International competition in Banking: theory and practice,24-25 may 2012 , Ukraine, Sumy

Февраль 20, 2021

Главная
Разное
International competition in Banking: theory and practice,24-25 may 2012 , Ukraine, Sumy

Содержание

2. Классы операционного риска Угрозы Операционный риск Действия сотрудников, которые могут нанести ущерб Риски персонала Внутренние риски
3. Цели управления операционным риском снижение возможных операционных потерь; повышение безопасности, надежности, конкурентоспособности банка; совершенствование систем, процессов
4. Методы оценки, широко распространенные в международной практике: 1) статистического анализа распределения фактических убытков. 2) балльно-весового метода
5. Три подхода (методики) расчета размера капитала, отчисляемого на операционный риск: базовый (индикативный) метод показателей (BIA -
6. Международные компании, собирающие данные об операционных потерях и инцидентах в банках: 1) Operational Risk Subgroup of
7. Рисунок 2 – Используемые методики расчета капитала под операционный риск в банках, принявших участие в LDCE
8. Рисунок 3 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе бизнес-линий
9. Рисунок 4 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе типов событий
10. Рисунок 5 – Капитал под операционный риск как % от валового дохода
11. План минимизации рисков - документ, содержащий комплекс мер и последовательность шагов, направленных на снижение негативных последствий
12. Примеры планов минимизации ОР: - проведение тренинга среди персонала банка по основам экономической и/или информационной безопасности;
13. План обеспечения непрерывности деятельности (ОНРВ) - документ, определяющий приоритетность, способы и сроки осуществления мероприятий по предотвращению
14. Система антикризисного управления - это совокупность «людских» и материальных ресурсов банка, а также организационных и технологических
15. Обеспечение непрерывности деятельности банка 2 Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка 3 Разработка механизмов
16. Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка 1 Идентификация критичных видов деятельности банка 3 Идентификация
17. Кризисные сценарии (сценарии чрезвычайных ситуаций), для которых разрабатываются планы обеспечения непрерывности деятельности: Полная или частичная потеря
18. Принципы надлежащего управления операционным риском (Principles for the Sound Management of Operational Risk), в котором содержится
19. Основные направления совершенствования управления операционным риском в коммерческих банках Республики Беларусь являются: 1) развитие корпоративного управления,
21. Скачать презентацию

Слайд 2

Классы операционного риска

Угрозы

Операционный риск

Действия сотрудников, которые могут нанести ущерб

Риски персонала

Внутренние риски

Недостатки

в технологиях бизнес-процессов

Риски процессов

Сбои в работе информационных систем

Риски систем

Пожары, террористические акты и т.п.

Риски катастроф

Внешние
риски

Некачественная информация, товары, услуги, технологии и т.п.

Риски отношений клиенты/контрагенты

Кражи, подделки, взломы, атаки и т.п.

Риски обеспечения безопасности

Изменения законодательства и нормативной базы

Риски, генерируемые регулирующими органами

Рисунок 1 – Схема классификации операционных рисков

Классы операционного риска Угрозы Операционный риск Действия сотрудников, которые могут

Слайд 3

Цели управления операционным риском

снижение возможных операционных потерь;
повышение безопасности, надежности, конкурентоспособности банка;
совершенствование

систем, процессов и технологий (управление изменениями банка, его развитием).

Цели управления операционным риском снижение возможных операционных потерь; повышение безопасности,

Слайд 4

Методы оценки, широко распространенные в международной практике:

1) статистического анализа распределения фактических

убытков.
2) балльно-весового метода (метода оценочных карт)
3) метод моделирования (сценарного анализа).

Методы оценки, широко распространенные в международной практике: 1) статистического анализа

Слайд 5

Три подхода (методики) расчета размера капитала, отчисляемого на операционный риск:

базовый (индикативный)

метод показателей (BIA - Basic Indicator Approach);
стандартизованный метод (TSA – The Standardized Approach) (во многих других источниках звучит как стандартизированный или стандартный).
усовершенствованные («продвинутые») методы измерения группа методов АМА – Advanced Measurement Approaches).

Три подхода (методики) расчета размера капитала, отчисляемого на операционный риск:

Слайд 6

Международные компании, собирающие данные об операционных потерях и инцидентах в банках:

Operational Risk Subgroup of the Basel Committee’s Standards Implementation Group (SIGOR);
2) Operational Riskdata eXchange Association (ORX).

Слайд 7

Рисунок 2 – Используемые методики расчета капитала под операционный риск в

банках, принявших участие в LDCE 2008

Слайд 8

Рисунок 3 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе бизнес-линий

Слайд 9

Рисунок 4 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе типов

событий

Слайд 10

Рисунок 5 – Капитал под операционный риск как % от валового

дохода

Слайд 11

План минимизации рисков -

документ, содержащий комплекс мер и последовательность шагов,

направленных на снижение негативных последствий реализации операционных рисков и/или на предотвращение реализации операционных рисков в будущем.

