Эконометрика и эконометрическое моделирование

I.1 Предмет эконометрики
Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие, Вузовский учебник, 2011.
Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2005 - 311 с.
Эконометрика: Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.

I.1 Предмет эконометрики
П. Сномпа (1910) – Математическое описание рядов экономических данных и их отображение в геометрической или графической форме.
Р. Фриш (1933) – Статистика, экономическая теория и математика, взятые по отдельности, являются необходимыми, но не достаточными для действительного понимания количественных отношений в современной экономической жизни. Именно объединение всех трёх частей даёт мощный эффект. И именно это объединение и составляет ЭКОНОМЕТРИКУ.

I.1 Предмет эконометрики
Эконометрика
Методы Приложения
Экономическая теория
Социально –экономическая статистика
Основы теории вероятностей и математической статистики
ИСТОЧНИКИ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ НАУКИ

I.2 Место эконометрики
Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
экономической теории,
экономической статистики,
математико- статистического инструментария
придавать конкретное количественное выражение общим закономерностям экономической теории.

I.2 Место эконометрики
Методы:
регрессионный анализ;
анализ временных рядов;
системы одновременных уравнений;
статистические методы классификации и сниже-ния размерности.
Приложения: макроуровень (модели националь-ной экономики); мезоуровень (модели региональ-ной экономики, отраслей, секторов); микроуровень (модели поведения потребителя, фирм, предприятий)

I.2 Место эконометрики
Экономическая теория – макро- и микро-экономика, математическая экономика
Социально –экономическая статистика – информационное обеспечение экономических исследований

I.3 Применение методов анализа данных
Переменные:
Взаимосвязь между экономическими переменными
Объясняемые переменные (результирующие показатели) – спрос на товар, производственные затраты, потребительские расходы, и т.п.
Объясняющие переменные (факторы- аргументы) – цена, объем производства, доход и т.п.
Остаточная случайная составляющая – отражающая влияние на результирующий пока-затель всех неучтённых факторов

I.3 Применение методов анализа данных
Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y
Характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична).

I.3 Применение методов анализа данных
Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X
Переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.

I.4 Эконометрическое моделирование
Пространственные (cross-sectional data);
Временные (time-series data).
Пространственные данные – набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени.
Временные данные – набор сведений, характери-зующих один и тот же объект, но за разные пе-риоды времени.

I.4 Эконометрическое моделирование
Всякий экономический объект характеризуется совокупностью признаков. В связи с этим
в эконометрической модели выделяют:
Результативный признак (объясняемый) – зависит от других признаков (аналог зависимой переменной y в математике)
Факторный признак (объясняющий) – определяет значение признака-результата (аналог независимой переменной x )

I.4 Эконометрическое моделирование
Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место в эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов. При этом следует отметить, что временные ряды качественно отличаются от простых статистических выборок.
Эти особенности состоят в следующем:
последовательные по времени уровни временных рядов являются взаимозависимыми, особенно это относится к близко расположенным наблюдениям;
в зависимости от момента наблюдения уровни во временных рядах обладают разной информатив-ностью: информационная ценность наблюдений убывает по мере их удаления от текущего момента времени;

I.4 Эконометрическое моделирование
с увеличением количества уровней времен-ного ряда точность статистических харак-теристик не будет увеличиваться пропор-ционально числу наблюдений, а при появ-лении новых закономерностей развития она может даже уменьшаться.
в зависимости от момента наблюдения уровни во временных рядах обладают разной информативностью: информационная ценность наблюдений убывает по мере их удаления от текущего момента времени;

I.4 Эконометрическое моделирование
Основные классы моделей, которые приме-няются для анализа и прогнозирования экономи-ческих систем
модели временных рядов;
регрессионные модели с одним уравнением;
системы одновременных уравнений;
многомерный статистический анализ.

I.4 Эконометрическое моделирование
Модели зависимости результативного признака от переменных относящихся к другим моментам времени:
Модели с распределенным лагом – в них резуль-тативный признак зависит от предыдущих значе-ний факторных переменных;
Модели авторегрессии и скользящего среднего и их комбинации – результативный признак зависит от предыдущих значений результативных переменных;

I.4 Эконометрическое моделирование
Модели зависимости результативного признака от переменных относящихся к другим моментам времени:
Модели с распределенным лагом – в них резуль-тативный признак зависит от предыдущих значе-ний факторных переменных;
Модели авторегрессии и скользящего среднего – результативный признак зависит от предыдущих значений результативных переменных;

I.4 Эконометрическое моделирование
Основные этапы эконометрического моделирования:
Постановочный
Априорный
Параметризация
Информационный
Идентификация модели
Верификация модели

I.4 Эконометрическое моделирование
Основные этапы эконометрического моделирования:
Постановочный - Формируется цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных.
Цель – анализ исследуемого экономического объекта или про-цесса; прогноз его экономических показателей; имитация развития объекта во времени при других значениях экзогенных переменных (моделирование ситуаций); выработка управлен-ческих решений.
Задачи: теоретическое обоснование каждой перемен-ной, при этом объясняющие переменные не должны быть связа-ны функциональной или корреляционной зависимостью, а их число меньше числа наблюдений.

I.4 Эконометрическое моделирование
II. Априорный – Производится анализ сущности изучае-мого объекта, формирование и формализация априорной информации
III. Параметризация – Осуществляется моделирование, т.е., выбор общего вида модели и выявление входящих в него связей.
Основная задача: выбор вида функции f(x); составление спецификации (математическая формализация связей и соот-ношений, установление состава экзогенных и эндогенных пере-менных, в том числе лаговых); формулировка исходных предпо-сылок и ограничений модели.

I.4 Эконометрическое моделирование
IV. Информационный – Осуществляется сбор необходимой статистической информации наблюдаемых значений эконо-мических переменных с помощью, как активного, так и пассив-ного эксперимента.
V. Идентификация модели – статистический анализ модели и оценка её параметров.
VI. Верификация модели – Проводится проверка истин-ности модели, адекватности модели. Выясняется насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу как с помощью тестовых данных, так и на последующих новых данных.