Богатырёва Екатерина Андреевна Белорусский государственный университет

Богатырева Екатерина Андреевна
Научный руководитель:
Гедранович А.Б.
Белорусский государственный университет
Динамический анализ эффективности функционирования банков РБ

Целью данной работы является исследование эффективности функционирования белорусских банков и банковского сектора в целом с помощью современной методики анализа.
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
провести сравнительный анализ существующих подходов к оценке банковской эффективности;
предложить методику оценивания эффективности деятельности банков с учетом выявленных особенностей измерения эффективности;
определить особенности измерения эффективности работы банков и выявить факторы, влияющие на эффективность;
проанализировать эффективность функционирования банковского сектора Республики Беларусь и дать оценку эффективности каждого банка выборки;
исследовать динамику эффективности функционирования банковской системы РБ.

Понятие «эффективность»
эффективность есть соотношение затрат ресурсов и результатов, полученных от их использования

Farrell (1957):
общая эффективность
Техническая эффективность
относится к тем случаям, когда банк способен максимизировать свой выпуск для данного набора использованных ресурсов или когда способен минимизировать ресурсы при заданном уровне выпуска.
Аллокативная эффективность
показывает способность банка использовать ресурсы в оптимальной комбинации, принимая во внимание их относительную цену и используемую производственную технологию.

Классификация эффективности банков

Классификация методов анализа эффективности

DEA позволяет определить :
Границу эффективности (efficient frontier) или оболочечную поверхность (envelopment surface), состоящую из коммерческих банков, функционирующих как эталоны (best practice);
Показатели эффективности для каждого банка, отражающие его расстояние от границы эффективности (для эффективных банков – 1, и меньше 1 для всех остальных);
Эффективное эталонное множество (efficient reference set), на которое в дальнейшем ориентируются;
Эффективные цели (efficient targets) для каждого неэффективного банка (проекции на границу эффективности)

Достоинства использования
оболочечного анализа данных DEA
границу эффективности формируют максимально эффективные банки по выборке (метрика их эффективности равна 1)
мера неэффективности определяется по отношению к наиболее эффективным банкам

Классификация подходов к моделированию банковской деятельности

Критерии оценки
Входные параметры:
процентные расходы
комиссионные расходы
операционные расходы
Выходные параметры:
чистые доходы
средства клиентов
кредиты клиентам

Статистический пакет R- Statistics
www.r-project.org

Оценка эффективности функционирования банков

Результаты
Эффективность банковского сектора – 70%
Системообразующие банки – 86%
Прочие банки – 65%

Результаты
По величине активов:
Крупные банки – 86%
Средние банки – 56%
Мелкие банки – 68%
По форме собственности:
Государственные банки – 73%
Банки с иностранным капиталом – 70%
Частные банки – 61%

Оценка эффективности по масштабу

Результаты
В оптимальном масштабе функционирует 5 банков:
ОАО "Белвнешэкономбанк«
"Франсабанк" ОАО
ЗАО "Сомбелбанк"
ЗАО "Евробанк«
ЗАО "Цептер Банк"
Банки близкие к оптимальности по масштабу:
ОАО "Белагропромбанк"
ОАО "АСБ Беларусбанк"
ОАО "Белинвестбанк«
"Приорбанк" ОАО
ОАО "Белгазпромбанк"
ЗАО "Альфа–Банк"

Динамический анализ
Индексы производительности Малмквиста и их декомпозиция позволяют:
отследить изменения в производительности за период в целом (MI)
выявить за счет каких факторов произошли данные изменения: изменения в технической эффективности (PURE_EFF), изменения в технологии производства (TECH), изменения в масштабе производства (SCALE)

Индексы производительности Малмквиста за период и их декомпозиция

Результаты
За период с 2007 по 2009 год 11 банков увеличили свою производительность:
В основном увеличение связано с улучшением технологии производства (TECH)