Алгоритмический трейдинг c Python

«Скрытые» проблемы разработки торговых роботов
Скорость разработки
Чем ниже уровень абстракции языка программирования, тем дольше длится разработка торгового робота, так как разработчик должен много внимания уделять деталям.
Стоимость доработки
Торговый робот это программа с высокой долей отладочных изменений, так как его надёжность очень важна. Внесение изменения бывает дороже новой разработки.
Юридическое бремя
Пользователь торгового робота должен иметь, по большей части, то же программное окружение, что и разработчик. ПО не всегда предоставляется бесплатно.

Python ([ˈpaɪθən]; па́йтон, пито́н) — высокоуровневый язык программирования общего назначения с акцентом на производительность разработчика и читаемость кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.
Интерпретатор Python
Поддерживает множество парадигм программирования:
Структурное
Объектно-ориентированное
Функциональное
Императивное
Аспектно-ориентированное

Принцип «батарейки в комплекте»
Python имеет множество многофункциональных библиотек для решения любых задач, от распараллеливания вычислений до формирования трёхмерной графики.
NumPy – библиотека высокоуровневых математических функций
SciPy – научные вычисления (интегрирование, оптимизация, и т. п.)
Matplotlib – библиотека визуализации данных
PyWin – интеграции с программами для Windows
wxPython – графический интерфейс пользователя
MarketWizard – программирование торговых алгоритмов
и ещё более 11000 библиотек!
Всё библиотеки легко подгружаются из Python Package Index

Winton Capital Management
в управлении 14 миллиардов долларов!
D. E. Shaw & Co
в управлении 21 миллиард долларов!
Кто использует Python?

Этапы создания программы на Python
Текстовый редактор
запустить
Интерпретатор
из файла
Этап компиляции отсутствует!

Преимущества
Нет компиляции
Syntax Sugar + строгие правила оформления кода
Динамическая (утиная) типизация
Лёгкая интеграция с кодом на C/C++
Легко масштабируется
Кроссплатформенность
Не требует IDE
Огромное количество качественных библиотек
Освоить может каждый
Интерпретатор распространяется бесплатно!

Библиотека MarketWizard
Библиотека на официальном сайте:
pypi.python.org/pypi/marketwizard
Фреймворк на Python, создан, чтобы ускорить разработку торгового робота, упростить его перенос между торговыми платформами и уменьшить стоимость его доработки.
Реализован аналитический робот для сайта algoritmus.ru
Автоматически загружает состав индекса ММВБ, загружает данные по инструментам, входищим в индекс, производит анализ и выводит результат в шаблон отчёта. Полностью автономный код (нужен только Python) занимает всего 50 строк кода.
Последовательная обработка данных (нет постдиктивных ошибок + высокая скорость обновленя)
Слабо связанные элементы (лёгкая замена)
Универсальные провайдеры данных
Универсальный интерфейс для разных торговых систем (лёгкий перенос)
Открытый исходный код (Open Source)
и многое другое...

Поточный расчёт индикаторов
Традиционный алгоритм
Результат
Поточный алгоритм в MarketWizard
в 160 раз
быстрее

Слабо связанные элементы
Контейнер оптимизатора

Информация
Журнал F&O
www.fomag.ru
Сайт MarketWizard
marketwizard.algomarkets.ru
Сайт АлгоМаркетс
www.algomarkets.ru
www.twitter.com/deniskolodin
[email protected]