Центр Математических Финансов МГУ

Актуальность проблемы
Высокий спрос со стороны студентов на работу по ключевым финансовым специальностям (корпоративные финансы, аналитика, управление активами) в виду престижности и высокого уровня оплаты – каждый год тысячи студентов подают заявления на стажировку в крупнейшие инвестиционные компании (Тройка Диалог, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, западные банки), при этом подавляющее большинство студентов рассчитывает получить работу именно по данным специальностям
Работодатели жалуются на низкий уровень практической подготовки студентов – в ВУЗах студенты не приобретают необходимых навыков и опыта. К тому же, в отличие от западных университетов, большинство российских преподавателей работают в ВУЗах на полную ставку и поэтому отвлечены от бизнес-реалий и часто не знакомы с особенностями совеременной практики
Отсутствие адекватной мотивации преподавателей
Отсутствие практической ценности проводимой российскими ВУЗами исследований

Миссия
Подготовка российской финансовой элиты мирового уровня

Цели
Закрепление за Центром 1 места в прикладном финансовом образовании в России и Восточной Европе
Создание мощного бренда ведущей финансовой школы
Подготовка конкурентоспособных специалистов по наиболее востребованным и престижным финансовым профессиям

Качественное преподавание основных финансовых дисциплин с акцентом на прикладное применение
Полное погружение студентов в выбранную специальность за счет изучения специализированных научных статей и подготовки собственного исследовательского проекта по выбранной тематике с публикацией результатов в ведущих финансовых журналах
Выработка навыков и умений, необходимых для успешного выполнения ежедневных задач
Достижение наилучших условий трудоустройства для студентов центра
Задачи

Организация и структура программы

Основные принципы
Образование
Базовые теоретические курсы по наиболее востребованным математическим и финансовым дисциплинам
Подготовка к получению основных финансовых сертификатов
Углубленная специализация в рамках выбранного направления
Подоготовка и публикация специализированных статей в ведущих экономических и финансовых журналах
Исследовательские проекты
Получение навыков работы по наиболее востребованным профессиям в области финансов
Получение опыта работы в основных пакетах программного обеспечения
Участие в прообразах компаний
Наука
Практика
Школа прикладных финансов с фокусом
на выстраивание долгосрочной карьеры

Элементы обучения (1/4)
Теоретические дисциплины:
Математические дисциплины – математические финансы, финансовая математика и финансовая эконометрика, риск-менеджмент
Финансовые дисциплины – анализ финансовой отчётности, оценка акций и облигаций, корпоративные финансы, управление активами, производные финансовые инструменты, прикладная макроэкономика
В рамках образовательного элемента будет проводиться подготовка к международным и российским финансовым сертификатам:
CFA –финансовая аналитика и экономика
PRM – риск-менеджмент
CQF – количественные / математические финансы
ФСФР (базовый; 1.0; 5.0)
Образовательный элемент – знания

Элементы обучения (2/4)
Финансовые навыки:
Финансовое моделирование в Excel
Подготовка презентаций и «защита» инвестиционных рекомендаций
Bloomberg, Capital IQ, FactSet, Crystal Ball, QUIK
Компьютерные навыки:
Excel, PowerPoint, LaTeX, Word
MatLab, R, SQL
Прочее:
Составление резюме, поведение на собеседовании
Тайм-менеджмент и управление проектами
Образовательный элемент – навыки

Элементы обучения (3/4)
Исследовательские проекты
Изучение научных статей по выбранным специализациям и регулярные доклады в классе
Написание и публикация собственных научных статей в российских и международных реферируемых журналах
Научный элемент

Элементы обучения (4/4)
Создание прообразов компаний и участие в их ежедневной работе:
Аналитическое агентство – мониторинг бизнес-новостей, подготовка ежедневных и ежемесячных аналитических отчетов, анализ ключевых отраслей экономики и компаний, подготока рекомендаций по инвестициям в акции и облигации анализируемых компаний (на основе реальных данных)
Управляющая компания – поиск и анализ инвестиционных идей, ведение инвестиционных портфелей различного профиля (на основе реальных данных)
Фонд прямых инвестиций + инвестиционный банк – поиск инвестиционных идей, выдвижение предложений по оптимизации бизнеса, стркутурирование сделок слияний / поглощений / IPO, ведение портфеля проектов (на основе реальных данных и бизнес-кейсов)
Алгоритмический хедж-фонд – симулирование торговли на мировых фондовых биржах на основе математических моделей (на основе реальных данных)
Практический элемент

Критерии отбора на программу
Принцип свободной записи и бесплатного образования
Зачисление на программу по факту прохождения собеседования
Каждый триместр – устный зачёт по пройденному материалу
4 невыполненных задания на текущий момент – автоматическое отчисление
Система рангов
Диплом об окончании программы

Ранги
Стажёр
Аналитик
ФСФР Базовый + выполнение заданий
По знаниям и навыкам – уровень стажёра в IB
Ассоциат
CFA-1 + ФСФР 1.0 и 5.0 + выполнение заданий + статья на русском
По знаниям и навыкам – уровень аналитика 1 года в IB
VIP
CFA-2 + PRM + выполнение заданий + статья на английском
От ранга зависят:
степень участия в проектах и мероприятиях Центра
получение диплома об окончании программы
степень помощи Центра при трудоустройстве

Структура программы – 1 год
Подготовка с сдаче CFA Level 1, ФСФР Базовый, PRM
Составление резюме / подоготовка к собеседованиям
Составление резюме / подоготовка к собеседованиям
CFA Program Enrollment Reminder, Sept. 19

Летняя практика / стажировка
Сдача экзамена CFA Level 1-2 в июне
После завершения 1 года обучения студенты должны пройти летнюю стажировку в крупнейших российских и международных финансовых компаниях – Центр оказывает поддержку в составлении резюме и прохождении собеседований
Студенты, не прошедшие на стажировку, могут продолжить работу в практических проектах Центра – аналитическом агентстве / управляющей компании / фонде прямых инвестиций / алгоритмическом хедж-фонде

Структура программы – 2 год
Подготовка с сдаче CFA Level 2, ФСФР 1.0 и 5.0, CQF

Целевые работодатели

Критерии оценки качества работы Центра
Трудоустройство студентов после прохождения программы – престижность работодателей / специальностей и уровень оплаты
Количество полученных сертификатов CFA, ФСФР, PRM
Публикации студентов Центра в ведущих экономических и финансовых журналах
Отзывы студентов и работодателей

Планы на будущее
III. Аспирантура
I. Центр финансового образования
(доп. образование для бакалавров)
II.
Магистратура
Исследовательский центр
Бизнес-инкубатор
Эндаумент
Прообразы компаний
Компании
HR

Средства общения
Сайт msuteam.ru
Почта
[email protected]
Расписание Google Календарь
Обсуждение проектов и форум Google Группы
Общая папка Google Диск
Видео на Youtube
Презентации на SlideShare
Vkontakte vk.com/cmf_msu
Facebook
Twitter

До, во время и после занятий…
Accuracy is Vital
Assume Responsibility
Ask Questions
Be Creative
Don’t Limit Yourself
Have Fun!
Success
Be Responsive
Speak Up
Из презентации CitiGroup