МНК оценок