План минимизации рисков - документ, содержащий комплекс мер и последовательность

Слайд 12

Примеры планов минимизации ОР:

- проведение тренинга среди персонала банка по основам

экономической и/или информационной безопасности;
- разработка новых и изменение существующих технологий осуществления банковских операций и сделок;
- составление новых и изменение существующих планов обеспечения непрерывности деятельности банка;
- внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур в рамках постоянного контроля;
- внедрение или доработка процедуры резервного копирования данных информационных систем;
- проведение обучающих мероприятий по совершению и/или оформлению операций для персонала банка;
- доработка информационных систем банка и другие.

Примеры планов минимизации ОР: - проведение тренинга среди персонала банка

Слайд 13

План обеспечения непрерывности деятельности (ОНРВ) -

документ, определяющий приоритетность, способы и

сроки осуществления мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации нарушения режима повседневного функционирования банка при наступлении событий чрезвычайного характера.
Разрабатываются в рамках систем антикризисного управления.

План обеспечения непрерывности деятельности (ОНРВ) - документ, определяющий приоритетность, способы

Слайд 14

Система антикризисного управления -

это совокупность «людских» и материальных ресурсов банка,

а также организационных и технологических мер и процедур и должна состоять из четырех основных элементов:
1) группы антикризисного управления;
2) помещения для Группы антикризисного управления;
3) механизмов оповещения о кризисе;
4) механизмов обеспечения непрерывности деятельности банка.

Система антикризисного управления - это совокупность «людских» и материальных ресурсов

Слайд 15

Обеспечение непрерывности деятельности банка

2 Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность

банка

3 Разработка механизмов обеспечения непрерывности деятельности банка

4 Составление планов обеспечения непрерывности деятельности банка

5 Тестирование и актуализация планов обеспечения непрерывности деятельности банка

1 Определение видов деятельности, которые ведет банк, и его организационной структуры

Рисунок 6 – Общая схема обеспечения непрерывности деятельности банка

Обеспечение непрерывности деятельности банка 2 Анализ воздействия событий чрезвычайного характера

Слайд 16

Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка

1 Идентификация критичных видов

деятельности банка

3 Идентификация ресурсов, используемых бизнес-процессами в нормальное время

3 Идентификация критичных ресурсов, используемых бизнес-процессами

4 Определение требований к периодичности резервного копирования по бизнес-процессам

5 Определение критичных бизнес-процессов для банка

2 Разложение критичных видов деятельности на бизнес-процессы

6 Анализ существующих механизмов ОНРВ для бизнес-процессов

4 Определение качественных и количественных последствий прерывания бизнес-процессов

4 Определение максимального времени восстановления бизнес-процессов

Рисунок 7 – Схема анализа воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка

Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка 1 Идентификация

Слайд 17

Кризисные сценарии (сценарии чрезвычайных ситуаций), для которых разрабатываются планы обеспечения непрерывности

деятельности:

Полная или частичная потеря технических ресурсов – нет необходимой техники, каналов связи и/или информационных систем для осуществления бизнес-процессов;
Полная или частичная потеря рабочих помещений – негде осуществлять бизнес-процессы;
Полная или частичная потеря человеческих ресурсов – некому осуществлять бизнес-процессы;
Непредвиденный дефицит ликвидности – нехватка денежных средств для реализации бизнес-процессов.

Кризисные сценарии (сценарии чрезвычайных ситуаций), для которых разрабатываются планы обеспечения

Слайд 18

Принципы надлежащего управления операционным риском (Principles for the Sound Management of

Operational Risk), в котором содержится 11 принципов, логически объединенных в четыре блока:
Блок 1: Основные принципы управления операционным риском
Блок 2: Руководство
Совет директоров
Исполнительное руководство
Блок 3: Среда управления рисками
Идентификация и оценка
Мониторинг и отчетность
Устойчивость и непрерывность бизнеса
Блок 4: Роль раскрытия информации

Слайд 19

Основные направления совершенствования управления операционным риском в коммерческих банках Республики Беларусь

являются:

1) развитие корпоративного управления, включая повышение ответственности Совета директоров и квалификации персонала;
2) формирование базы данных по операционным рискам для более эффективного использования статистических методов оценки риска;
3) разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур (регламентов) совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить или минимизировать возможность возникновения факторов операционного риска;
4) развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты информации;

Основные направления совершенствования управления операционным риском в коммерческих банках Республики

International competition in Banking: theory and practice,24-25 may 2012 , Ukraine, Sumy

Содержание

Похожие презентации