International competition in Banking: theory and practice,24-25 may 2012 , Ukraine, Sumy

Классы операционного риска
Угрозы
Операционный риск
Действия сотрудников, которые могут нанести ущерб
Риски персонала
Внутренние риски
Недостатки в технологиях бизнес-процессов
Риски процессов
Сбои в работе информационных систем
Риски систем
Пожары, террористические акты и т.п.
Риски катастроф
Внешние
риски
Некачественная информация, товары, услуги, технологии и т.п.
Риски отношений клиенты/контрагенты
Кражи, подделки, взломы, атаки и т.п.
Риски обеспечения безопасности
Изменения законодательства и нормативной базы
Риски, генерируемые регулирующими органами
Рисунок 1 – Схема классификации операционных рисков

Цели управления операционным риском
снижение возможных операционных потерь;
повышение безопасности, надежности, конкурентоспособности банка;
совершенствование систем, процессов и технологий (управление изменениями банка, его развитием).

Методы оценки, широко распространенные в международной практике:
1) статистического анализа распределения фактических убытков.
2) балльно-весового метода (метода оценочных карт)
3) метод моделирования (сценарного анализа).

Три подхода (методики) расче­та размера капитала, отчисляемого на операционный риск:
базовый (индикативный) метод показателей (BIA - Basic Indicator Approach);
стандартизованный метод (TSA – The Standardized Approach) (во многих других источниках звучит как стандартизированный или стандартный).
усовершенствованные («продвинутые») методы измерения группа методов АМА – Advanced Measurement Approaches).

Международные компании, собирающие данные об операционных потерях и инцидентах в банках:
1) Operational Risk Subgroup of the Basel Committee’s Standards Implementation Group (SIGOR);
2) Operational Riskdata eXchange Association (ORX).

Рисунок 2 – Используемые методики расчета капитала под операционный риск в банках, принявших участие в LDCE 2008

Рисунок 3 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе бизнес-линий

Рисунок 4 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе типов событий

Рисунок 5 – Капитал под операционный риск как % от валового дохода

План минимизации рисков -
документ, содержащий комплекс мер и последовательность шагов, направленных на снижение негативных последствий реализации операционных рисков и/или на предотвращение реализации операционных рисков в будущем.

Примеры планов минимизации ОР:
- проведение тренинга среди персонала банка по основам экономической и/или информационной безопасности;
- разработка новых и изменение существующих технологий осуществления банковских операций и сделок;
- составление новых и изменение существующих планов обеспечения непрерывности деятельности банка;
- внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур в рамках постоянного контроля;
- внедрение или доработка процедуры резервного копирования данных информационных систем;
- проведение обучающих мероприятий по совершению и/или оформлению операций для персонала банка;
- доработка информационных систем банка и другие.

План обеспечения непрерывности деятельности (ОНРВ) -
документ, определяющий приоритетность, способы и сроки осуществления мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации нарушения режима повседневного функционирования банка при наступлении событий чрезвычайного характера.
Разрабатываются в рамках систем антикризисного управления.

Система антикризисного управления -
это совокупность «людских» и материальных ресурсов банка, а также организационных и технологических мер и процедур и должна состоять из четырех основных элементов:
1) группы антикризисного управления;
2) помещения для Группы антикризисного управления;
3) механизмов оповещения о кризисе;
4) механизмов обеспечения непрерывности деятельности банка.

Обеспечение непрерывности деятельности банка
2 Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка
3 Разработка механизмов обеспечения непрерывности деятельности банка
4 Составление планов обеспечения непрерывности деятельности банка
5 Тестирование и актуализация планов обеспечения непрерывности деятельности банка
1 Определение видов деятельности, которые ведет банк, и его организационной структуры
Рисунок 6 – Общая схема обеспечения непрерывности деятельности банка

Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка
1 Идентификация критичных видов деятельности банка
3 Идентификация ресурсов, используемых бизнес-процессами в нормальное время
3 Идентификация критичных ресурсов, используемых бизнес-процессами
4 Определение требований к периодичности резервного копирования по бизнес-процессам
5 Определение критичных бизнес-процессов для банка
2 Разложение критичных видов деятельности на бизнес-процессы
6 Анализ существующих механизмов ОНРВ для бизнес-процессов
4 Определение качественных и количественных последствий прерывания бизнес-процессов
4 Определение максимального времени восстановления бизнес-процессов
Рисунок 7 – Схема анализа воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка

Кризисные сценарии (сценарии чрезвычайных ситуаций), для которых разрабатываются планы обеспечения непрерывности деятельности:
Полная или частичная потеря технических ресурсов – нет необходимой техники, каналов связи и/или информационных систем для осуществления бизнес-процессов;
Полная или частичная потеря рабочих помещений – негде осуществлять бизнес-процессы;
Полная или частичная потеря человеческих ресурсов – некому осуществлять бизнес-процессы;
Непредвиденный дефицит ликвидности – нехватка денежных средств для реализации бизнес-процессов.

Принципы надлежащего управления операционным риском (Principles for the Sound Management of Operational Risk), в котором содержится 11 принципов, логически объединенных в четыре блока:
Блок 1: Основные принципы управления операционным риском
Блок 2: Руководство
Совет директоров
Исполнительное руководство
Блок 3: Среда управления рисками
Идентификация и оценка
Мониторинг и отчетность
Устойчивость и непрерывность бизнеса
Блок 4: Роль раскрытия информации

Основные направления совершенствования управления операционным риском в коммерческих банках Республики Беларусь являются:
1) развитие корпоративного управления, включая повышение ответственности Совета директоров и квалификации персонала;
2) формирование базы данных по операционным рискам для более эффективного использования статистических методов оценки риска;
3) разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур (регламентов) совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить или минимизировать возможность возникновения факторов операционного риска;
4) развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты информации;